JEDNOSTKA NAUKOWA KATEGORII A+

Artykuły w formacie PDF dostępne są dla subskrybentów, którzy zapłacili za dostęp online, po podpisaniu licencji Licencja użytkownika instytucjonalnego. Czasopisma do 2009 są ogólnodostępne (bezpłatnie).

Multiple Markov Gaussian processes

Tom 48 / 2021

Zbigniew S. Kowalski Applicationes Mathematicae 48 (2021), 65-78 MSC: Primary 60J05; Secondary 37A05. DOI: 10.4064/am2411-1-2021 Opublikowany online: 1 April 2021

Streszczenie

We get a necessary and sufficient condition on the density of the spectral measure for stationary Gaussian processes with a discrete set of parameters to be Markov of order $k$. We introduce a natural definition of the Markov property of order $r\in \mathbb R_+,$ in the case of continuous parameter. Moreover we give an extension of multiple Markov Gaussian processes with discrete parameters to Gaussian semiflows with some weaker property than the multiple Gaussian property.

Autorzy

  • Zbigniew S. KowalskiFaculty of Pure and Applied Mathematics
    Wrocław University of Science and Technology
    Wybrzeże Wyspiańskiego 27
    50-370 Wrocław, Poland
    ORCID: 0000-0001-6220-2562
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek