W referacie zostaną przedstawione oszacowania dla momentów maksimów konkomitant Vrsn=max{Y[r:n],Y[r+1:n],…,Y[s:n]} statystyk pozycyjnych Xr:n,Xr+1:n,…,Xs:n, 1≤r≤s≤n, w przypadku niezależnych obserwacji (X1,Y1),…,(Xn,Yn) o takich samych rozkładach brzegowych zmiennych X i takich samych rozkładach brzegowych zmiennych Y. Oszacowania wyrażone są za pomocą momentów Y oraz wielkosci zależnych od struktur zależności X i Y, opisanych przez niekoniecznie identyczne, całkowicie lub "częściowo" znane, kopuły C1,…,Cn. Zostaną również zaprezentowane pewne zależności pomiędzy wartościami oczekiwanymi konkomitant. Ponadto zostanie zaproponowane zastosowanie konkomitant do indywidualizacji składki dla niejednorodnego portfela ryzyk ubezpieczeniowych, a przedstawione oszacowania - wykorzystane do porównania proponowanej składki ze składkami obliczonymi metodą wartości oczekiwanej i odchylenia standardowego.
Praca wspólna z Markiem Kałuszką.