Działalność naukowa / Seminaria w IM PAN / Statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne

Seminarium

"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN na Śniadeckich,
na I piętrze, w sali 106.

Plan na rok akademicki 2022/23

6 X: Spotkanie organizacyjne.
Spotkanie organizacyjne - ustalenie planu wykładów na najbliższy czas oraz przedyskutowanie formy spotkań. 

Rok akademicki 2021/22 (online i stacjonarnie)

7 X: Spotkanie organizacyjne oraz: Tomasz Rychlik (IMPAN) „Dolne oszacowania wariancji wartości ekstremalnych w populacjach symetrycznych.”
Będzie to spotkanie organizacyjne, na którym spróbujemy ustalić plan wykładów na najbliższy czas oraz przedyskutować formę naszych spotkań. Zostanie też wygłoszony krótki referat na temat jak wyżej.

14 X: Piotr Jaworski (IM UW) "O kopuli procesu Wienera i procesów jego ekstremów".

21 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN. 

28 X: Magdalena Szymkowiak (PP) "Warunki dotyczące sygnatur systemu gwarantujące mu zachowanie wybranych własności rozkładów czasu życia swoich komponentów".

4 XI: Wojciech Otto (WNE UW) "Modelowanie ewolucji tablic trwania życia".

18 XI: Wojciech Otto (WNE UW) "Modelowanie ewolucji tablic trwania życia" (ciąg dalszy). 

25 XI: Gediminas Bagdonas (Vilnius University) "A class of bivariate copula mappings".

In this seminar we present a particular mapping in the set of bivariate copulas, which unifies some known results in the literature and allows flexible construction of new copulas. We provide necessary and sufficient conditions for the general case, extend these conditions for the independence copula and discuss properties of the mapping under consideration.

2 XII: nie ma seminarium - XLVII Konferencja "Statystyka Matematyczna", Będlewo (d. Wisła) oraz online;

informacje: www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/21-mathstat47

9 XII: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Nierówności dla L-statystyk z prób o rozkładach symetrycznych".

16 XII: Szymon Majewski (Ecole Polytechnique, Palaiseau) "Kernel Stein discrepancy descent".

13 I: Wojciech Zieliński (SGGW) "Przedział ufności dla odsetka pytań drażliwych".

20 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

27 I: Agnieszka Goroncy (UMK) "Oszacowania dla statystyk pozycyjnych z rozkładów o malejącej odwróconej intensywności awarii". 

3-10-17-24 II: przerwa zimowa.

3 III: Grzegorz Wyłupek (UWr.) "Nieparametryczny test w problemie dwóch prób dla danych sparowanych".

10 III: Wolfgang Haerdle (Humboldt University, Berlin) "Time-Varying Network for Cryptocurrencies?".

Cryptocurrencies return cross-predictability and technological similarity yield information on risk propagation and market segmentation. To investigate these effects, we build a time-varying network for cryptocurrencies, based on the evolution of return cross-predictability and technological similarities.
 

17 III:  Alicja Wolny-Dominiak (UE Katowice) "Modele statystyczne w szacowaniu i predykcji składki w ubezpieczeniach nieżyciowych z zastosowaniem kopuli".

24 III: Jan Górecki (Silesian University in Opava) "Pairwise likelihood estimation for copulas with tractable bivariate margins".

In moderate to high dimensions, the required probability density function for the standard maximum pseudo-likelihood estimator (MPLE) of a parametric copula is often difficult to obtain, be it analytically in terms of a formula or numerically in terms of a tractable density evaluation procedure. However, the bivariate margins of such copulas are often analytically or numerically tractable. This can be exploited by the introduced pairwise pseudo-likelihood estimator (PPLE), which is studied and compared to the MPLE as an estimator for the parameters of copulas whose densities may not be numerically tractable but whose bivariate margins have tractable densities.

31 III: Wojciech Rejchel (UMK) "Selekcyjna zgodność dla wysokowymiarowych danych jakościowych".

7 IV: Wojciech Niemiro (UW/UMK) "Modelowanie związków przyczynowych za pomocą grafów skierowanych z możliwymi cyklami". 

14 IV: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.

21 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN. 

28 IV: Krzysztof Rudaś (Wydz. MiNI PW) "Estymatory ściągające w modelowaniu przyczynowym".

5 V: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Warunki istnienia momentów wartości rekordowych i ich oszacowania".

12 V: Konrad Furmańczyk (SGGW) "Problemy klasyfikacji PU dla wysokowymiarowych i niskowymiarowych danych". 

19 V: Krzysztof Jasiński (UMK) "Liczba popsutych komponentów w systemie koherentnym zbudowanym z komponentów różnego typu". 

26 V: nie ma seminarium - konferencja OSD 2022; 14th International Conference on Ordered Statistical Data, May 24th-27th, 2022, Vietri sul Mare (Salerno), Italy.

Rok akademicki 2020/21 (online na platformie Zoom)

------------------------------------------------------------------------

29 X: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Warunki konieczne i dostateczne reprezentacji Samaniego rozkładu czasu pracy systemu".

5 XI: Krzysztof Rudaś (Wydz. MiNI PW) "Zastosowanie estymatorów liniowych w modelowaniu przyczynowości".

12 XI: Mariusz Bieniek (IM UMCS) "Wybór optymalnych statystyk porządkowych w estymacji kwantyli".

19 XI: Aneta Augustynowicz (Wydz. MiNI PW) "Długoterminowe zachowanie modelu liczby roszczeń ubezpieczeniowych o wielkościach bliskich maksimum".

26 XI: Jacek Wesołowski (Wydz. MiNI PW) "Podwójna asymptotyka dla testów zgodności".

3 XII: nie ma seminarium - XLVI Konferencja "Statystyka Matematyczna", zwykle Będlewo (d. Wisła), w br. Lublin online - https://xlvistat.umcs.pl.

10 XII: Tomasz Cąkała (Wydz. MIM UW) "Filtr cząsteczkowy ze schematem drzewa Poissona".

17 XII: Krystyna Maciąg (IM UMCS) "Charakteryzacje rozkładów prawdopodobieństwa przy użyciu uogólnionych statystyk porządkowych".

14 I: Piotr Jaworski (IM UW) "O kopulach niezmienniczych względem lewostronnego warunkowania o zadanej wartości tau Kendalla lub rho Spearmana".

21 I: Krzysztof Jasiński (UMK) "O liczbie popsutych elementów w działającym systemie koherentnym".

28 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

4-11-18 II: przerwa zimowa.

25 II: Agnieszka Goroncy (UMK} "Oszacowania dla uporządkowanych funkcjonałów statystycznych pochodzących z nieparametrycznych rodzin rozkładów".

4 III: Anna Dembińska (Wydz. MiNI PW) "Dalsze czasy życia elementów, które przetrwały awarię całego systemu".

11 III: Konrad Furmańczyk (Wydz. ZIiM SGGW) "Testowanie własności MTP2 dla rozkładu normalnego".

18 III: Agnieszka Siedlaczek (IF UO): "Estymacja kwantylowych wersji krzywej Lorenza".

25 III: Paweł Teisseyre (IPI PAN) "Klasyfikacja dla danych z niepełną obserwowalnością zmiennej odpowiedzi typu PU (positive and unlabelled)".

Referat będzie poświęcony problemowi klasyfikacji z niepełną obserwowalnością zmiennej odpowiedzi typu PU (positive and unlabelled). W tradycyjnym problemie klasyfikacji binarnej celem jest zbudowanie modelu, który przypisuje obserwacji jedną z dwóch klas: pozytywną lub negatywną na podstawie cech opisujących daną obserwację. Zakłada się, że zbiór uczący, na podstawie którego dopasowuje się model, zawiera obserwacje pozytywne oraz negatywne. W problemie PU zbiór danych uczących zawiera obserwacje, które mają przypisaną etykietę pozytywną, zaś pozostałe obserwacje nie mają przypisanej etykiety. Na przykład w zastosowaniach medycznych obserwacje niemające przypisanej klasy mogą odpowiadać pacjentom, u których nie zdiagnozowano choroby. Brak diagnozy nie oznacza jednak, że choroba nie występuje. Podczas prezentacji przedstawię formalny opis problemu, podstawowe definicje i fakty oraz interesujące wyzwania związane z danymi PU. Pokażę, w jaki sposób można zaadaptować popularny model regresji logistycznej dla danych PU. Dodatkowo pokażę, że dopasowanie modelu logistycznego dla danych PU jest związane z problemem złej specyfikacji modelu logistycznego.  

1 IV: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.

8 IV: Agata Boratyńska (ZSM IE SGH) "Odporna estymacja bayesowska przy funkcji straty Bregmana".

15 IV: Alicja Jokiel-Rokita (Wydz. Mat. PWr.) "Estymacja parametrów procesów odnowy z trendem".

22 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IM PAN.

29 IV: Magdalena Szymkowiak (IA PP) "Wpływ sygnatur na właściwości rozkładu czasu życia systemu w klasycznym modelu wykładniczym".

6 V: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Oszacowania czasu pracy systemu szeregowego, którego komponenty mają czasy pracy o rozkładzie IFR".

13 V: Małgorzata Łazęcka (IPI PAN) "Estymatory ściągające dla dyskretnych prawdopodobieństw i ich zastosowanie w selekcji zmiennych". 

20 V: Karol Dąbrowski (Wydz. MIM UW) "Opcje barierowe".

27 V: Piotr Śliwka (SNŚ UKSW) "Propozycja modelowania współczynników śmiertelności".

Rok akademicki 2019/2020

3 X: spotkanie organizacyjno-programowe.

10 X: Marek Męczarski (IE SGH) "Zastosowanie procedury Robbinsa-Monro do estymacji współczynnika dopasowania".

17 X: nie ma seminarium. 

24 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

31 X: nie ma seminarium.

7 XI: Irmina Czarna (PWr.)  "Teoria fluktuacji dla procesów Lévy'ego zależnych od poziomu i zagadnienie paryskiego opóźnienia".

Podczas referatu szczegółowo omówię zagadnienie paryskiego opóźnienia i jego zastosowanie w teorii ruiny. Dodatkowo zdefiniuję tzw. procesy Lévy'ego zależne od poziomu, scharakteryzuję ich własności oraz zaprezentuję otrzymane tożsamości fluktuacyjne.  

14 XI: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Czasy pracy systemów w modelu z zależnością intensywności awarii działających komponentów od statusu działania pozostałych".

21 XI: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Probabilistyczne własności czasów pracy systemów z komponentami o wykładniczych czasach życia".

28 XI: Marcin Pitera (IM UJ) "Testowanie dopasowania rozkładów w oparciu o warunkowe drugie momenty". 

5 XII: nie ma seminarium - konferencja w Będlewie.

12 XII: Damian Jelito (IM UJ) "Nowy test normalności oparty na warunkowych wariancjach i regule 20-60-20". 

19 XII: Szymon Majewski (IMPAN)  "Unadjusted Langevin Algorithm jako optymalizacja wypukła". 

9 I:  Jarosław Duda (II UJ): "Hierarchiczna rekonstrukcja korelacji (hierarchical correlation reconstruction) - między statystyką a
uczeniem maszynowym". 

Podczas gdy uczenie maszynowe pozwala na bardzo dokładny opis zależności statystycznych w danych, jego modelom zwykle brakuje interpretowalności, są niejednoznaczne: odpowiadają za jedno z wielu minimów lokalnych - szukanych kosztowną iteracyjną optymalizacją, brakuje kontroli błędów. Z drugiej strony klasyczna statystyka operuje na momentach, które nie mają powyższych słabości, ale w praktyce pozwalają tylko na bardzo zgrubny opis. Opowiem o podejściu, które łączy ich zalety: operuje na dużej ilości parametrów podobnych do momentów, też mieszanych dla wspólnych rozkładów prawdopodobieństwa, które możemy bezpośrednio przetłumaczyć na rozkłady, są jednoznaczne i bezpośrednio liczone, możemy modelować zależności między nimi i ewolucję w czasie dla niestacjonarnych szeregów czasowych. Opowiem o kilku zastosowaniach, jak modelowanie rozkładów warunkowych czy analiza szeregów czasowych.
Slajdy: https://www.dropbox.com/s/7u6f2zpreph6j8o/rapid.pdf 

16 I: Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW) "Przedział ufności dla ilorazu szans".

23 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN. 

30 I,  6-13-20 II: przerwa zimowa. 

27 II: Anna Dembińska (Wydz. MiNI PW)  "Asymptotyka estymatorów największej wiarygodności uzyskanych z prób cenzurowanych - przypadek rozkładów dyskretnych".

5 III: Magdalena Szymkowiak (PP)  "Przykłady zastosowań uogólnionej intensywności starzenia".

Z powodu sytuacji epidemiologicznej i zawieszenia zajęć w szkołach wyższych oraz ograniczenia innej działalności  w instytucjach naukowych spotkania seminarium nie będą się odbywać od 12 III 2020 do odwołania. Mamy nadzieję, że zamieszczony poniżej program zrealizujemy bez uszczerbku w późniejszym czasie.

12 III: Jacek Wesołowski (Wydz. MiNI PW)  "Podwójna asymptotyka dla testów zgodności".

19 III: Tomasz Cąkała (Wydz. MIM UW) "Filtr cząsteczkowy ze schematem drzewa Poissona".

26 III: Mariusz Bieniek (IM UMCS).

2 IV: Bogdan Ćmiel (Wydz. Mat. Stos. AGH) "Testy niezależności oparte na estymatorze funkcji kwantylowej zależności".

16 IV: Krystyna Maciąg (IM UMCS).

7 V: Aneta Augustynowicz (Wydz. MiNI PW).

14 V: Krzysztof Jasiński (Wydz. MiI UMK).

21 V: Krzysztof Rudaś (Wydz. MiNI PW) "Zastosowanie estymatorów liniowych w modelowaniu przyczynowości".

28 V: nie ma seminarium (Konferencja "Ordered Statistical Data 2020", Vietri sul Mare k/Salerno (Włochy) - przeniesiona na maj 2021).

Plan na rok akademicki 2018/19

------------------------------------------------------------------------

Plan na rok akademicki 2017/18

------------------------------------------------------------------------

5 X: spotkanie organizacyjno-programowe.

12 X: Anna Dembińska (Wydz. MiNI PW) "Liczba popsutych elementów w chwili awarii układu niezawodnościowego o dyskretnym czasie działania".

19 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

26 X: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Uporządkowanie sygnatur a uporządkowanie czasów pracy systemów".

2 XI: nie ma seminarium.

9 XI: Maria Kamińska-Zabierowska (Wydz. Nauk o Bezp. Akad. Wojsk Ląd. we Wrocławiu) "Stochastyczne porównanie rozkładów czasu życia systemów z wykorzystaniem własności mieszanek".

16 XI: Wim Schoutens (KU Leuven) "CoCo Bonds: new capital instruments for the financial industry - mathematics can make a difference".

We first give a general introduction to Contingent Convertible (CoCo) Bonds. These are hybrid high yield debt instruments who automatically convert in equity or suffer a full or partial write-down in case the issuing financial institution comes into a life threatening situation. The trigger is typically given in terms of the bank's solvency measured by CET1 ratio. Next, we introduce the concept of implied CET1 volatility and estimate it on the basis of given market prices for the outstanding CoCos. We hence look to the CoCo as a derivative on the CET1 level in a similar fashion as the traditional equity implied volatility inferred from equity call and put options.   The main take away of an empirical study on all outstanding European CoCos  is  that although the banks CET1 levels itself have been rising, not necessarily this implies that the banks have become safer due to the fact that also the standard deviation of the CET1 levels has increased.

23 XI: Szymon Majewski (IMPAN) "Gradientowe Monte Carlo a optymalizacja wypukła".

30 XI: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Oszacowania dystrybuant mieszanek uporządkowanych zmiennych losowych".

7 XII: nie ma seminarium - konferencja w Będlewie ("Wisła").

14 XII: Martynas Manstavičius (Wydz. MiI Uniw. Wileńskiego) "Recent progress on copula mappings".

The talk will give an overwiew of the properties   of the set of bivariate copulas, focussing on construction methods via  mappings. Relevant historic results  will be reviewed and a few new  results will be given, together with some possible applications.

21 XII: Manfred Jäger-Ambrozewicz (HTW Univ. of Appl. Sci. Berlin) "Estimating systemic risk - comparing quantile regressions, multivariate GARCH models and/or copula-based time series models".

Systemic risk is widely if not uniformly considered a major culprit of the severity of the financial crises of 2007-09 and a source of an economic externality that - if left uncontrolled - very much distorts economic efficiency. In order to control systemic risk a suitable measure of systemic risk and a realizable strategy to estimate this measure of systemic risk is warranted. Reviewing the literature - focusing on statistical modelling - different measures of systemic risk and their estimators are presented. Finally the focus is on Delta-CoVaR of Adrian and Brunnermeier and quantile regression based on copula quantile curves. We thereby observe, analyze and fix inconsistencies of the estimator of CoVaR suggested by Adrian and Brunnermeier.

28 XII: nie ma seminarium.

4 I: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Oszacowania wartości oczekiwanych mieszanek uporządkowanych zmiennych losowych".

11.I: Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW) "Przedział ufności dla ilorazu kwantyli w rozkładzie Daguma".

18 I: Mariusz Bieniek (IM UMCS) "Charakteryzacje rozkładów prawdopodobieństwa przez regresję niekolejnych uogólnionych statystyk porządkowych".

W referacie zostanie omówione nowe podejście do problemu charakteryzacji rozkładów ciągłych przez pojedynczą regresję niekolejnych uogólnionych statystyk porządkowych. Stosując ich własność Markowa dowodzimy, że taka regresja wyznacza odpowiadający rozkład jednoznacznie wtedy i tylko wtedy, gdy odpowiedni układ równań różniczkowych (lub całkowych) ma dokładnie jedno rozwiązanie. Następnie omówię analogiczny wynik dla wartości rekordowych z rozkładów dyskretnych.

25 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

1, 8, 15 II: przerwa zimowa.

22 II: Konrad Furmańczyk (Wydz. ZIiM SGGW) "Selekcja zmiennych w wysokowymiarowym modelu liniowym za pomocą metody LASSO i procedur testowania wielu  hipotez".

1 III: Grzegorz Wyłupek (IM UWr.) "Adaptacyjny test permutacyjny w problemie k prób dla danych cenzurowanych".

8 III: Błażej Miasojedow (IMPAN) "Oszacowania błędu bayesowskiego dla klasyfikacji wydajności organicznych reakcji chemicznych".

15 III: Piotr Jaworski (IM UW)  "Kopule wartości maksymalnych i problem Genesta".

22 III: Wojciech Niemiro (IMSiM UW) "Cząsteczkowe MCMC z repróbkowaniem poissonowskim". Praca wspólna z Błażejem Miasojedowem.

29 III: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.

5 IV: Agnieszka Piliszek (Wydz. MiNI PW) "Wokół charakteryzacji niezależnościowej rozkładów gamma i Kummera".

12 IV: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Porównanie wartości oczekiwanych czasów pracy systemu i jego elementu w modelu proporcjonalnych hazardów". Praca wspólna z Mariuszem Bieńkiem i Marco Burkschatem.

19 IV: Agnieszka Goroncy (UMK) "Górne optymalne oszacowania k-tych rekordów pochodzących z rozkładów IGFR".

26 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

3 V: nie ma seminarium.

10 V: Krzysztof Jasiński (UMK) "Własności k-tych rekordów z rozkładów dyskretnych".

17 V: Marek Męczarski (IE SGH) "O estymacji współczynnika dopasowania (adjustment coefficient) za pomocą pośrednich statystyk pozycyjnych (według M. Csörgő i J. Steinebacha).

24 V: nie ma seminarium - konferencja "Ordered Statistical Data" w Kadyksie.

31 V: nie ma seminarium - Boże Ciało.

Plan na rok akademicki 2016/17

------------------------------------------------------------------------

6 X: spotkanie organizacyjno-programowe.

13 X: Piotr Jaworski (IM UW) "Estymacja kopuli niezmienniczych względem warunkowania".

Niech C będzie kopulą opisującą zależności miedzy zmiennymi losowymi X i Y. Mówimy, ze C jest niezmiennicza, jeśli dla każdego a z przedziału (0,1) C jest również kopulą rozkładu warunkowego X,Y | X <= q_a. W referacie przedstawię metodę estymacji takich kopuli opartą na funkcjach kawałkami liniowych.

