Streszczenia

Wykłady

50 min.

Tomasz Rolski, Osiągnięcia profesora Czesława Rylla-Nardzewskiego w probabilistyce

40 min.

Radosław Adamczak, Uniwersalność granicznej miary spektralnej dla losowych macierzy niehermitowskich o zależnych wspołczynnikach

Zdzisław Brzeźniak, On magnetisation reversal for ferromagnetic wire

Zbigniew Palmowski, Fluktuacje spektralnie ujemnego procesu Lévy'ego zabijanego z intensywnością zależną od stanu tego procesu

Andrzej Rozkosz, Asymptotyka rozwiązań równań parabolicznych z nieliniową zależnością od miary

30 min.

Tomasz Grzywny, Asymptotyka gęstości unimodalnych procesów Lévy'ego

Adam Jakubowski, Dystrybuanty pozorne dla słabo zależnych procesów stochastycznych

Kamil Kaleta, Procesy Lévy'ego w losowym środowisku poissonowskim

Paweł Lorek, Uogólniony problem ruiny gracza: rozwiązanie poprzez dualność Siegmunda

Wojciech Matysiak, Wokół kwantowego procesu Bessela

Piotr Miłoś, Delokalizacja powierzchni losowych

Zgłoszone referaty

Sebastian Baran, Optymalizacja oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Craméra–Lundberga

Krzysztof Bogdan, Procesy stabilne i stożki

Kamil Bogus, Funkcja Greena półprzestrzeni dla hiperbolicznego ruchu Browna

Tymoteusz Chojecki, Asymptotyka trasera w polu lokalnie stacjonarnym

Irmina Czarna, Paryskie problemy wyjścia dla rozszczepionego procesu Lévy'ego

Piotr Dyszewski, Lokalne fluktuacje kaskad Mandelbrota w przypadku krytycznym

Adrian Falkowski, Stochastyczne równania różniczkowe z barierami względem semimartyngałów oraz procesów o skończonej p-wariacji

Jacek Jakubowski, Warunkowe łańcuchy Markowa - własności strukturalne

Barbara Jasiulis-Gołdyn, Faktoryzacja Wienera-Hopfa dla ekstremalnych ciągów Markowskich typu Kendalla z wykorzystaniem transformaty Williamsona

Zbigniew J. Jurek, O rachunku na losowych odwzorowaniach całkowych

Tomasz Klimsiak, Miary zredukowane dla nielokalnych półliniowych równań różniczkowych cząstkowych

Bartosz Kołodziejek, Asymptotyka ogonów maksimum zaburzonego błądzenia losowego a teoria odnowy

Andrzej Komisarski, Złożenia warunkowych wartości oczekiwanych, hipoteza Amemiya-Ando i paradoksy termodynamiki

Tomasz Komorowski, Asymptotyka rozwiązań równania Schrödingera z losowym potencjałem

Stanisław Kwapień, Oszacowania niezawodności systemów opartych na niezależnych elementach o subregularnych rozkładach czasów pracy

Rafał Latała, Nierówności minoryzacyjne typu Sudakowa

Rafał Łochowski, Własności typowych procesów cen w podejściu bezmodelowym (w sensie Vovka) w matematyce finansowej

Ewa Marciniak, Optymalizacja polityki dywidend w modelu dualnym dla kawałkami deterministycznego procesu Markowa

Przemysław Matuła, O stochastycznej dominacji i mocnym prawie wielkich liczb dla zależnych zmiennych losowych

Mariusz Niewęgłowski, Kwadratowe zabezpieczanie strumieni płatności za pomocą BSDE

Mariusz Olszewski, Odbijany ruch Browna na fraktalach

Adam Osękowski, Nierówności z wagą dla transformat martyngałowych

Adam Paszkiewicz, O zbiorach mniejszych niż miary zero

Agnieszka Piliszek, O pewnej charakteryzacji niezależnościowej rozkładów gamma i Kummera

Marcin Pitera, Optymalizacja portfelowa dla wrażliwego na ryzyko wzrostu

Teresa Rajba, O pewnych wypukłych porządkach stochastycznych dla rozkładów dwumianowych

Przemysław Rola, Asymptotyczny arbitraż na rynkach z cenami bid i ask

Ryszard Rudnicki, Rozkład asymptotyczny półgrup stochastycznych

Agnieszka Rygiel, Warunki na brak arbitrażu dla uogólnionych prostych strategii inwestycyjnych

Maurycy Rzymowski, Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem i regulowanymi barierami

Grzegorz Serafin, Oszacowania gęstości przejścia ruchu Browna na kuli

Łukasz Stettner, Równania Bellmana dla maksymalizacji użyteczności przy ogólnych cenach kupna i sprzedaży w czasie ciągłym

Anna Sulima, Zupełność i optymalizacja markowsko modulowanego modelu Blacka–Scholesa–Mertona typu Lévy'ego

Zbigniew S. Szewczak, Oszacowanie momentów od maksimów sum zależnych zmiennych losowych i zastosowania

Dawid Tarłowski, Układy dynamiczne w stochastycznej optymalizacji

Mateusz Topolewski, Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z dwiema rozdzielonymi barierami

Joanna Tumilewicz, Problemy wyjścia dla spadków i wzrostów procesów Lévy'ego w wycenie kontraktów ubezpieczeniowych

Krzysztof Turek, Wycena opcji w modelu CEV z kosztami płynności

Jacek Wesołowski, O związku ASEPów z kwadratowymi harnessami i jego konsekwencjach

Maciej Wiśniewolski, O dopasowanych dyfuzjach i tożsamości Lampertiego

Jerzy Zabczyk, Sterowanie równaniami ewolucyjnymi z szumem Lévy'ego

Krzysztof Zajkowski, Funkcje Cramera sum zmiennych losowych

Dariusz Zawisza, Równania Isaacsa z warunkami lokalnymi

Maciej Ziemba, O ważonym mocnym prawie wielkich liczb dla zależnych zmiennych losowych

Grzegorz Żurek, Funkcja Greena dla unimodalnych procesów Lévy'ego z zaburzeniem gradientowym

Zgłoszone plakaty

Mateusz Rapicki, Nierówność maksymalna dla całek stochastycznych