JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Artykuły w formacie PDF dostępne są dla subskrybentów, którzy zapłacili za dostęp online, po podpisaniu licencji Licencja użytkownika instytucjonalnego. Czasopisma do 2009 są ogólnodostępne (bezpłatnie).

Remarks on simple arbitrage on markets with bid and ask prices

Tom 44 / 2017

Agnieszka Rygiel, Łukasz Stettner Applicationes Mathematicae 44 (2017), 33-55 MSC: Primary 91G10; Secondary 60G99, 91B26. DOI: 10.4064/am2310-11-2016 Opublikowany online: 19 January 2017

Streszczenie

We consider various kinds of simple investment strategies on markets with bid and ask prices. We formulate necessary and sufficient conditions for the absence of arbitrage using those strategies. In the last part of the paper we study the absence of arbitrage for simple strategies without shortselling.

Autorzy

  • Agnieszka RygielDepartment of Mathematics
    Cracow University of Economics
    31-510 Kraków, Poland
    e-mail
  • Łukasz StettnerInstitute of Mathematics
    Polish Academy of Sciences
    00-656 Warszawa, Poland
    and
    Vistula University
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek