Procesy Hawkesa to procesy punktowe, które znajdują bardzo szerokie
zastosowanie od sejsmologii, po finanse, ubezpieczenia, modelowanie
sieci społecznościowych a także rozwoju epidemii. Charakteryzują się one
własnością samo-pobudzania (self-excitation) polegającą na tym, że
warunkowe rozkłady czasów oczekiwania na kolejne zdarzenia zależą od
historii procesu do momentu, na który dokonujemy warunkowania.
W referacie przedstawię wielowymiarowe uogólnienia procesów Hawkesa
oraz opiszę ich konstrukcje, która prowadzi natychmiastowo do algorytmu
generowania trajektorii takich procesów. W dalszej części zajmę się
zagadnieniami związanymi ze zgodnościami procesów Hawkes'a, czyli
pytaniami o warunki na to, aby współrzędne wielowymiarowego procesu
Hawkesa były procesami Hawkesa.