Security price modelling by a binomial tree

Tom 26 / 1999

Remigijus Leipus, Alfredas Račkauskas Applicationes Mathematicae 26 (1999), 253-266 DOI: 10.4064/am-26-3-253-266

Streszczenie

We consider multidimensional tree-based models of arbitrage-free and path-independent security markets. We assume that no riskless investment exists. Contingent claims pricing and hedging problems in such a market are studied.

Autorzy

  • Remigijus Leipus
  • Alfredas Račkauskas

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek