Note on stability of the ruin time density in a Sparre Andersen risk model with exponential claim sizes

E. Gordienko, J. Ruiz de Chávez, P. Vázquez-Ortega Applicationes Mathematicae MSC: Primary 91B05; Secondary 60K10. DOI: 10.4064/am2412-9-2020 Opublikowany online: 18 November 2020

Streszczenie

In this note, the Sparre Andersen risk process with exponential claim sizes is considered. We derive upper bounds for deviations of the ruin time density when approximating the inter-claim time distribution. In particular, we treat approximation by means of empirical densities.

Autorzy

  • E. GordienkoDepartamento de Matemáticas
    UAM–Iztapalapa
    San Rafael Atlixco 186
    09340 Iztapalapa, México City, México
    e-mail
  • J. Ruiz de ChávezDepartamento de Matemáticas
    UAM–Iztapalapa
    San Rafael Atlixco 186
    09340 Iztapalapa, México City, México
    e-mail
  • P. Vázquez-OrtegaDepartamento de Matemáticas
    UAM–Iztapalapa
    San Rafael Atlixco 186
    09340 Iztapalapa, México City, México
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek