Przedstawiony będzie szereg metod estymacji współczynników w modelu liniowym, w tym tzw. regresja grzbietowa, lasso, elastic net, estymacja wybranych współczynników na podstawie kryterium BIC, AIC i FDR. Metody te zostaną porównane na zbiorze danych symulowanych z użyciem kryterium błędu predykcji. Interesować będzie nas przypadek, gdy p (liczba zmiennych) jest bliskie lub większe od n (liczby obserwacji).