Wspólne prace z dr. M. Piterą i mgr. D. Jelito (UJ)

Sterowanie impulsowe procesem Markowa z kryterium wrażliwym na ryzyko długiego horyzontu czasowego jest trudne z wielu względów. Mamy multyplikatywny funkcjonał, który jest znacznie trudniejszy od addytywnego pojawiającego się w zagadnieniach średniego kosztu na jednostkę czasu. Należy pokazać istnienie rozwiązania odpowiedniego równania Bellmana, a potem zweryfikować, że strategia generowana przez równanie Bellmana jest optymalna. Zagadnienie to sprowadza się do optymalnego stopowania z multyplikatywnym funkcjonałem, którego rozwiązanie stanowi dodatkową trudność, zwłaszcza, że trzeba pokazać ciągłość funkcji wartości.

Główna metoda w prezentowanych pracach do aproksymacji problemu z czasem ciągłym czasem dyskretnym. W przypadku sterowania impulsowego korzystamy z wyników M. Pitery i Ł. Stettnera.