dr hab. Antoni Leon Dawidowicz

Statystyka matematyczna i teoria proces贸w stochastycznych z zastosowaniami

(艢roda, 9.30-11.00, IMPAN Krak贸w, III p.)

PROGRAM

22.01.2014
Anna Czapkiewicz
Estymacja parametr贸w prze艂膮cznikowych modeli wielowymiarowych szereg贸w czasowych
15.01.2014
Micha艂 Stachura (UJK Kielce)
O pewnym stochastycznym modelu akcji internetowych pierwszej i drugiej ceny
8.01.2014
Przemys艂aw Rola (UEK, doktorant UJ)
Arbitra偶 na rynkach z proporcjonalnymi kosztami transakcji
18.12.2013
Anna Sulima
Rozszerzony model Blacka鈥揝cholesa
11.12.2013
Anna Sulima (UJ)
Martynga艂y podw贸jne w sensie Elliota - c.d.
27.11.2013
Anna Sulima (UJ)
Martynga艂y podw贸jne w sensie Elliota
30.10.2013 godz. 9.30
Spotkanie organizacyjne
19.12.2012
Jan Pude艂ko (Politechnika Krakowska)
Estymacja parametr贸w rozk艂ad贸w sko艣nie eliptycznych
12.12.2012
Katarzyna Boche艅ska (UJ)
Sterowanie optymalne
5.12.2012
Jerzy Rydlewski (AGH)
Wyg艂adzanie rozk艂ad贸w dyskretnych
28.11.2012
Przemys艂aw Rola
Asymptotyczny arbitra偶 dla strategii prostych, z uwzgl臋dnieniem ryzyka p艂ynno艣ci
21.11.2012
Justyna Ogorza艂y
Miary niezmiennicze i liniowy model turbulencji
14.11.2012
Antoni Leon Dawidowicz
Oryginalny dow贸d twierdzenia Wonga-Zakai
7.11.2012
Iwona Suma (UJ)
Aproksymacja Wonga-Zakai dla r贸wnania Lasoty
24.10.2012
Przemys艂aw Rola (UJ)
Arbitra偶 z kosztami transakcji
17.10.2012
Agnieszka Szarek-艁o艣 (International Paper)
Wykorzystanie 艣rodk贸w Unii Europejskiej na komputeryzacj臋 na przyk艂adzie powiatu nowos膮deckiego
10.10.2012 - 830
Dariusz Zawisza (UJ)
Od racjonalnych oczekiwa艅 do matematyki finansowaj
30.05.2012
Agnieszka Szarek-艁o艣 (International Paper)
Systemy informatyczne w gospodarce
16.05.2012
Barbara Wodecka (UJK Kielce)
Estymacja indeksu stabilno艣ci
9.05.2012

Spotkanie po艣wi臋cone pami臋ci prof. Ryszarda Zieli艅skiego
25.04.2012
Przemys艂aw Rola (UJ)
Modelling liquidity effects in discrete time (na podstawie artyku艂u Çetina, Rogersa o tym samym tytule)
18.04.2012
Iwona Suma (UJ)
Og贸lne r贸wnania optymalnej filtracji nieliniowej, interpolacji i ekstrapolacji cz臋艣ciowo obserwowanych proces贸w stochastycznych
4.04.2012
El偶bieta Gajecka (WSB NLU Nowy S膮cz)
Mieszanie a s艂aba zale偶no艣膰 w szeregach czasowych
28.03.2012
Sebastian Baran (UJ)
Sterowanie stochastyczne w czasie dyskretnym - r贸wnanie Bellmana (II)
21.03.2012
Sebastian Baran (UJ)
Sterowanie stochastyczne w czasie dyskretnym - r贸wnanie Bellmana
14.03.2012
Anna Sulima (UJ)
Stabilno艣膰 stochastycznych uk艂ad贸w dynamicznych
7.03.2012
Przemys艂aw Rola (UJ)
Arbitra偶 na niep艂ynnych rynkach finansowych
(Arbitrage in illiquid markets)
11.01.2012
Iwona Suma (UJ)
Wprowadzenie do rachunku Malliavina - c.d.
4.01.2012
Przemys艂aw Rola (UJ)
Wprowadzenie do rachunku Malliavina
21.12.2011
Jerzy Rydlewski (AGH)
O pewnych estymatorach g臋sto艣ci
14.12.2011
Anna Sulima (UJ)
Dynamiczne, stochastyczne modele makroekonometryczne i estymacja bayesowska
30.11.2011
Przemys艂aw Rola (UJ)
Liquidity risk and price impacts
23.11.2011
Justyna Ogorza艂y (UJ)
Metoda eliminacji Gaussa i jej zastosowania
16.11.2011
Dariusz Zawisza (UJ)
Equity-Linked Insurance
9.11.2011 - 730
Sebastian Baran (UJ)
Dywidendy w ubezpieczeniach (cz. II)
26.10.2011
Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
Aproksymacja Wonga-Zakai
19.10.2011
Sebastian Baran (UJ)
Dywidendy w ubezpieczeniach (cz. I)
12.10.2011
Iwona Suma (UJ)
Metody wyprowadzenia wzoru Blacka-Scholesa
20.04.2011
Grzegorz Sroka
Nier贸wno艣膰 Markowa i jej zastosowania
13.04.2011
Micha艂 Markun (Uniwersytet we Florencji)
Adaptacja rozk艂adu a priori Littermana do modeli VAR z kointegracj膮
6.04.2011
Antoni Leon Dawidowicz
Jerzy Sp艂awa-Neyman - Ojciec nowoczesnej statystyki (w trzydziest膮 rocznic臋 艣mierci)
30.03.2011
Dariusz Zawisza (UJ)
Zasada programowania dynamicznego w modelach stochastycznych
23.03.2011
Sebastian Baran (UJ)
Rozk艂ady dywidend w modelu ryzyka opisanym procesem Levy'ego - cz. II
16.03.2011
Sebastian Baran (UJ)
Rozk艂ady dywidend w modelu ryzyka opisanym procesem Levy'ego - cz. I
9.03.2011
Przemys艂aw Rola
Arbitra偶 w u艂amkowym modelu Blacka-Scholesa c.d.
Abstract
26.01.2011
Przemys艂aw Rola (UJ)
Arbitra偶 w u艂amkowym modelu Blacka-Scholesa - cz. II
19.01.2011
Grzegorz Sroka
Rachunek krakowianowy i jego zastosowanie w astronomii i geodezji
12.01.2011
Konrad Nosek (AGH)
Regresja z ograniczeniami
5.01.2011
Konrad Nosek (AGH)
Wykrywanie punktu zmiany przy ograniczeniach na kszta艂t alternatyw
15.12.2010
Przemys艂aw Rola (UJ)
Arbitra偶 w u艂amkowym modelu Blacka-Scholesa
1.12.2010
Dariusz Zawisza (UJ)
Transformacja Wanga
24.11.2010
Przemys艂aw Rola (UJ)
U艂amkowe procesy Wienera - cz. II
17.11.2010
Przemys艂aw Rola (UJ)
U艂amkowe procesy Wienera
10.11.2010
Sebastian Baran (UJ)
Problem optymalizacji dywidend z uwzgl臋dnieniem koszt贸w transakcji dla spektralnie ujemnego procesu Lévy'ego
3.11.2010
Sebastian Baran (UJ)
Sterowanie w ubezpieczeniach
27.10.2010
Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
O wielowymiarowej analizie wariancji
20.10.2010
Anna Komandowska (UJ)
Metoda funkcji do艂uj膮cych
13.10.2010
Przemys艂aw Rola (UJ)
Asymptotyczny arbitra偶
2.06.2010
Przemys艂aw Rola (UJ)
Wypuk艂e miary ryzyka - cz. II
19.05.2010
Przemys艂aw Rola (UJ)
Wypuk艂e miary ryzyka
28.04.2010
Ewa Marciniak (AGH)
Rozwi膮zania lepko艣ciowe i ich zwi膮zki z r贸wnaniami Hamiltona-Jacobiego-Bellmana
21.04.2010
Anna Komandowska (UJ)
Operatory pseudor贸偶niczkowe i ich zwi膮zki z procesami Markowa - cz. II
14.04.2010
Anna Komandowska (UJ)
Operatory pseudor贸偶niczkowe i ich zwi膮zki z procesami Markowa
31.03.2010
Micha艂 Kusy (StatSoft, doktorant UJ)
Meta-Analiza
24.03.2010
Jerzy Rydlewski (AGH, doktorant UJ)
Wsp贸艂czesna asymptotyczna teoria wnioskowania statystycznego
17.03.2010
Dariusz Zawisza (UJ)
R贸wnania typu parabolicznego i wz贸r Feynmanna-Kaca
10.03.2010
Sebastian Baran (UJ)
Proces nadwy偶ki finansowej - prawdopodobie艅stwo ruiny - cz. II (przypadek z grubymi ogonami)
3.03.2010
Sebastian Baran (UJ)
Proces nadwy偶ki finansowej - prawdopodobie艅stwo ruiny
27.01.2010
Przemys艂aw Rola (UJ)
Ergodyczne w艂asno艣ci p贸艂grup operator贸w na miarach
20.01.2010
Barbara Wodecka (UJK Kielce)
Estymacja indeksu ekstremalnego szereg贸w finansowych w oparciu o rekordowe zwroty
13.01.2010
Dariusz Zawisza (UJ)
Rachunek Malliavina i jego zastosowania w ekonomii
6.01.2010
Anna Komandowska (UJ)
Metoda funkcji do艂uj膮cych jako narz臋dzie badania stabilno艣ci rozwi膮za艅 stochastycznych r贸wna艅 r贸偶niczkowych
16.12.2009
Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
Om贸wienie najciekawszych referat贸w z konferencji w Wi艣le
2.12.2009
Anna Czapkiewicz (AGH)
Funkcje copula - praktyczne przyk艂ady
25.11.2009
Sebastian Baran (UJ)
Funkcje copula
18.11.2009
Jerzy Rydlewski (AGH, UJ)
Estymatory regresji uog贸lnionej i ich asymptotyczne w艂asno艣ci
4.11.2009
Jerzy Rydlewski (AGH, UJ)
Rozk艂ady graniczne estymator贸w w modelu regresji uog贸lnionej - przegl膮d literatury
28.10.2009
Anna Komandowska (UJ)
Inkluzje uog贸lnione
21.10.2009
Przemys艂aw Rola (UJ)
Zabezpieczenie kwantylowe
14.10.2009
Dariusz Zawisza (UJ)
Zastosowanie r贸wna艅 Ko艂mogorowa do estymacji parametr贸w
10.06.2009
Justyna Stefaniak
Wsp贸艂czesna ochrona zdrowia a matematyka - cz. II
3.06.2009
Jerzy Rydlewski (AGH)
Asymptotyczna normalno艣膰 estymator贸w w modelu gamma-regresji
13.05.2009
Justyna Stefaniak
Wsp贸艂czesna ochrona zdrowia a matematyka
6.05.2009
Stanis艂aw Burys
Co to jest biologia obliczeniowa?
29.04.2009
Artur Bator (UMCS)
Charakterystyki i zbie偶no艣ci element贸w losowych w przestrzeniach metrycznych
22.04.2009
Grzegorz Szulich (UJ)
U艂amkowy proces Wienera
8.04.2009
Agnieszka Deszy艅ska (UJ)
Model hazard贸w proporcjonalnych Coxa
1.04.2009
Anna Czapkiewicz (AGH), Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
Estymacja stopy zwrotu w modelach z replikacjami, cz. II
25.03.2009
Dariusz Zawisza (UJ)
Czasy lokalne
18.03.2009
Anna Czapkiewicz (AGH), Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
Estymacja stopy zwrotu w modelach z replikacjami
11.03.2009
Katarzyna Brzozowska-Rup (Politechnika Świętokrzyska)
Zastosowanie algorytmu filtru cz膮steczkowego do prognozowania i filtracji w teorii szereg贸w czasowych
4.03.2009
Jerzy Rydlewski (AGH, doktorant IM UJ)
Asymptotyczne w艂asno艣ci estymator贸w najwi臋kszej wiarogodno艣ci w pewnym modelu beta-regresji