20 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

27 X: Anna Dembińska (Wydz. MiNI PW) "Własności probabilistyczne układów niezawodnościowych typu k z n o elementach z dyskretnymi czasami życia".

Podczas referatu zostanie wyprowadzony wzór na łączną masę prawdopodobieństwa dowolnego podzbioru statystyk porządkowych pochodzących z dyskretnych zmiennych losowych o niekoniecznie tych samych rozkładach. Następnie wzór ten zostanie użyty do wyznaczenia prawdopodobieństwa i pewnych prawdopodobieństw warunkowych awarii układu niezawodnościowego typu k z n o elementach z dyskretnymi czasami życia.

3 XI: Ostap Okhrin (TU Dresden) "Goodness-of-fit-tests for copulas".

This paper concerns goodness-of-fit tests for semiparametric copula models. Our contribution is two-fold: we first propose a new test constructed via the comparison between "in-sample??" and "out-of-sample" pseudo-likelihoods. Under the null hypothesis that the copula model is correctly specified, we show that the proposed test statistic converges in probability to a constant equal to the dimension of the parameter space. We establish the asymptotic normality and investigate the local power of the test. We also extend the proposed test to the specification test of a class of multivariate time series models, and propose a new bootstrap procedure to establish the finite-sample null distribution, which is shown to have better control of type I error than the commonly used bootstrap. Secondly, we introduce a Bonferroni-based hybrid mechanism to combine several test statistics, which yields a useful test. This hybrid method is particularly appealing when there exists no single dominant optimal test. We conduct comprehensive simulation experiments to compare the proposed new test and hybrid approach with two of the best "blanket" tests in the literature. For illustration, we apply the proposed tests to analyze two real datasets.

Authors: Shulin Zhang, Ostap Okhrin, Qian M. Zhou, Peter X.-K. .

10 XI: Nie ma seminarium.

17 XI: Jacek Wesołowski (Wydz. MiNI PW) "O bayesowskich modelach graficznych i charakteryzacji rozkładu hiper-Dirichleta".
 
24 XI: Bogdan Ćmiel (Wydz. Mat. Stos. AGH) "Efektywność pośrednia testów typu Kołmogorowa-Smirnowa dla problemu stochastycznego uporządkowania".

1 XII: nie ma seminarium - konferencja w Będlewie.

8 XII: Tomasz Rychlik (IM PAN) "Wariancje przyrostów wartości rekordowych" (część I).

15 XII:  Tomasz Rychlik (IM PAN) "Wariancje przyrostów wartości rekordowych" (część II).

22, 29 XII, 5 I: nie ma seminarium.

12 I: Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW) "Przedział ufności dla kombinacji liniowej dwóch prawdopodobieństw sukcesu".

19 I: Agata Boratyńska (Zakł. Stat. Mat. IE SGH) "Odporna estymacja bayesowska i predykcja rezerw w modelu wykładniczym z kwadratową funkcją wariancji".

26 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IM PAN.

2-9-16 II: przerwa zimowa.

23 II: Krzysztof Jasiński (Wydz. MiI UMK w Toruniu) "Asymptotyczna normalność liczby obserwacji bliskich statystykom pozycyjnym z procesu stacjonarnego".

2 III: Grzegorz Wyłupek (IM UWr.) "Test permutacyjny w problemie dwóch prób dla danych cenzurowanych".

9 III: Anna Zalewska (Wydz. MiNI PW/MIM UW) "Analiza portfelowa: model 'wartość oczekiwana-CoVaR'".

W referacie proponuję alternatywną miarę ryzyka w modelu Markowitza, przy założeniu, że wektor losowy zwrotów z aktywów ma rozkład normalny. Zamiast odchylenia standardowego wykorzystuję CoVaR – liczę VaR zwrotu z portfela pod warunkiem osiągnięcia przez wybrany składnik aktywów jego wartości VaR. Istnienie portfeli efektywnych jest zależne od macierzy kowariancji, wektora wartości oczekiwanych oraz poziomów istotności, dla których obliczany jest VaR.

