Pricing Polish three-year bonds in the HJM framework

Tom 27 / 2000

Piotr Sztuba Applicationes Mathematicae 27 (2000), 411-417 DOI: 10.4064/am-27-4-411-417

Streszczenie

We show how to use the Gaussian HJM model to price Polish three-year bonds. %A bond issued by A Polish Treasury bond is treated as a risk-free security.

Autorzy

  • Piotr Sztuba

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek