Artykuły w formacie PDF dostępne są dla subskrybentów, którzy zapłacili za dostęp online, po podpisaniu licencji Licencja użytkownika instytucjonalnego. Czasopisma do 2009 są ogólnodostępne (bezpłatnie).

Bayesian estimation of the mean holding time in average semi-Markov control processes

Tom 42 / 2015

J. Adolfo Minjárez-Sosa, José A. Montoya Applicationes Mathematicae 42 (2015), 205-218 MSC: Primary 93E10; Secondary 90C40. DOI: 10.4064/am42-2-7

Streszczenie

We consider semi-Markov control models with Borel state and action spaces, possibly unbounded costs, and holding times with a generalized exponential distribution with unknown mean $\theta $. Assuming that such a distribution does not depend on the state-action pairs, we introduce a Bayesian estimation procedure for $\theta $, which combined with a variant of the vanishing discount factor approach yields average cost optimal policies.

Autorzy

  • J. Adolfo Minjárez-SosaDepartamento de Matemáticas
    Universidad de Sonora
    Rosales s/n, Col. Centro, 83000 Hermosillo, Sonora, Mexico
    e-mail
  • José A. MontoyaDepartamento de Matemáticas
    Universidad de Sonora
    Rosales s/n, Col. Centro, 83000 Hermosillo, Sonora, Mexico
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek