W referacie zostaną przedstawione oszacowania dla momentów maksimów
konkomitant
Vrsn=max{Y[r:n],Y[r+1:n],
,Y[s:n]}
statystyk pozycyjnych
Xr:n,Xr+1:n,
,Xs:n,
1≤r≤s≤n, w przypadku niezależnych obserwacji
(X1,Y1),
,(Xn,Yn)
o takich samych rozkładach
brzegowych zmiennych X i takich samych rozkładach brzegowych zmiennych Y.
Oszacowania wyrażone są za pomocą momentów Y oraz wielkosci zależnych od
struktur zależności X i Y, opisanych przez niekoniecznie identyczne,
całkowicie lub "częściowo" znane, kopuły C1,
,Cn.
Zostaną również
zaprezentowane pewne zależności pomiędzy wartościami oczekiwanymi
konkomitant. Ponadto zostanie zaproponowane zastosowanie konkomitant do
indywidualizacji składki dla niejednorodnego portfela ryzyk
ubezpieczeniowych, a przedstawione oszacowania - wykorzystane do porównania
proponowanej składki ze składkami obliczonymi metodą wartości oczekiwanej i
odchylenia standardowego.
Praca wspólna z Markiem Kałuszką.