Statystyka matematyczna i teoria procesów stochastycznych z zastosowaniami

dr hab. Antoni Leon Dawidowicz

Środa, 9.30-11.00, IMPAN Kraków, III p.

  • 22.01.2014

    Anna Czapkiewicz
    Estymacja parametrów przełącznikowych modeli wielowymiarowych szeregów czasowych
  • 15.01.2014

    Michał Stachura (UJK Kielce)
    O pewnym stochastycznym modelu akcji internetowych pierwszej i drugiej ceny
  • 8.01.2014

    Przemysław Rola (UEK, doktorant UJ)
    Arbitraż na rynkach z proporcjonalnymi kosztami transakcji
  • 18.12.2013

    Anna Sulima
    Rozszerzony model Blacka–Scholesa
  • 11.12.2013

    Anna Sulima (UJ)
    Martyngały podwójne w sensie Elliota - c.d.
  • 27.11.2013

    Anna Sulima (UJ)
    Martyngały podwójne w sensie Elliota
  • 30.10.2013 godz. 9.30

    Spotkanie organizacyjne
  • 19.12.2012

    Jan Pudełko (Politechnika Krakowska)
    Estymacja parametrów rozkładów skośnie eliptycznych

  • 12.12.2012

    Katarzyna Bocheńska (UJ)
    Sterowanie optymalne
  • 5.12.2012

    Jerzy Rydlewski (AGH)
    Wygładzanie rozkładów dyskretnych
  • 28.11.2012

    Przemysław Rola
    Asymptotyczny arbitraż dla strategii prostych, z uwzględnieniem ryzyka płynności
  • 21.11.2012

    Justyna Ogorzały
    Miary niezmiennicze i liniowy model turbulencji
  • 14.11.2012

    Antoni Leon Dawidowicz
    Oryginalny dowód twierdzenia Wonga-Zakai

  • 7.11.2012

    Iwona Suma (UJ)
    Aproksymacja Wonga-Zakai dla równania Lasoty

  • 24.10.2012

    Przemysław Rola (UJ)
    Arbitraż z kosztami transakcji
  • 17.10.2012

    Agnieszka Szarek-Łoś (International Paper)
    Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na komputeryzację na przykładzie powiatu nowosądeckiego
  • 10.10.2012
 - 830
    Dariusz Zawisza (UJ)
    Od racjonalnych oczekiwań do matematyki finansowaj

  • 30.05.2012

    Agnieszka Szarek-Łoś (International Paper)
    Systemy informatyczne w gospodarce
  • 16.05.2012

    Barbara Wodecka (UJK Kielce)
    Estymacja indeksu stabilności
  • 9.05.2012

     
    Spotkanie poświęcone pamięci prof. Ryszarda Zielińskiego
  • 25.04.2012

    Przemysław Rola (UJ)
    Modelling liquidity effects in discrete time (na podstawie artykułu Çetina, Rogersa o tym samym tytule)
  • 18.04.2012

    Iwona Suma (UJ)
    Ogólne równania optymalnej filtracji nieliniowej, interpolacji i ekstrapolacji częściowo obserwowanych procesów stochastycznych
  • 4.04.2012

    Elżbieta Gajecka (WSB NLU Nowy Sącz)
    Mieszanie a słaba zależność w szeregach czasowych
  • 28.03.2012

    Sebastian Baran (UJ)
    Sterowanie stochastyczne w czasie dyskretnym - równanie Bellmana (II)
  • 21.03.2012

    Sebastian Baran (UJ)
    Sterowanie stochastyczne w czasie dyskretnym - równanie Bellmana
  • 14.03.2012

    Anna Sulima (UJ)
    Stabilność stochastycznych układów dynamicznych

  • 7.03.2012

    Przemysław Rola (UJ)
    Arbitraż na niepłynnych rynkach finansowych
    (Arbitrage in illiquid markets)
  • 11.01.2012

    Iwona Suma (UJ)
    Wprowadzenie do rachunku Malliavina - c.d.
  • 4.01.2012

    Przemysław Rola (UJ)
    Wprowadzenie do rachunku Malliavina

  • 21.12.2011

    Jerzy Rydlewski (AGH)
    O pewnych estymatorach gęstości
  • 14.12.2011

    Anna Sulima (UJ)
    Dynamiczne, stochastyczne modele makroekonometryczne i estymacja bayesowska
  • 30.11.2011

    Przemysław Rola (UJ)
    Liquidity risk and price impacts
  • 23.11.2011

    Justyna Ogorzały (UJ)
    Metoda eliminacji Gaussa i jej zastosowania
  • 16.11.2011

    Dariusz Zawisza (UJ)
    Equity-Linked Insurance

  • 9.11.2011
 - 730
    Sebastian Baran (UJ)
    Dywidendy w ubezpieczeniach (cz. II)
  • 26.10.2011

    Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
    Aproksymacja Wonga-Zakai

  • 19.10.2011

    Sebastian Baran (UJ)
    Dywidendy w ubezpieczeniach (cz. I)

  • 12.10.2011

    Iwona Suma (UJ)
    Metody wyprowadzenia wzoru Blacka-Scholesa
  • 20.04.2011

    Grzegorz Sroka
    Nierówność Markowa i jej zastosowania
  • 13.04.2011

    Michał Markun (Uniwersytet we Florencji)
    Adaptacja rozkładu a priori Littermana do modeli VAR z kointegracją

  • 6.04.2011

    Antoni Leon Dawidowicz
    Jerzy Spława-Neyman - Ojciec nowoczesnej statystyki (w trzydziestą rocznicę śmierci)

  • 30.03.2011

    Dariusz Zawisza (UJ)
    Zasada programowania dynamicznego w modelach stochastycznych
  • 23.03.2011

    Sebastian Baran (UJ)
    Rozkłady dywidend w modelu ryzyka opisanym procesem Levy'ego - cz. II
  • 16.03.2011

    Sebastian Baran (UJ)
    Rozkłady dywidend w modelu ryzyka opisanym procesem Levy'ego - cz. I
  • 9.03.2011

    Przemysław Rola
    Arbitraż w ułamkowym modelu Blacka-Scholesa c.d.
  • 26.01.2011

    Przemysław Rola (UJ)
    Arbitraż w ułamkowym modelu Blacka-Scholesa - cz. II

  • 19.01.2011

    Grzegorz Sroka
    Rachunek krakowianowy i jego zastosowanie w astronomii i geodezji
  • 12.01.2011

    Konrad Nosek (AGH)
    Regresja z ograniczeniami
  • 5.01.2011

    Konrad Nosek (AGH)
    Wykrywanie punktu zmiany przy ograniczeniach na kształt alternatyw

  • 15.12.2010

    Przemysław Rola (UJ)
    Arbitraż w ułamkowym modelu Blacka-Scholesa
  • 1.12.2010

    Dariusz Zawisza (UJ)
    Transformacja Wanga

  • 24.11.2010

    Przemysław Rola (UJ)
    Ułamkowe procesy Wienera - cz. II
 


  • 17.11.2010

    Przemysław Rola (UJ)
    Ułamkowe procesy Wienera

  • 10.11.2010

    Sebastian Baran (UJ)
    Problem optymalizacji dywidend z uwzględnieniem kosztów transakcji dla spektralnie ujemnego procesu Lévy'ego
  • 3.11.2010

    Sebastian Baran (UJ)
    Sterowanie w ubezpieczeniach
  • 27.10.2010

    Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
    O wielowymiarowej analizie wariancji

  • 20.10.2010

    Anna Komandowska (UJ)
    Metoda funkcji dołujących

  • 13.10.2010

    Przemysław Rola (UJ)
    Asymptotyczny arbitraż
  • 2.06.2010

    Przemysław Rola (UJ)
    Wypukłe miary ryzyka - cz. II
  • 19.05.2010

    Przemysław Rola (UJ)
    Wypukłe miary ryzyka
  • 28.04.2010

    Ewa Marciniak (AGH)
    Rozwiązania lepkościowe i ich związki z równaniami Hamiltona-Jacobiego-Bellmana
  • 21.04.2010

    Anna Komandowska (UJ)
    Operatory pseudoróżniczkowe i ich związki z procesami Markowa - cz. II

  • 14.04.2010

    Anna Komandowska (UJ)
    Operatory pseudoróżniczkowe i ich związki z procesami Markowa
  • 31.03.2010

    Michał Kusy (StatSoft, doktorant UJ)
    Meta-Analiza
  • 24.03.2010

    Jerzy Rydlewski (AGH, doktorant UJ)
    Współczesna asymptotyczna teoria wnioskowania statystycznego
  • 17.03.2010

    Dariusz Zawisza (UJ)
    Równania typu parabolicznego i wzór Feynmanna-Kaca
  • 10.03.2010

    Sebastian Baran (UJ)
    Proces nadwyżki finansowej - prawdopodobieństwo ruiny - cz. II (przypadek z grubymi ogonami)

  • 3.03.2010

    Sebastian Baran (UJ)
    Proces nadwyżki finansowej - prawdopodobieństwo ruiny
  • 27.01.2010

    Przemysław Rola (UJ)
    Ergodyczne własności półgrup operatorów na miarach
  • 20.01.2010

    Barbara Wodecka (UJK Kielce)
    Estymacja indeksu ekstremalnego szeregów finansowych w oparciu o rekordowe zwroty

  • 13.01.2010

    Dariusz Zawisza (UJ)
    Rachunek Malliavina i jego zastosowania w ekonomii

  • 6.01.2010

    Anna Komandowska (UJ)
    Metoda funkcji dołujących jako narzędzie badania stabilności rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych
  • 16.12.2009

    Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
    Omówienie najciekawszych referatów z konferencji w Wiśle

  • 2.12.2009

    Anna Czapkiewicz (AGH)
    Funkcje copula - praktyczne przykłady

  • 25.11.2009

    Sebastian Baran (UJ)
    Funkcje copula 


  • 18.11.2009

    Jerzy Rydlewski (AGH, UJ)
    Estymatory regresji uogólnionej i ich asymptotyczne własności
  • 4.11.2009

    Jerzy Rydlewski (AGH, UJ)
    Rozkłady graniczne estymatorów w modelu regresji uogólnionej - przegląd literatury
  • 28.10.2009

    Anna Komandowska (UJ)
    Inkluzje uogólnione
  • 21.10.2009

    Przemysław Rola (UJ)
    Zabezpieczenie kwantylowe
  • 14.10.2009

    Dariusz Zawisza (UJ)
    Zastosowanie równań Kołmogorowa do estymacji parametrów

  • 10.06.2009

    Justyna Stefaniak
    Współczesna ochrona zdrowia a matematyka - cz. II

  • 3.06.2009

    Jerzy Rydlewski (AGH)
    Asymptotyczna normalność estymatorów w modelu gamma-regresji

  • 13.05.2009

    Justyna Stefaniak
    Współczesna ochrona zdrowia a matematyka
  • 6.05.2009

    Stanisław Burys
    Co to jest biologia obliczeniowa?
  • 29.04.2009

    Artur Bator (UMCS)
    Charakterystyki i zbieżności elementów losowych w przestrzeniach metrycznych
  • 22.04.2009

    Grzegorz Szulich (UJ)
    Ułamkowy proces Wienera
  • 8.04.2009

    Agnieszka Deszyńska (UJ)
    Model hazardów proporcjonalnych Coxa

  • 1.04.2009

    Anna Czapkiewicz (AGH), Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
    Estymacja stopy zwrotu w modelach z replikacjami, cz. II

  • 25.03.2009

    Dariusz Zawisza (UJ)
    Czasy lokalne

  • 18.03.2009

    Anna Czapkiewicz (AGH), Antoni Leon Dawidowicz (UJ)
    Estymacja stopy zwrotu w modelach z replikacjami

  • 11.03.2009

    Katarzyna Brzozowska-Rup (Politechnika Świętokrzyska)
    Zastosowanie algorytmu filtru cząsteczkowego do prognozowania i filtracji w teorii szeregów czasowych

  • 4.03.2009

    Jerzy Rydlewski (AGH, doktorant IM UJ)
    Asymptotyczne własności estymatorów największej wiarogodności w pewnym modelu beta-regresji


Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek