Omówimy asymptotyczne zachowanie cechowanych procesów Hawkesa,
gdy przyspiesza się czas.
Rozważane procesy są procesami zliczającymi wystąpienia pewnych zdarzeń
i mają one
własność samowzbudzania - każde zdarzenie zwiększa intensywność pojawiania
się kolejnych
zdarzeń w przyszłości. Badamy jedną z typowych klas cechowanych procesów
Hawkesa, gdzie
każde zdarzenie zwiększa intensywność występowania następnych zdarzeń
o pewną ustaloną
bazową funkcję wymnożoną przez "cechę" danego zdarzenia, przy czym cechy
losowane
są niezależnie z tego samego rozkładu. Rozważamy przypadek krytyczny, tj.
gdy średnia
liczba zdarzeń wzbudzanych przez jedno zdarzenie jest równa 1. Jesteśmy
szczególnie
zainteresowani przypadkiem, gdy zarówno bazowa funkcja intensywności,
jak i rozkład cech
mają ciężkie ogony. Pokażemy jak zależność pomiędzy zachowaniem tych
dwóch ogonów wpływa
na zachowanie graniczne dla dużych czasów procesu liczącego zdarzenia.
W szczególności
przedstawimy rodzaj centralnego twierdzenia granicznego, gdzie po odjęciu
średniej i unormowaniu, w granicy otrzymujemy pewien ciekawy proces stabilny
z zależnościami
dalekiego zasięgu. W innym wypadku (bez centrowania) otrzymujemy zbieżność
do stabilnego
procesu Levy'ego. W naszym podejściu używamy gałązkowej reprezentacji
cechowanego procesu
Hawkesa. Wyniki można rozszerzyć na większą klasę procesów gałązkowych.