Przedmiotem rozważań będą różne sformułowania zadań wykrywania punktu zmiany charakteru obserwowanych wielkości losowych. W bayesowskim sformułowaniu sekwencyjnego wykrywania niejednorodności rozkładów ciągów zmiennych losowych przy pewnych kryteriach optymalności zadanie można sprowadzić do optymalnego zatrzymywania ciągu markowskiego (por. Shiryaeva, 1961). Istotną trudność przedstawia przejście od analizy niezależnych zmiennych losowych do łańcuchów Markowa. Omówione zostaną uzyskane ostatnio wyniki oraz zasygnalizowane przykłady zastosowań takich modeli.