Przedmiotem rozważań będą różne sformułowania zadań wykrywania
punktu zmiany charakteru obserwowanych wielkości losowych. W bayesowskim
sformułowaniu sekwencyjnego wykrywania niejednorodności rozkładów ciągów
zmiennych losowych przy pewnych kryteriach optymalności zadanie można
sprowadzić do optymalnego zatrzymywania ciągu markowskiego (por.
Shiryaeva, 1961). Istotną trudność przedstawia przejście od analizy
niezależnych zmiennych losowych do łańcuchów Markowa. Omówione zostaną
uzyskane ostatnio wyniki oraz zasygnalizowane przykłady zastosowań takich
modeli.