dr hab. Antoni Leon Dawidowicz

Wybrane Zagadnienia Statystyki Matematycznej i Zastosowań Matematyki

(Środa, 9.00-10.30, IM PAN Kraków)

PROGRAM

19.12.2012
Jan Pudełko (Politechnika Krakowska)
Estymacja parametrów rozkładów skośnie eliptycznych
12.12.2012
Katarzyna Bocheńska (UJ)
Sterowanie optymalne
5.12.2012
Jerzy Rydlewski (AGH)
Wygładzanie rozkładów dyskretnych
28.11.2012
Przemysław Rola
Asymptotyczny arbitraż dla strategii prostych, z uwzględnieniem ryzyka płynności
21.11.2012
Justyna Ogorzały
Miary niezmiennicze i liniowy model turbulencji
14.11.2012
Antoni Leon Dawidowicz
Oryginalny dowód twierdzenia Wonga-Zakai
7.11.2012
Iwona Suma (UJ)
Aproksymacja Wonga-Zakai dla równania Lasoty
24.10.2012
Przemysław Rola (UJ)
Arbitraż z kosztami transakcji
17.10.2012
Agnieszka Szarek-Łoś (International Paper)
Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na komputeryzację na przykładzie powiatu nowosądeckiego
10.10.2012 - 830
Dariusz Zawisza (UJ)
Od racjonalnych oczekiwań do matematyki finansowaj
30.05.2012
Agnieszka Szarek-Łoś (International Paper)
Systemy informatyczne w gospodarce
16.05.2012
Barbara Wodecka (UJK Kielce)
Estymacja indeksu stabilności
9.05.2012

Spotkanie poświęcone pamięci prof. Ryszarda Zielińskiego
25.04.2012
Przemysław Rola (UJ)
Modelling liquidity effects in discrete time (na podstawie artykułu Çetina, Rogersa o tym samym tytule)
18.04.2012
Iwona Suma (UJ)
Ogólne równania optymalnej filtracji nieliniowej, interpolacji i ekstrapolacji częściowo obserwowanych procesów stochastycznych
4.04.2012
Elżbieta Gajecka (WSB NLU Nowy Sącz)
Mieszanie a słaba zależność w szeregach czasowych
28.03.2012
Sebastian Baran (UJ)
Sterowanie stochastyczne w czasie dyskretnym - równanie Bellmana (II)
21.03.2012
Sebastian Baran (UJ)
Sterowanie stochastyczne w czasie dyskretnym - równanie Bellmana
14.03.2012
Anna Sulima (UJ)
Stabilność stochastycznych układów dynamicznych
7.03.2012
Przemysław Rola (UJ)
Arbitraż na niepłynnych rynkach finansowych
(Arbitrage in illiquid markets)
11.01.2012
Iwona Suma (UJ)
Wprowadzenie do rachunku Malliavina - c.d.
4.01.2012
Przemysław Rola (UJ)
Wprowadzenie do rachunku Malliavina
21.12.2011
Jerzy Rydlewski (AGH)
O pewnych estymatorach gęstości
14.12.2011
Anna Sulima (UJ)
Dynamiczne, stochastyczne modele makroekonometryczne i estymacja bayesowska
30.11.2011
Przemysław Rola (UJ)
Liquidity risk and price impacts
23.11.2011
Justyna Ogorzały (UJ)
Metoda eliminacji Gaussa i jej zastosowania
16.11.2011
Dariusz Zawisza (UJ)
Equity-Linked Insurance
9.11.2011 - 730
Sebastian Baran (UJ)
Dywidendy w ubezpieczeniach (cz. II)
26.10.2011
Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
Aproksymacja Wonga-Zakai
19.10.2011
Sebastian Baran (UJ)
Dywidendy w ubezpieczeniach (cz. I)
12.10.2011
Iwona Suma (UJ)
Metody wyprowadzenia wzoru Blacka-Scholesa
20.04.2011
Grzegorz Sroka
Nierówność Markowa i jej zastosowania
13.04.2011
Michał Markun (Uniwersytet we Florencji)
Adaptacja rozkładu a priori Littermana do modeli VAR z kointegracją
6.04.2011
Antoni Leon Dawidowicz
Jerzy Spława-Neyman - Ojciec nowoczesnej statystyki (w trzydziestą rocznicę śmierci)
30.03.2011
Dariusz Zawisza (UJ)
Zasada programowania dynamicznego w modelach stochastycznych
23.03.2011
Sebastian Baran (UJ)
Rozkłady dywidend w modelu ryzyka opisanym procesem Levy'ego - cz. II
16.03.2011
Sebastian Baran (UJ)
Rozkłady dywidend w modelu ryzyka opisanym procesem Levy'ego - cz. I
9.03.2011
Przemysław Rola
Arbitraż w ułamkowym modelu Blacka-Scholesa c.d.
Abstract
26.01.2011
Przemysław Rola (UJ)
Arbitraż w ułamkowym modelu Blacka-Scholesa - cz. II
19.01.2011
Grzegorz Sroka
Rachunek krakowianowy i jego zastosowanie w astronomii i geodezji
12.01.2011
Konrad Nosek (AGH)
Regresja z ograniczeniami
5.01.2011
Konrad Nosek (AGH)
Wykrywanie punktu zmiany przy ograniczeniach na kształt alternatyw
15.12.2010
Przemysław Rola (UJ)
Arbitraż w ułamkowym modelu Blacka-Scholesa
1.12.2010
Dariusz Zawisza (UJ)
Transformacja Wanga
24.11.2010
Przemysław Rola (UJ)
Ułamkowe procesy Wienera - cz. II
17.11.2010
Przemysław Rola (UJ)
Ułamkowe procesy Wienera
10.11.2010
Sebastian Baran (UJ)
Problem optymalizacji dywidend z uwzględnieniem kosztów transakcji dla spektralnie ujemnego procesu Lévy'ego
3.11.2010
Sebastian Baran (UJ)
Sterowanie w ubezpieczeniach
27.10.2010
Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
O wielowymiarowej analizie wariancji
20.10.2010
Anna Komandowska (UJ)
Metoda funkcji dołujących
13.10.2010
Przemysław Rola (UJ)
Asymptotyczny arbitraż
2.06.2010
Przemysław Rola (UJ)
Wypukłe miary ryzyka - cz. II
19.05.2010
Przemysław Rola (UJ)
Wypukłe miary ryzyka
28.04.2010
Ewa Marciniak (AGH)
Rozwiązania lepkościowe i ich związki z równaniami Hamiltona-Jacobiego-Bellmana
21.04.2010
Anna Komandowska (UJ)
Operatory pseudoróżniczkowe i ich związki z procesami Markowa - cz. II
14.04.2010
Anna Komandowska (UJ)
Operatory pseudoróżniczkowe i ich związki z procesami Markowa
31.03.2010
Michał Kusy (StatSoft, doktorant UJ)
Meta-Analiza
24.03.2010
Jerzy Rydlewski (AGH, doktorant UJ)
Współczesna asymptotyczna teoria wnioskowania statystycznego
17.03.2010
Dariusz Zawisza (UJ)
Równania typu parabolicznego i wzór Feynmanna-Kaca
10.03.2010
Sebastian Baran (UJ)
Proces nadwyżki finansowej - prawdopodobieństwo ruiny - cz. II (przypadek z grubymi ogonami)
3.03.2010
Sebastian Baran (UJ)
Proces nadwyżki finansowej - prawdopodobieństwo ruiny
27.01.2010
Przemysław Rola (UJ)
Ergodyczne własności półgrup operatorów na miarach
20.01.2010
Barbara Wodecka (UJK Kielce)
Estymacja indeksu ekstremalnego szeregów finansowych w oparciu o rekordowe zwroty
13.01.2010
Dariusz Zawisza (UJ)
Rachunek Malliavina i jego zastosowania w ekonomii
6.01.2010
Anna Komandowska (UJ)
Metoda funkcji dołujących jako narzędzie badania stabilności rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych
16.12.2009
Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
Omówienie najciekawszych referatów z konferencji w Wiśle
2.12.2009
Anna Czapkiewicz (AGH)
Funkcje copula - praktyczne przykłady
25.11.2009
Sebastian Baran (UJ)
Funkcje copula
18.11.2009
Jerzy Rydlewski (AGH, UJ)
Estymatory regresji uogólnionej i ich asymptotyczne własności
4.11.2009
Jerzy Rydlewski (AGH, UJ)
Rozkłady graniczne estymatorów w modelu regresji uogólnionej - przegląd literatury
28.10.2009
Anna Komandowska (UJ)
Inkluzje uogólnione
21.10.2009
Przemysław Rola (UJ)
Zabezpieczenie kwantylowe
14.10.2009
Dariusz Zawisza (UJ)
Zastosowanie równań Kołmogorowa do estymacji parametrów
10.06.2009
Justyna Stefaniak
Współczesna ochrona zdrowia a matematyka - cz. II
3.06.2009
Jerzy Rydlewski (AGH)
Asymptotyczna normalność estymatorów w modelu gamma-regresji
13.05.2009
Justyna Stefaniak
Współczesna ochrona zdrowia a matematyka
6.05.2009
Stanisław Burys
Co to jest biologia obliczeniowa?
29.04.2009
Artur Bator (UMCS)
Charakterystyki i zbieżności elementów losowych w przestrzeniach metrycznych
22.04.2009
Grzegorz Szulich (UJ)
Ułamkowy proces Wienera
8.04.2009
Agnieszka Deszyńska (UJ)
Model hazardów proporcjonalnych Coxa
1.04.2009
Anna Czapkiewicz (AGH), Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
Estymacja stopy zwrotu w modelach z replikacjami, cz. II
25.03.2009
Dariusz Zawisza (UJ)
Czasy lokalne
18.03.2009
Anna Czapkiewicz (AGH), Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
Estymacja stopy zwrotu w modelach z replikacjami
11.03.2009
Katarzyna Brzozowska-Rup (Politechnika Świętokrzyska)
Zastosowanie algorytmu filtru cząsteczkowego do prognozowania i filtracji w teorii szeregów czasowych
4.03.2009
Jerzy Rydlewski (AGH, doktorant IM UJ)
Asymptotyczne własności estymatorów największej wiarogodności w pewnym modelu beta-regresji