prof. dr hab. Łukasz Stettner, prof. dr hab. Szymon Peszat, prof. dr hab. Jerzy Zabczyk

Procesy Stochastyczne

(Wtorek, 12.00-14.00, 106; specjalne sesje seminarium będą się odbywały w godz. 11.30-14.45)

PROGRAM

17.06.2014 - 1215
Dariusz Gątarek (HVB - UniCredit)
1. Matematyka finansowa, inżynieria finansowa, quantitative finance; związek z matematyką, rola matematyki w dyscyplinie, i kilka luźnych myśli praktyka i teoretyka zarazem. 2. Zależne momenty Markowa. W trakcie referatu będzie tez omawiana praca D. Gatarek , J. Jablecki Systematic risk factors redefined, Risk 26, 66–70, listopad 2013.
8.04.2014 - 1130

11.30-13 prof. A. Swiech (Georgia Institute of Technology), "Viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations in metric spaces" 13.15-14.45 dr Tomasz Klimsiak (UMK), „Probabilistyczne rozwiązania równań różniczkowych cząstkowych i ich zastosowania”.
18.03.2014 - 1130

11.30-13.00 dr Kamil Kaleta (PWr), "Punktowe oszacowania funkcji własnych nielokalnych operatorów Schrödingera" Streszczenie: Omówię pewną metodę otrzymywania dokładnych oszacowań (zaniku w nieskończoności) funkcji własnych półgrup Feynmana–Kaca dla szerokiej klasy symetrycznych procesów Lévy'ego i potencjałów, która oparta jest na pewnym warunku splotowym dla miar Lévy'ego. Rozważana klasa procesów zawiera te o wykładniczo i podwykładniczo zanikających intensywnościach skoków, w tym relatywistyczne procesy stabilne. W miarę możliwości omówię też pewne zastosowania uzyskanych oszacowań. Referat będzie dotyczył wyników zawartych we wspólnej pracy z J. Lőrinczi "Pointwise eigenfunction estimates and intrinsic ultracontractivity-type properties of Feynman-Kac semigroups for a class of Levy processes" (przyjętej do druku w Annals of Probability, arXiv:1209.4220). 13.15-14.45 dr Jacek Małecki (PWr) "Suprema procesów Levy'ego - wzory, oszacowania i asymptotyka",
21.01.2014 - 1130

11.30-13.00 Jerzy Zabczyk (tytuł będzie podany później) 13.15-14.45 Szymon Peszat, Równanie ciepła z białym szumem na brzegu
10.12.2013

11.30-13.00 Tomasz Komorowski, Aproksymacja dyfuzyjna dla rozwiazań równania Schrodingera z losowym potencjałem. Streszczenie: W pierwszej części mojego wystąpienia omówię wynik mówiący o tym, iż transformata Wignera rozwiązania równania Schrodingeraw Rd, gdzie d≥2 z losowym potencjałem, przy przejściu granicznym w reżimie ”weak coupling”, zbiega do rozwiązania liniowego równania Boltzmanna. Mezoskopowa granica rozwiązań tego równania opisana jest przez równanie Kołmogorowa odpowiadające ruchowi Browna na d-1 wymiarowej sferze. W przypadku makroskopowej granicy rozwiązań liniowego równania Boltzmanna z izotropowymi danymi początkowymi otrzymujemy równanie Kołmogorowa dla dyfuzji będącej pierwiastkiem kwadratowym d/2 wymiarowego procesu Bessela. 13.15-14.45 John Noble, Time Homogeneous Diffusions with a Given Marginal at a Deterministic Time Abstract: I talk about the article recently published in Stochastic Processes and Applications vol. 123 (2013) no. 3 pp 675 - 718, where I show that for any probability law  over R with finite first moment and a given deterministic time t > 0, there exists a gap diffusion with the prescribed law at time t. The method starts by constructing a discrete time process X on a finite state space, where X has the prescribed law when stopped at a geometric time τ, independent of the diffusion. This argument is developed, using a fixed point theorem, to give conditions for existence of a process with the prescribed law when stopped at an independent time with negative binomial distribution. Reducing the time mesh to zero gives a continuous time diffusion with the prescribed law for when stopped at an independent time with a Gamma distribution. Keeping E[τ ] = t fixed, the parameters of the Gamma distribution are altered, giving the prescribed law for the process stopped at time t.
19.11.2013 - 1130

11.30-13.00 Ewelina Seroka (UKSW), Stabilność i stabilizowalność stochastycznych układów hybrydowych Abstrakt wystapienia: W referacie przedstawiony zostanie problem asymptotycznej stabilności i stabilizowalności według prawdopodobieństwa oraz eksponencjalnej p – średniej stabilności i stabilizowalności rozwiązania zerowego stochastycznego układu hybrydowego. Układy hybrydowe to układy dynamiczne, które wykazują zarówno ciągłe jak i dyskretne własności dynamiczne. Stan dyskretny opisany jest przedziałami stałą funkcją czasu typu càdlàg lub przedziałami stałym procesem stochastycznym, którego realizacje są typu càdlàg (tzw. reguła przełączania), zaś stan ciągły opisany jest deterministycznymi lub stochastycznymi równaniami różniczkowymi. W celu sformułowania warunków wystarczających stabilności i stabilizowalności rozwiązania zerowego rozważanych klas układów hybrydowych posłużymy się techniką funkcji Lapunowa. W analizie stabilności rozwiązania układów hybrydowych rozpatruje się między innymi wspólne i pojedyncze funkcje Lapunowa oraz pojedyncze quasi – funkcje Lapunowa. W przypadku, gdy dla układu hybrydowego istnieje wspólna funkcja Lapunowa, rozwiązanie zerowe deterministycznego układu hybrydowego jest asymptotycznie stabilne, zaś stochastycznego układu hybrydowego jest asymptotycznie stabilne według prawdopodobieństwa przy dowolnym przełączaniu. W przeciwnym przypadku stabilność rozwiązania zerowego układu hybrydowego zależy od reguły przełączania, i stąd rozwiązanie zerowe układu hybrydowego nie jest stabilne (w odpowiednim sensie) dla dowolnego przełączania, ale tylko dla tzw. stabilizujących reguł przełączania. Podane zostaną również przykłady numeryczne ilustrujące praktyczne wykorzystanie zaproponowanej teorii. 13.15-14.45 Lukasz Stettner, O markowskich grach stochastycznych a asymetryczna informacja Abstrakt wystapienia: Przedmiotem wystapienia jest gra stochastyczna w ktorej jeden gracz ma pelna informacje, a drugi jedynie czesciowa. Beda pokazane rownania na dolna i gorna wartosc gry i na optymalne strategie odpowiadajace tym wartosciom. Przyklad pokazujacy , ze w takim przypadku moze nie istniec wartosc gry bedzie rowniez pokazany. Wyniki opieraja sie na pracy z Arnabem Basu z Indian Institute of Management Bangalore.
15.10.2013 - 1130
11.30-13.00 prof. Tomasz Byczkowski, 13.15-14.45 dr Jan Palczewski
11.30-13.00 prof. Tomasz Byczkowski Jądro Poissona i funkcja Greena półprzestrzeni i kul dla hiperbolicznego ruchu Browna (Poisson kernel and Green function for half-spaces and balls for hyperbolic Brownian motion) Streszczenie: W referacie przedstawiony zostanie przegląd wyników dotyczących pewnych aspektów teorii potencjału ruchu Browna na przestrzeniach hiperbolicznych, uzyskanych w ostatnich latach. Przedstawione zostaną jawne wzory na jądro Poissona i funkcję Greena półprzestrzeni i kul dla hiperbolicznego ruchu Browna na H^n, D^n i C^n oraz związki z reprezentacją czasów trafienia dla ruchu Bessela. 13.15-14.45 dr Jan Palczewski, "Estimation of parameters for Markov Switching Diffusion Models" Abstract: I will present results of (almost finished) paper with Krzysztof Latuszynski and Gareth Roberts. The problem is of Bayesian inference for diffusions whose coefficients depend on a non-observable finite state Markov process. We are interested in estimating parameters governing the coefficients of the diffusion as well as the transition matrix of the hidden process. I will show how to generate paths of diffusions without discretisation errors inflicted by numerical schemes such as Euler or Milstein - this is a beautiful blend of stochastic analysis and intricate properties of the Brownian motion. It will be followed by a discussion of difficulties with statistical inference for discretely sampled diffusions. I will conclude with a sketch of a Monte Carlo Markov Chain algorithm for the inference problem of Markov switching diffusions.
30.04.2013
Szymon Peszat (IMPAN i AGH)
Rough Path Theory - wprowadzenie, kontynuacja
23.04.2013
prof. Tomasz Komorowski (IMPAN)
Rough path theory - kontynuacja
16.04.2013
prof. Tomasz Komorowski (IMPAN)
kontynuacja cyklu o "Rough path theory"
9.04.2013 - 1215
prof. Szymon Peszat (IMPAN i AGH)
"Wprowadzenie do rough path theory - rozwiązywanie równań różniczkowych w klasie funkcji o skończonym p wahaniu".
26.03.2013 - 1215
Tomasz Rogala (IMPAN)
Ciągłość całki i rozwiązań równań różniczkowych po trajektorii ze skończonym p - wahaniem
19.03.2013 - 1215
Łukasz Stettner (IMPAN), Tomasz Rogala (IMPAN)
Wprowadzenie do rough path theory wg. A. Lejay (Sem. Prob. 37 (2003))
12.03.2013 - 1215
Łukasz Stettner (IMPAN)
Całkowanie formy różniczkowej względem nieregularnej ścieżki i definicja seminormy p-wariacyjnej wg pracy A. Lejay, An Introduction to Rough Paths, Sem. Prob. XXXVII (2003).
5.03.2013 - 1215
Ben Gołdys (University of Sydney)
"Charakteryzacje procesów Gaussa-Markowa w przestrzeniach Hilberta" ABSTRAKT: Przedstawimy charakteryzacje jednorodnych w czasie procesow Gaussa-Markowa przyjmujach wartosci w przestrzeni Hilberta. Pokazemy, ze przy pewnych slabych zalozeniach procesy takie musza byc rozwiazaniami liniowych stochastycznych rownan ewolucji (o byc moze singularnych wspolczynnikach). Wyklad oparty jest na wspolnej pracy z Szymonem Peszatem i Jerzym Zabczykiem.
15.01.2013

11.30-13.00 Anna Talarczyk (UW) "Asymptotyka drugiego rzędu procesu liczby bloków procesu Lambda-koalescencji" Abstrakt: Procesy koalescencji są procesami Markowa o wartościach w zbiorze podziałów zbioru przeliczalnego. Z upływem czasu bloki się sklejają. Procesy takie pojawiają się np. w kontekście modelowania genealogii populacji. Klasycznym przykładem jest koalescencja Kingmana, w której każda para bloków skleja się z intensywnością 1. Procesy Lambda-koalescencji stanowią ogólniejszą klasę, która dopuszcza jednoczesne sklejanie wielu bloków. Procesy te opisuje się przez pewną miarę Lambda na odcinku [0,1], zadającą mechanizm sklejania. W referacie będziemy rozważać procesy Lambda-koalescencji startujące z przeliczalnej liczby bloków. Niech N_t oznacza liczbę bloków w chwili t. Znany jest warunek konieczny i dostateczny jaki musi spełniać miara Lambda, aby dla każdego t>0 N_t było skończone p.n., ponadto znana jest też prędkość schodzenia z nieskończoności, tj. taka deterministyczna funkcja v, że N_s/v_s zbiega do 1 przy s dążącym do 0. W referacie opiszemy asymptotykę drugiego rzędu procesu liczby bloków Lambda-koalescencji bez części kingmanowskiej. Dokładniej, zbadamy zachowanie procesów (N_\epsilon t/v_\epsilon t - 1), t\ge 0, gdy \epsilon zbiega do 0. Pokażemy, że przy dodatkowym założeniu regularności miary Lambda i po odpowiednim unormowaniu zależnym od \epsilon procesy te zbiegają wg. rozkładu w przestrzeni Skorochoda do pewnego procesu stabilnego. Proces graniczny spełnia równanie typu Ornsteina-Uhlenbecka z szumem Levy'ego. 13.15-14.45 Jacek Jakubowski (UW) "O hiperbolicznym procesie Bessela"
4.12.2012

Otwarte problemy: 11.30-13 prof. Tomasz Komorowski i 13.15-14.45 prof. Łukasz Stettner "Problemy sterowania ułamkowym ruchem Browna"
13.11.2012

Prezentacja otwartych problemów przez prof. T. Komorowskiego, Sz. Peszata, Ł. Stettnera i J. Zabczyka
9.10.2012

11.30 - 13.00 dr Piotr Zebrowski (IMPAN i UWr) "Twierdzenia graniczne dla powiązanych i zależnych błądzeń losowych z czasem ciągłym" 13.15-14.45 mgr Małgorzata Sulkowska (PWr) "Optymalne oraz efektywne algorytmy zatrzymywania procesów przeszukiwania grafów skierowanych".
17.01.2012
Jerzy Zabczyk (IMPAN), Tomasz Komorowski (UMCS, IMPAN)
11.30-13 prof. Jerzy Zabczyk, O rownaniu Musieli z szumem Levy'ego, Abstrakt: Rownanie Musieli jest stochastycznym rownaniem opisujacym ewolucje "przewidywanych stop procentowych". Referat poswiecony bedzie przypadkowi, gdy procesem zaburzajacym jest jednowymiarowy proces Levy'ego. Podane beda warunki na istnienie nieujemnych rozwiazan lokalnych i globalnych w dwu przypadkach, gdy operator dyfuzji jest typu Niemytzkiego i gdy jest liniowy. Prezentowane wyniki pochodza z przygotowanej wspolnie z M. Barskim pracy "Heath-Jarrow-Morton-Musiela equation with Levy perturbation". 13.15-14.45 prof. Tomasz Komorowski, Asymptotyka nieskonczonego ukladu oscylatorow na kracie jednowymiarowej, Abstrakt: W swoim wystapieniu omowie klasyczny model rozchodzenia sie ciepla na precie jednowymiarowym. Gdy nie uwzgledniamy oddzialywan z zewnetrzym termostatem zadany moze on byc przez uklad nieskonczenie wielu oddzialywujacych miedzy soba oscylatorow umieszczonych w punktach kraty calkowitoliczbowej. Dynamika takiego ukladu zadana jest przez uklad nieskonczenie wielu rownan Hamiltona. Jest to klasyczny model propagacji ciepla. Podstawowym problemem zwiazanym z tym modelem jest badanie jego asymptotyki w duzych skalach czaso-przestrzennych. Uzyskanie rygorystycznych wynikow stanowi w chwili obecnej znaczne wyzwanie z punktu widzenia matematyki. Aby nieco ulatwic ten problem zaklada sie, iz oddzialywania maja charakter stochastyczny, tak wiec dynamika zadana jest rownaniem stochastycznym w pewnej przestrzeni Hilberta. Ze wzgledu na wymog by pewne wielkosci fizyczne (takie jak energia i ped) byly lokalnie zachowane, szum wystepujacy w ukladzie jest zdegenrowany. Pokazemy, iz granice skalowania transformaty Wignera rozwiazan takich rownan zbiegaja do rozwiazania rownania ciepla z ulamkowym laplasjanem (o wykladniku 3/4). Wprowadzimy takze pojecie kompensowanego rozwiazania, ktore w niektorych sytuacjach zawiera wiecej informacji o rozwiazaniu niz jego transformata Wignera. Wykazemy, iz granica kompensowanych rozwiazan opisana jest niejednorodnym w czasie rozwiazaniem rownania Ornstein-Uhlenbecka. Uzyskane wyniki stanowia efekt wspolnych badan z L. Stepniem (UMCS), S. Olla (CEREMADE, Univ. Paris-Dauphine) i L. Ryzhikiem (Stanford Univ.).
6.12.2011
B. Gołdys (School of Mathematics and Statistics The University of New South Wales, Jacek Leskow (Zakład Metod Ilościowych w Zarządzaniu, WSB-NLU Nowy Sącz)
11.30-13.00 B. Gołdys (School of Mathematics and Statistics The University of New South Wales, Sydney) O pewnych uogólnieniach stochastycznego równania Burgersa ABSTRAKT: Jednowymiarowe równanie Burgersa było w ostatnich latach intensywnie badane i jest ono stosunkowo dobrze zrozumiane. Celem tego wykładu będzie przedstawienie pewnych uogólnien tego równania. Przedstawimy najpierw wyniki dotyczące wielowymiarowego równania Burgersa w przypadku gdy rozwiązanie nie jest gradientem. W drugiej części wykładu będziemy rozważać stochastyczne równanie Burgersa z ułamkowa potęgą operatora Laplaca. 13.15-14.45 Jacek Leskow (Zakład Metod Ilościowych w Zarządzaniu, WSB-NLU Nowy Sącz) Techniki repróbkowania dla szeregów czasowych okresowo i prawie okresowo skorelowanych ABSTRAKT: Tematem wykladu jest zastosowanie technik repróbkowania typu bootstrap czy subsampling do wnioskowania dla szeregów czasowych okresowo i prawie okresowo skorelowanych. Technika repróbkowania polega na badaniu próbkowego rozkladu estymatora za pomocą algorytmów symulacyjnych które umożliwiają aproksymacje takiego rozkladu. Stosowanie takich algorytmów w praktyce wymaga udowodnienia ich zgodności, to znaczy zbieżności rozkladów aproksymacyjnych do rozkładów asymptotycznych badanego estymatora. W trakcie wykladu, oprócz podania ogólnych informacji dotyczących technik bootstrap, zostanie przedstawione twierdzenie o zgodności techniki subsampling dla prawie okresowo skorelowanych szeregów czasowych. Omówione zostaną też zastosowania tego rezultatu w analizie sygnałów wibromechanicznych i telekomunikacyjnych.
22.11.2011

11.30-13.00 Krzysztof Szajowski (PWr) - Problem rozregulowania dla wielowymiarowego procesu, 13.15-14.45 Mateusz Kwaśnicki (IMPAN i PWr) - Suprema procesów Levy'ego (na podstawie wspólnej pracy z J. Małeckim i M. Ryznarem)
11.10.2011

11.30-13.00 Ł. Stettner, O metodzie kary w optymalnym stopowaniu 13.15-14.45 K. Bogdan, Schroedingerowskie zaburzenia operatorów całkowych
8.03.2011

11.30-13.00 prof. dr hab. Zbigniew Jurek (UWr) - "Losowe reprezentacje całkowe ich zastosowania", 13.15-14.45 dr Rafał Łochowski (SGH) - "Ucięte wahanie procesu stochastycznego o trajektoriach cadlag: skończoność, problem istnienia eksponencjalnych momentów, optymalność, prawa wielkich liczb i twierdzenia graniczne."
18.01.2011

11.30-13.00 B. Gołdys, Wielkie odchylenia dla równania Landaua Lifschitza, 13.15-15.45 Sz. Peszat, Ergodyczność stochastycznego równania Naviera Stokesa
11.01.2011

11.30-13.00 J. Zabczyk: "On invariant measures for SPDEs with stable noise" Abstract. Recent results on the rate of convergence of transition functions to the invariant measure for spdes with stable noise are presented. The gradient estimates and the coupling method are used. The results were obtained in collaboration by Lihu Xu, Enrico Priola, Armen Shirikyan and J. Zabczyk and can be found on ArXiv. 13.15-14.45 W. Grygierzec: "Jednoznaczność rozwiazania lepkosciowego równania Hamiltona-Bellmana-Jacobiego dla sterowania optymalnego stochastycznego równania dyfuzji."
7.12.2010 -

Tadeusz Kulczycki (IMPAN Wrocław): Operatory Schrödingera oparte na ułamkowym Laplasjanie; Mateusz Kwaśnicki (IMPAN Wrocław): Suprema pewnych symetrycznych procesów Lévy'ego
16.11.2010

11.30-13.00 Szymon Peszat, pt. "Operator drugiej kwantyzacji na przestrzeni Levy'ego-Focka i wlasności półgrupy przejścia procesu Levy'ego-Ornsteina-Uhlenbecka" 13.15-14.45 Tomasz Komorowski, pt. "Asymptotyka rozwiązań równań różnicowych z losowymi współczynnikami. Streszczenie: W swoim wystapieniu podam oszacowania rozwiazan rownania rezolwenty generatora symetrycznego bladzenia przypadkowego na kracie losowej otrzymane ostatnio w pracy Gloria i Otto [1] dla wymiarow kraty d≥2. Omówię także otrzymaną przeze mnie i L. Ryzhika dokładną asymptotykę tych rozwiązań w przypadku wymiaru d=1.[1] Gloria, Antoine, Otto, Felix, \em An optimal error estimate in stochastic homogenization of discrete elliptic equations (2010) to appear in \em The Annals of Probability, available at \tt http:/hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/45/70/20/PDF/Gloria-Otto-2.pdf
26.10.2010

Ł. Stettner, Nowe fakty z ergodycznych własności procesów filtracji, P. Hitczenko, O ogonach perpetuit losowych
26.10.2010
Łukasz Stettner (IMPAN)
Nowe fakty z ergodycznych własności procesów filtracji
Paweł Hitczenko (IMPAN)
O ogonach perpetuit losowych
30.03.2010
prof. Jolanta Misiewicz (PW)
Procesy o uogólnionych przyrostach niezależnych.
23.03.2010
Jacek Jakubowski (MIM UW i PW)
O rozwiązaniach SDE z szumem Levy'ego w losowym ośrodku
26.01.2010
Beniamin Gołdys (Univ. New South Wales, Sydney)
Stochastyczne równanie Landaua - Lipschitza
19.01.2010
Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska)
Funkcje własne półgrup pewnych procesów Lévy'ego na półprostej
Abstract
19.01.2010
Mateusz Kwasnicki (Politechnika Wroclawska)
"Funkcje własne półgrup pewnych procesów Lévy'ego na półprostej". Streszczenie: Procesy Levy'ego (czy szerzej procesy Markowa) zabite w chwili wyjścia ze zbioru otwartego mają związek z wieloma klasycznymi zagadnieniami analizy i od dawna są tematem badań. W ostatnich latach ukazało się wiele prac poświęconych oszacowaniom gęstości prawdopodobieństwa przejścia takich procesów. Innym badanym obiektem są wartości własne i funkcje własne operatorów przejścia takich procesów. W niedawnym artykule dr Kwasnicki z T. Kulczyckim, J. Małeckim i A. Stósem w tym kontekście rozważal tzw. jednowymiarowy proces Cauchy'ego (symetryczny proces 1-stabilny). Wyniki tej pracy zawierają jawny wzór na prawdopodobieństwo przejścia procesu na półprostej oraz dwuczłonowe rozwinięcie asymptotyczne wartości własnych procesu na odcinku. Aby otrzymać te rezultaty, wyprowadza się jawny wzór na funkcje własne półgrupy procesu na półprostej. Przedstawiona bedzie metoda uzyskania wzoru na funkcje własne operatorów przejścia procesu na półprostej w ogólniejszym kontekście, gdy rozważany proces jest subordynowanym ruchem Browna. Wyprowadzenie polega na zastosowaniu tzw. metody Wienera-Hopfa dla operatorów związanych z procesem. Warto podkreślić, że metoda Wienera-Hopfa zastosowana do innych operatorów leży u podstaw teorii fluktuacji procesów Levy'ego. Oba wspomniane zastosowania tej metody wydają się jednak niezależne od siebie.
12.01.2010
Katarzyna Pietruska -Pałuba (UW)
"Nierownosci typu Hardy'ego dla miar Gaussowskich w R^n"
8.12.2009 - 1215
Tomasz Komorowski (UMCS i IMPAN)
Twierdzenia graniczne dla addytywnych funkcjonałów od procesu Markowa. Streszczenie: W moim wystąpieniu omówię graniczne zachowanie funkcjonałów postaci Y(t):=∫0t V(Ks)ds, gdzie (Kt) jest danym procesem Markowa. W pierwszej częsci omówię sytuację gdy proces posiada probabilistyczną miarę niezmienniczą, zaś rozkład obserwabli V należy do obszaru przyciągania pewnego rozkładu stabilnego indeksu α. Przy odpowiednich założeniach dotyczących procesu (Kt) pokażemy, iż granicą N-1/αY(Nt) w sensie rozkładu, przy N→+∞, jest proces α-stabilny. Drugą część wystąpienia poświęcę omówieniu zagadnienia istnienia granicy w przypadku gdy miara niezmiennicza dla (Kt) jest nieskończona. Granica odpowiedno skalowanego procesu (Y(t)) jest w tym przypadku samopodobnym procesem niemarkowowskim. Podam zastosowania uzyskanych rezultatów w teorii przewodnictwa cieplnego i mechanice kwantowej. Omówione rezultaty otrzymane zostały we współpracy z M. Jara i S. Olla z Universite Paris-Dauphine.
24.11.2009 - 1215
Tadeusz Kulczycki (IMPAN i PWr.)
Spektralne własności procesu Cauchy'ego
Abstract
10.11.2009 - 1215
Jerzy Zabczyk (IMPAN)
O aproksymacjach rozwiązań stochastycznych równań ewolucyjnych
Abstract
20.10.2009 - 1215
Szymon Peszat (IMPAN Kraków)
Regularność rozwiązań liniowych ewolucyjnych równań stochastycznych z szumem Levy'ego
6.10.2009
Łukasz Stettner (IMPAN)
Asymptotyka oczekiwanej wartości funkcji użyteczności
Abstract
9.06.2009 - 1215
David Elworthy (University of Warwick)
Generalised Leray-Schauder degree theory and stochastic analysis
Abstract
2.06.2009 - 1215
Stefano Olla (CEREMADE)
Macroscopic non-equilibrium evolution of a system of anharmonic oscilators (I)
Abstract
26.05.2009
Łukasz Stettner
Miary niezmiennicze dla procesu filtracji - praca R. van Handela - poprawienie luki z pracy H. Kunity
19.05.2009 - 1215
Michał Baran
Równania HJM ze skokami (dokończenie)
Ł. Stettner
Miary niezmiennicze dla procesu filtracji - praca R. van Handela
12.05.2009 - 1215
Michał Baran (UKSW)
Rozwiązania równania HJM ze skokami
27.01.2009
Anna Talarczyk
O metodzie czasoprzestrzeni do badania zbieżności rozkładów procesów o wartościach w S'(Rd)
Abstract
20.01.2009
Tomasz Jakubowski
Perturbacje ułamkowego Laplasjanu
16.12.2008
Jerzy Zabczyk (IMPAN)
Własności strukturalne rozwiązań równań ewolucyjnych z szumem Levy'ego - c.d.
Abstract
9.12.2008
J. Jakubowski, M. Niewęgłowski
Rynek z cenami generowanymi przez szumy Levy'ego i migracja ratingów
Abstract
2.12.2008
Jerzy Zabczyk (IMPAN)
Własności strukturalne rozwiązań równań ewolucyjnych z szumem Levy'ego
Abstract
18.11.2008
Krzysztof Szajowski (IMiI PWr.)
Optymalne zatrzymywanie wektorowego procesu ryzyka
Abstract
28.10.2008
H. Kunita
Malliavin calculus on Wiener-Poisson space
Abstract
21.10.2008
K. Pietruska-Pałuba (IMPAN)
Procesy stabilne na fraktalach a ruch Browna
7.10.2008
P. Imkeller (Humboldt-Universität zu Berlin)
Low-dimensional climate models with Levy noise
Abstract

Seminaria w roku akademickim 2007/2008

29.04.2008
Szymon Peszat (IMPAN Kraków)
Prawo wielkich liczb dla modelu pasywnego znacznika (dokończenie) - wg wspólnej pracy z T. Komorowskim i T. Szarkiem
22.04.2008
Szymon Peszat (IMPAN Kraków)
Prawo wielkich liczb dla modelu pasywnego znacznika wg wspólnej pracy z T. Komorowskim i T. Szarkiem
26.02.2008
Adam Jakubowski (UMK Toruń)
Moje przygody z kryterium ciasności Aldousa
29.01.2008
B. Gołdys
Modele rynków finansowych z losową zmiennością
22.01.2008
D. Applebaum
L(2)-properties of Hunt semigroups on Lie groups
15.01.2008
A. Talarczyk
Fluktuacje czasu przebywania gałązkowych układów cząstek
Abstract
18.12.2007 - 1215
Michał Baran
Zupełność rynków obligacji z szumem Levy'ego - c.d.
11.12.2007 - 1030
A. Święch
Wstęp do teorii rozwiązań lepkich (viscosity solutions)
4.12.2007 - 1215
Michał Baran
Zupełność rynków obligacji z szumem Levy'ego
27.11.2007
Mariusz Niewęgłowski (PW, Wydz. MiNI)
Wyznaczanie rozkładów czasów absorpcji z zastosowaniami do finansów
13.11.2007 - 1215
Piotr Miłoś (IMPAN)
Stochastyczne równania z szumem Levy'ego w teorii nieskończonych układów cząstek (dokończenie)
Mariusz Niewęgłowski (PW)
Wyznaczanie rozkładów czasów absorpcji z zastosowaniami do finansów

Seminaria w roku akademickim 2006/2007

5.06.2007
A. Chojnowska-Michalik, J. Zabczyk
O procesach Ornsteina-Uhlenbecka z szumem Levye'go
- przegląd literatury
29.05.2007
Ł. Kuciński
Sterowanie impulsowe procesów skokowych
22.05.2007 - 1145
E. Priola, A. Chojnowska-Michalik, J. Jakubowski
Procesy Ornsteina-Uhlenbecka z szumem Levy'ego
Celem spotkania jest przedyskutowanie pytań otwartych związanych z tą problematyką.
15.05.2007
Piotr Garbaczewski (Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego)
Procesy stochastyczne Levy'ego, Cauchy i OUC (OUC to procesy Ornsteina-Uhlenbecka z szumem Cauchy'ego)
24.04.2007
Michał Baran
Aproksymacja rozwiązań równań stochastycznych z szumem Levy'ego
17.04.2007
Mark Veraar
Stochastic integration in Banach spaces
W wykładzie pojawią się również zastosowania ogólnej teorii do zagadnień regularności procesów stochastycznych
3.04.2007
Anna Rusinek (IMPAN)
Nośniki rozwiązań stochastycznych pdes ze skokami