Artykuły w formacie PDF dostępne są dla subskrybentów, którzy zapłacili za dostęp online, po podpisaniu licencji Licencja użytkownika instytucjonalnego. Czasopisma do 2009 są ogólnodostępne (bezpłatnie).

Research problems of Jerzy Zabczyk

Tom 105 / 2015

Szymon Peszat, Łukasz Stettner Banach Center Publications 105 (2015), 9-32 MSC: Primary 93E20; Secondary 60H30. DOI: 10.4064/bc105-0-1

Streszczenie

In the paper we present a selected variety of problems studied by Professor Jerzy Zabczyk. Important part of Prof. Zabczyk's scientific activity was devoted to his PhD students. He has promoted 9 PhD students: Tomasz Bielecki, Jarosław Sobczyk, Łukasz Stettner and Gianmario Tessitore work mostly in control and its applications to mathematical finance, whereas the research of Anna Chojnowska-Michalik, Wojciech Jachimiak, Anna Milian, Szymon Peszat and Anna Rusinek is concentrated mostly on stochastic evolution equations. Description of research problems of Prof. Jerzy Zabczyk starts from infinite-dimensional (deterministic) control problems, stochastic control problems: optimal choice problems, stopping time problems, to come first to mathematics of finance and then to stochastic analysis: stochastic evolution and partial differential equations. We show main results and point out their importance. The paper is based on the presentation of the authors during a special session at the conference.

Autorzy

  • Szymon PeszatInstitute of Mathematics of the Jagiellonian University
    St. Łojasiewicza 6
    30-348 Kraków, Poland
    and
    Institute of Mathematics
    Polish Academy of Sciences
    Śniadeckich 8
    00-656 Warszawa, Poland
    e-mail
  • Łukasz StettnerInstitute of Mathematics
    Polish Academy of Sciences
    Śniadeckich 8
    00-656 Warszawa, Poland
    e-mail

Przeszukaj wydawnictwa IMPAN

Zbyt krótkie zapytanie. Wpisz co najmniej 4 znaki.

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek