Discrete time arbitrage under transaction costs

Tom 27 / 2000

Joanna Piasecka Applicationes Mathematicae 27 (2000), 419-436 DOI: 10.4064/am-27-4-419-436

Streszczenie

Conditions for the absence of arbitrage in discrete time markets with various kinds of transaction costs are shown.

Autorzy

  • Joanna Piasecka

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek