Rozważany jest problem optymalnego zatrzymywania procesu ryzyka o kapitale początkowym a>0 będącego połączeniem dwóch strumieni żądań i składek. Zakładamy, że żądania są ciągami niezależnych zmiennych losowych o zadanym i znanym rozkładzie, a ich napływ modelują niezależne procesy odnowy. Przy zagadnieniu optymalnego zatrzymywania dla takich procesów można wykorzystać reprezentację momentów zatrzymania opartą na chwilach odnowy. Pokazano konstrukcję optymalnej wypłaty oraz optymalnego momentu zatrzymania.
Więcej informacji o referacie w pliku pdf.