PROGRAM

17.10.2014 - 1215
Łukasz Stettner (IMPAN)
Subiektywny przegląd najnowszych wyników z matematyki finansowej
25.04.2014 - 1215
Łukasz Stettner (IMPAN)
Arbitraż na rynku z ułamkowym ruchem Browna i z uogólnioną całką Stieltjesa po ułamkowym ruchu Browna
11.04.2014
Łukasz Stettner (IMPAN)
Przedstawianie zmiennych losowych w formie całki po trajektoriach ułamkowego ruchu Browna wg pracy Y. Mishury, G. Shevchenko i E. Valkeili.
28.03.2014
Tomasz Rogala (IMPAN)
"Strategie optymalnego wzrostu na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje"
21.03.2014
Tomasz Rogala (IMPAN)
Optymalny asymptotyczny wzrost portfela z proporcjonalnymi kosztami za transakcje wg. pracy M. Akian, A. Sulem i M. Taksara z Math. Finance 2001.
14.03.2014
Tomasz Rogala (IMPAN)
Optymalizacja długoterminowej stopy zwrotu z proporcjonalnymi kosztami za transakcje i logarytmiczną funkcją użyteczności
7.03.2014 - "Zastosowania archimedesowego procesu przeżycia".
Adam Pytel (PW)
28.02.2014
Adam Pytel (PW)
Markowska zgodność archimedesowego procesu przeżycia Opis wystąpienia: Wielowymiarowy proces markowa X, będący markowsko zgodny, posiada współrzędne, które są procesami markowa. W swym wystąpieniu przedstawię wyniki dotyczące słabej i silnej markowskiej zgodności archimedesowego procesu przeżycia (ASP). ASP jest procesem wprowadzonym w pracy E.Hoyle, L.A. Mengütürk, "Archimedean Survival process". Proces ten okażę się być jednym z niewielu przykładów procesów, które są słabo markowsko zgodne, ale nie są silnie markowsko zgodne. W dalszej części referatu opowiem o modelowaniu skumulowanej wartości strat firmy ubezpieczeniowej (prowadzącej n linii biznesowych).
31.01.2014
Łukasz Stettner (IMPAN)
Całka z funkcji wypukłej względem ułamkowego ruchu Browna i jej zastosowanie w matematyce finansowej na podstawie pracy E. Azmoodeha, Y. Mishury i E. Valkeili z Statistics and Decisions z 2009.
24.01.2014
Łukasz Stettner (IMPAN)
Reguła Ito dla funkcji wypukłych od ułamkowego ruchu Browna i jej zastosowanie do matematyki finansowej na podstawie prac Y. Mishury i E. Valkeili
17.01.2014
Łukasz Stettner (IMPAN)
Całkowanie po trajektoriach względem ułamkowego ruchu Browna wg prac Y. Mishury i E. Valkeili z zastosowaniami do matematyki finansowej
20.12.2013
Łukasz Stettner (IMPAN)
Warunki równoważne na brak arbitrażu w czasie ciągłym wg C. Kardarasa.
13.12.2013
Lukasz Stettner (IMPAN)
Warunki na brak arbitrazu w czasie ciaglym dla ogolnego modelu semimartyngalowego wg prac C. Kardarasa.
6.12.2013
Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
Dowód optymalności strategii jednobarierowych dla modelu nadwyżki firmy ubezpieczeniowej z czasem ciągłym
29.11.2013
Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
"Optymalne modelowanie nadwyżki firmy ubezpieczeniowej w czasie ciągłym".
22.11.2013
Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
"Optymalne sterowanie nadwyżką firmy ubezpieczeniowej dla modelu Cramera Lundberga" (przypadek czasu ciągłego).
15.11.2013
Lukasz Kucinski (KNF/IMPAN)
"Optymalne sterowanie nadwyżką firmy ubezpieczeniowej - kontynuacja przypadku z czasem dyskretnym"
8.11.2013
Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
"Optymalne sterowanie nadwyżką firmy ubezpieczeniowej" - kontynuacja
25.10.2013
Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
Optymalne sterowanie nadwyżką firmy ubezpieczeniowej
11.10.2013
Dariusz Socha (PW)
Optymalna wypłata dywidendy w modelu nadwyżki firmy ubezpieczeniowej wg pracy K. Miyasawy “An Economic Survival Game” część II
4.10.2013
Dariusz Socha (PW)
Optymalna wypłata dywidendy w modelu nadwyżki firmy ubezpieczeniowej wg pracy K. Miyasawy “An Economic Survival Game”
26.04.2013
Łukasz Stettner (IMPAN)
"Optymalne zatrzymywanie z uwzględnieniem zakłócenia (dystorcji) prawdopodobieństwa" wg pracy Z.Q. Xu i Z.Y. Zhou
19.04.2013
Łukasz Stettner (IMPAN)
Optymalne zatrzymywanie przy zakłóceniu (dystorcji) prawdopodobieństwa wg pracy Z. Q. Xu i X. Y. Zhou
12.04.2013
Łukasz Stettner (IMPAN)
Optymalne zatrzymywanie z wartością oczekiwaną Choquet'a wg pracy Z.Q. Xu i X.Y. Zhou z Annals of Apllied Porb. 2013
5.04.2013
dr Tomasz Tkaliński (UW)
Wybrane aspekty behawioralnej matematyki finansowej
22.03.2013
dr Tomasz Tkaliński (UW)
"Behawioralna matematyka finansowa - wprowadzenie". W planach wystąpienia prelegent przewiduje: 1) przypomnienie aksjomatyki klasycznej teorii użyteczności i jej konsekwencje (von Neumann Morgenstern representation) 2) Empiryczne dowody decyzji sprzecznych z w/w teorią 3) Alternatywne podejścia (wg Wakker, Yaari, Kahneman-Tversky). Celem wystąpienia będzie zaprezentowanie motywacji, idei, przykładow i być może pokazanie kilku prostych faktów oraz sformułowanie problemów rozważanych w behawioralnej matematyce finansowej.
15.03.2013
Przemysław Rola (UJ)
Brak arbitrażu z proporcjonalnymi kosztami za transakcje na rynku bez krótkiej sprzedaży
8.03.2013
Ewa Marciniak (UJ, AGH)
Oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej z możliwością inwestycji na rynku o lognormalnych cenach akcji wg pracy J. Gaiera, P. Grandisa i W. Schachermayera
1.03.2013
Ewa Marciniak (UJ)
Oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej z możliwością inwestycji na rynku o lognormalnych cenach akcji, wg pracy J. Gaiera, P. Grandisa i W. Schachermayera (kontynuacja).
22.02.2013
Ewa Marciniak (UJ)
"Asymptotyka prawdopodobieństwa ruiny dla modelu nadwyżki firmy ubezpieczeniowej z możliwością inwestycji na giełdzie o lognormalnych cenach akcji" według słynnej pracy J. GAIER, P. GRANDITS, AND W. SCHACHERMAYER z Annals of Applied Probability, 13, 1054–1076 (2003).
25.01.2013
Łukasz Stettner (IMPAN)
O dynamicznych entropijnych miarach ryzyka
7.12.2012
Marcin Pitera (UJ)
Dynamiczne indeksy ryzyka
30.11.2012
Marcin Pitera (UJ)
"Statyczne indeksy akceptowalności" wg pracy A. Cherny'ego i D. Madana.
23.11.2012
Przemysław Rola (UJ)
"Warunki na arbitraż i jego brak dla modeli z ułamkowym ruchem Browna" wg pracy P. Cheredito (Finance Stochast. 7 (2003) 533-553.
16.11.2012
Przemysław Rola (UJ)
"Arbitraż dla modeli cen z ułamkowym ruchem Browna" wg. pracy P. Cheredito (Finance and Stochastics 2003)
9.11.2012
Łukasz Stettner (IMPAN)
Zgodność dynamicznych miar ryzyka i jej konsekwencje
26.10.2012

mgr T. Rogala "Reprezentacje warunkowych miar ryzyka wg B. Acciaio i I. Penner" dokończenie, a potem Ł. Stettner "Dalsze własności dynamicznych miar ryzyka".
19.10.2012

mgr T. Rogala "Reprezentacje warunkowych miar ryzyka wg B. Acciaio i I. Penner" a potem Ł. Stettner "Dalsze własności dynamicznych miar ryzyka".
12.10.2012
Łukasz Stettner (IMPAN)
"Warunki równoważne na reprezentację miar wypukłych ryzyka za pomocą supremum po miarach probabilistycznych i dynamiczne wypukłe miary ryzyka"
5.10.2012
Łukasz Stettner (IMPAN)
Od wypukłych do dynamicznych miar ryzyka
25.05.2012
Tomasz Tkaliński (UW)
Wycena wypłat przez analizę scenariuszy
11.05.2012
Ewelina Szczęsna (PW)
Twierdzenia reprezentacyjne dla koherentnych miar ryzyka wg. Delbaena - dokończenie
27.04.2012
Arnab Basu (Indian Institute of Management Bangalore )
"Zero-sum Risk-sensitive Stochastic Differential Games" Abstract : We study zero-sum risk-sensitive stochastic differential games on the infinite horizon with discounted and ergodic payoff criteria. Under certain assumptions, we establish the existence of values and saddle-point equilibria. We obtain our results by studying the corresponding Hamilton-Jacobi-Isaacs equations. Finally, we show that the value of the ergodic payoff criterion is a constant multiple of the maximal eigenvalue of the generators of the associated non-linear semigroups.
20.04.2012 - 1215
Ewelina Szczęsna (PW)
O reprezentacji koherentych miar ryzyka wg. pracy F. Delbaena
30.03.2012 - 1215
N. E. Frangos (Department of Statistics Athens University of Economics and Business)
Optimal investment and reinsurance policies in insurance markets under the ef ect of inside information
23.03.2012 - 1215
Łukasz Stettner (IMPAN)
Charakteryzacja osiągalnych wypłat w oparciu o pracę M. Tehranchi z J. Appl. Prob. 2010
27.01.2012 - 1215
Ryszard Zieliński (IMPAN)
O odporności w statystyce
20.01.2012
Łukasz Stettner (IMPAN)
Asymptotyka funkcji użyteczności od końcowego dobrobytu w modelu z nieobserwowanymi czynnikami ekonomicznymi lub też obserwowanymi z opóźnieniem (w oparciu o własne wyniki).
13.01.2012 - 1215
Przemysław Rola (UJ)
"Asymptotyczny arbitraż z ryzykiem płynności"
16.12.2011 - 1215
Michał Krzeszowiec (IMPAN)
Wycena kontraktów ubezpieczeniowych w oparciu o teorię skumulowanej perspektywy Kahnemana-Tversky'ego
2.12.2011 - 1215
Tomasz Tkaliński (UW)
"Wypukłe zabezpieczenie"
25.11.2011 - 1215
Lukasz Stettner (IMPAN)
"Reprezentacje koherentnych miar ryzyka wg. S. Kusuoki" - kontynuacja
18.11.2011 - 1215
Łukasz Stettner (IMPAN)
Twierdzenia reprezentacyjne dla koherentnych miar ryzyka wg. S. Kusuoki
4.11.2011
Łukasz Stettner (IM PAN)
Robustness and sensitivity analysis of risk measurement procedures following ideas of R. Cont
21.10.2011
Marcin Pitera (UJ)
"Risk-Reward optimization with discrete-time coherent risk", wg. pracy A. Czernego - kontynuacja
14.10.2011
Marcin Pitera (UJ)
"Risk-Reward optimization with discrete-time coherent risk", basing on the paper by A. Cherny, Mathematical Finance 20 (2010), 571-595
7.10.2011 - 1215
Łukasz Stettner (IM PAN)
Przegląd najnowszych wyników z matematyki finansowej i aktuarialnej
27.05.2011
Marek Rutkowski (University of Sydney)
"Konstrukcje czasów losowych za pomocą systemów multyplikatywnych"
13.05.2011
Joanna Janczura (PWr)
Wycena instrumentów pochodnych na energię elektryczną w przełącznikowym modelu Markowa (ang. Markov regime-switching)
6.05.2011
dr Mariusz Niewęgłowski (PW)
Kopuły dla łancuchów Markowa i ich zastosowania w finansach (kontynuacja wystąpienia sprzed tygodnia). Abstrakt: Zostaną przedstawione tw. odpowiadające na pytanie kiedy współrzędne procesu Markowa są procesami Markowa we własnej filtracji. Wprowadzimy pojęcia silnej i słabej markowskiej zgodności. Podamy przykłady. Korzystając z tej wiedzy skonstruujemy kopuły: strong i weak i podamy przykład ich zastosowania w finansach.
29.04.2011
Mariusz Niewęgłowski (PW), Jacek Jakubowski (UW i PW)
Kopuły dla łancuchów Markowa i ich zastosowania w finansach. Abstrakt: Zostaną przedstawione tw. odpowiadające na pytanie kiedy współrzędne procesu Markowa są procesami Markowa we własnej filtracji. Wprowadzimy pojęcia silnej i słabej markowskiej zgodności. Podamy przykłady. Korzystając z tej wiedzy skonstruujemy kopuły: strong i weak i podamy przykład ich zastosowania w finansach.
15.04.2011
Łukasz Stettner (IMPAN)
"Wybrane problemy i przykłady na brak silnego i słabego arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami za transakcje w oparciu o książkę Yu. Kabanova i M. Safariana"
8.04.2011
Łukasz Stettner (IMPAN)
Warunek na brak silnego arbitażu na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje.
25.03.2011
Łukasz Stettner (IMPAN)
Warunki konieczne na brak silnego arbitrażu na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje wg pracy M. Rasonyi.
11.03.2011
Łukasz Stettner (IMPAN)
" Brak silnego arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami za transakcje". Wystąpienie będzie się opierało na pracy M. Rasonyi "New methods in the arbitrage theory of financial markets with transaction costs"
25.02.2011
Łukasz Stettner (IMPAN)
Nowe wyniki dotyczące braku silnego arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami za transakcje. Wystąpienie będzie się opierało na pracy M. Rasonyi "New methods in the arbitrage theory of financial markets with transaction costs".
28.01.2011
Agnieszka Drozdzewicz (doktorantka z MINI PW)
"Maksymalizacja zdyskontowanej dywidendy firmy ubezpieczeniowej (w czasie dyskretnym)" (kontynuacja wg. książki H. Schmidli).
21.01.2011
Agnieszka Drozdzewicz (doktorantka z MINI PW)
"Maksymalizacja zdyskontowanej dywidendy firmy ubezpieczeniowej (w czasie dyskretnym)" (wg. książki H. Schmidli).
14.01.2011
Tomasz Rogala (IMPAN)
Koncepcja shadow price na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje (kontynuacja)
7.01.2011
Tomasz Rogala (IMPAN)
Koncepcja shadow price na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje
17.12.2010
Tomasz Rogala (IMPAN)
Koncepcja shadow price dla modeli z proporcjonalnymi kosztami za transakcje
10.12.2010

Ł. Stettner, "Maksymalizacja potęgowej funkcji użyteczności z ujemną potęgą" i Tomasz Rogala "Koncepcja shadow price".
19.11.2010
Łukasz Stettner (IMPAN)
Istnienie optymalnej strategii inwestycyjnej dla potęgowej funkcji użyteczności na pewnym rynku niezupełnym wg pracy K. Larsena z Finace & Stochastics 2009
12.11.2010
Łukasz Stettner (IMPAN)
Nowe wyniki dotyczące maksymalizacji potęgowej funkcji użyteczności (wg pracy K. Larsena z Finance Stoch 2009)
8.11.2010 - 1400
Miklos Rasonyi (The University of Edinburgh)
Fragility of arbitrage opportunities in diffusion models, joint work with Paolo Guasoni. Uwaga!!! to seminarium będzie wyjątkowo w poniedziałek w godz. 14-16
5.11.2010
Łukasz Stettner (IMPAN)
Dualne podejście do optymalnego stopowania i jego wykorzystanie na podstawie prac L.C.G. Rogersa
29.10.2010
Łukasz Stettner (IMPAN)
Przegląd (subiektywny) najnowszych wyników matematyki finansowej
21.05.2010
Tomasz Tkalinski (MIMUW)
Efektywne zabezpieczenie i wycena (kontynuacja)
14.05.2010 - wyjątkowo sala 321 na III piętrze
Tomasz Tkaliński (MIMUW)
"Efektywne zabezpieczenie i wycena".
30.04.2010
Lukasz Stettner (IMPAN)
Bańki finansowe w ujęciu Jarrowa i Prottera
23.04.2010
Mariusz Niewęgłowski (PW), Łukasz Stettner (IMPAN)
1. "Minimalizacja ryzyka dla wyplat z ratingami kredytowymi", 2. "Bańki (bubbles) na rynkach finansowych"
16.04.2010
Mariusz Niewęgłowski (PW)
"Minimalizacja ryzyka dla wypłat z ratingami kredytowymi"
26.03.2010
Łukasz Stettner (IMPAN)
Arbitraż dla strategii impulsowych (prostych strategii inwestycyjnych)
12.03.2010
Andrzej Palczewski (MIM UW)
Stabilność portfela inwestycyjnego
5.03.2010
Lukasz Stettner (IMPAN)
Warunki na brak arbitrazu dla prostych strategii
26.02.2010
Łukasz Stettner (IMPAN)
Warunki na brak arbitrażu dla prostych strategii
22.01.2010
Marcin Rudź (doktorant IMPANu)
Przegląd współczesnych metod aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny
15.01.2010
Karol Cwalina (UW)
Zagadnienie wyboru kontraktu (the principal–agent problem) dla właściciela obarczonego awersją do ryzyka, kontynuacja
8.01.2010
Karol Cwalina (UW)
"Zagadnienie wyboru kontraktu (the principal–agent problem) dla właściciela obarczonego awersją do ryzyka" Abstrakt: W oparciu o pracę "Optimal and robust contacts for a risk-constrained principal" L. C. G. Rogersa przedstawimy trzy klasy kontraktów, różniących się między sobą stopniem w jakim poświęcają maksymalizację zysku właściciela w imię prostoty ich egzekwowania. Ze szczególną uwagą potraktujemy przypadek zgodnych, niezmienniczych ze względu na rozkład miar ryzyka, kiedy to możliwe jest wyznaczenie optymalnej strategii inwestycyjnej i odpowiadających jej kontraktów.
11.12.2009
Tomasz Tkalinski (MIMUW)
"Zagadnienie optymalnego podzialu ryzyka (optimal risk sharing) dla inwestorow - zakonczenie"
4.12.2009
Tomasz Tkalinski (MIMUW)
"Zagadnienie optymalnego podziau ryzyka (optimal risk sharing) dla inwestorow - kontynuacja"
27.11.2009 - 1215
Lukasz Stettner (IMPAN)
BSDEsy: nieliniowe wartoci oczekiwane, g-martyngaly i nieliniowa wersja tw. Dooba Meyera dla g-nadmartyngalow
20.11.2009
Tomasz Tkalinski (UW)
Zagadnienie optymalnego podziau ryzyka (optimal risk sharing) dla inwestorow, ktorych funkcje uytecznoci posiadaja wlasno "law-invariance" wzgldem ronych miar probabilistycznych. Informuje rownoczenie, e w dniu 13 listopada nie bdzie seminarium.
6.11.2009 - 1215
Lukasz Stettner (IMPAN)
BSDE-sy i nieliniowe wartosci oczekiwane wg. S. Penga
30.10.2009
Wojciech Szymanski (BRE Bank SA)
Optymalizacja funkcji uzytecznosci na rynku z szumem gaussowskim (dokonczenie)
23.10.2009
Wojciech Szymański (BRE)
Model rynku finansowego z szumem gaussowskim (z pamięcią)
16.10.2009
Łukasz Stettner (IMPAN)
Nieliniowe wartości oczekiwane i BSDEsy wg S. Penga
9.10.2009
Łukasz Stettner (IMPAN)
Przegląd najnowszych wyników w matematyce finansowej i plan pracy seminarium
29.05.2009
Łukasz Kuciński (Komisja Nadzoru Finansowego)
Wycena firmy ubezpieczeniowej
22.05.2009
Dariusz Zawisza (UJ)
Robust indifference price (dokończenie)
Łukasz Kuciński (IMPAN)
Wycena firmy ubezpieczeniowej
15.05.2009
Tomasz Tkaliński (UW)
Optymalny podział ryzyka - dokończenie
Dariusz Zawisza (UJ)
Robust Indifference price
8.05.2009
Tomasz Tkaliński (Uniwersytet Warszawski)
O zagadnieniu optymalnego podziału ryzyka (część II)
17.04.2009
Katarzyna Miakisz (Uniwersytet w Białymstoku)
Praca H. Follmera i W. Schachermayera Asymptotic arbitrage and large deviations z Math. Fin. Econ. 2008, pp. 213-249 (II)
Tomasz Tkaliński (UW)
Praca Jouini, Touzi, Schachermayer Optimal risk sharing for law invariant monetary utility functions, Mathematical Finance 2/2008, 269-292
20.03.2009
Katarzyna Miakisz (Uniwersytet w Białymstoku)
Praca H. Follmera i W. Schachermayera Asymptotic arbitrage and large deviations z Math. Fin. Econ. 2008, pp. 213-249
13.03.2009
Łukasz Stettner (IM PAN)
Brak arbitrażu i portfel optymalnego wzrostu III