Artykuły w formacie PDF dostępne są dla subskrybentów, którzy zapłacili za dostęp online, po podpisaniu licencji Licencja użytkownika instytucjonalnego. Czasopisma do 2009 są ogólnodostępne (bezpłatnie).

State estimation under non-Gaussian Lévy noise: A modified Kalman filtering method

Tom 105 / 2015

Xu Sun, Jinqiao Duan, Xiaofan Li, Xiangjun Wang Banach Center Publications 105 (2015), 239-246 MSC: Primary 93E11; Secondary 60G35. DOI: 10.4064/bc105-0-14

Streszczenie

The Kalman filter is extensively used for state estimation for linear systems under Gaussian noise. When non-Gaussian Lévy noise is present, the conventional Kalman filter may fail to be effective due to the fact that the non-Gaussian Lévy noise may have infinite variance. A modified Kalman filter for linear systems with non-Gaussian Lévy noise is devised. It works effectively with reasonable computational cost. Simulation results are presented to illustrate this non-Gaussian filtering method.

Autorzy

  • Xu SunSchool of Mathematics and Statistics
    Huazhong University of Science and Technology
    Wuhan, Hubei, 430074, China
    e-mail
  • Jinqiao DuanDepartment of Applied Mathematics
    Illinois Institute of Technology
    Chicago, IL 60616, U.S.A.
    e-mail
  • Xiaofan LiDepartment of Applied Mathematics
    Illinois Institute of Technology
    Chicago, IL 60616, U.S.A.
    e-mail
  • Xiangjun WangSchool of Mathematics and Statistics
    Huazhong University of Science and Technology
    Wuhan, Hubei, 430074, China
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek