Klasa rozkładów samorozkładalnych (zmiennych
losowych) definiowana jest jako rodzina wszystkich możliwych rozkładów
otrzymanych z ciągów niezależnych zmiennych losowych. Jest ona wyjątkowo
duża i zawiera wiele klasycznych rozkładów, między innymi ze statystyki
matematycznej (chi-kwadrat, t-Studenta i inne). W wykładzie zostanie
przedstawiony i zilustrowany na przykładach (rozkłady gamma,
log-gamma) sposób znajdywania dystrybuanty kierującej zadaną
samorozkładalną zmienną (BDDF=background driving distribution function).
Jako zupełnie niezależna część wykładu przedstawiona będzie pewna
propozycja niezależności zmiennych losowych "rzucona" przez H. Steinhausa
w 1938 r. (w HS Selected Papers (1985) jest to na stronie 506). Gdyby pojęcie
to miało sens to...?