Na podstawie rozprawy doktorskiej Marty Leniec: M. Leniec, Information and Default Risk in Financial Valuation. Paper II: Pricing of default-sensitive contingent claims for informed investors. Uppsala Dissertations in Mathematics 95. Uppsala University 2016.

Praca dotyczy wyceny roszczeń zależnych od czasu niewypłacalności firmy dla inwestorów, którzy obserwują proces cen akcji oraz od początku znają czas niewypłacalności. Nośnikami informacji inwestorów są rozszerzenia filtracji generowanej przez proces cen akcji.