16 III: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Kwantyle czasów pracy systemów w modelu proporcjonalnych hazardów".

23 III: Łukasz Rajkowski (Wydz. MIM UW) "Analiza estymatora MAP (maksymalny podział a posteriori) w pewnym hierarchicznym modelu bayesowskim, wykorzystującym 'proces chińskiej restauracji' ".

30 III: Błażej Miasojedow (Wydz. MIM UW) "Modelowanie i wnioskowanie statystyczne dla wyników spektrometrii mas".

6 IV: Piotr Jaworski (Wydz. MIM UW) "Asymptotyczne własności warunkowej VaR (CoVaR( alpha, beta) przy alpha, beta dążących do 0)".

13 IV: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.

20 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IM PAN.

27 IV: Barbara Kowalczyk (Inst. Ekonometrii SGH) "Techniki typu item count jako statystyczne metody badania cechy drażliwej".

Referat na podstawie przygotowywanego artykułu: B. Kowalczyk, W. Niemiro, R. Wieczorkowski:  Item Count Technique with Continuous Control Variable.

4 V: nie ma seminarium.

11 V: Szymon Majewski (IM PAN) "Zbieżność prawie na pewno przybliżonego stochastycznego spadku gradientowego".

18 V: Marek Męczarski (Inst. Ekonometrii SGH) "O pewnym problemie estymacji w statystyce aktuarialnej".

Referat będzie dotyczyć estymacji tzw. współczynnika dopasowania (adjustment coefficient) za pomocą procedury Robbinsa-Monro (na podstawie pracy U. Herkenratha z 1986 r.)

25 V: Aneta Buraczyńska (Wydz. MiNI PW) "Twierdzenie ergodyczne dla skrajnych i asymptotycznie skrajnych statystyk pozycyjnych".

1 VI: nie ma seminarium - konferencja "Ordered Statistical Data" w Będlewie.

W A K A C J E

Aktualny plan na jesień, zimę i wiosnę 2015/2016

------------------------------------------------------------------------

26 XI: Krzysztof Jasiński (UMK) "Własności asymptotyczne liczby obserwacji w otoczeniu statystyk porządkowych".

3 XII: Błażej Miasojedow (IMSiM UW) "Geometryczna ergodyczność algorytmu Rao i Teha dla skokowych procesów Markowa".  

10 XII: nie ma seminarium - konferencja w Będlewie (XLI Konferencja "Statystyka Matematyczna", 6-11 XII 2015).

17 XII: Wiesława Dąbała (CBS IFiS PAN) "Estymacja frakcji odpowiedzi w pytaniach drażliwych z zastosowaniem wybranych metod randomizacji. Ocena możliwości zastosowania w badaniach ankietowych na próbach nieprostych z niepełną realizacją".

24 i 31 XII, 7 I: nie ma seminarium.

14 I: Maciej Kazuła (OPI; Wydz. MiNI PW) "Różne aspekty semantycznego porównywania tekstu".

Seminarium będzie poświęcone problemowi znajdowania podobieństwa semantycznego tekstów. Problem ten może zostać opisany w następujący sposób: mając dane dwie porcje tekstu należy określić w zadanej skali numerycznej (na przykład od 0 do 5), jak są one do siebie podobne semantycznie. Podzielę się swoimi dokonaniami w tej dziedzinie z wykorzystaniem różnych algorytmów i korpusów danych tekstowych wspomagających proces statystycznej analizy zadanych tekstów. Przedstawiona ewaluacja zaprezentowanych metod przeprowadzona zostanie w oparciu o zbiory testowe z konkursów SemEval 2014 i 2015.

21 I: Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW) "Przedział ufności dla frakcji w dwuwarstwowej populacji skończonej".

28 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

4, 11 i 18 II: nie ma seminarium - przerwa zimowa.

25 II: Bogdan Ćmiel (IMPAN Kraków) "Testowanie dodatniej kwadrantowej zależności w średniej".

3 III: Paweł Kozyra (IMPAN)  "Ścisłe ograniczenia dolne i górne wartości oczekiwanej kombinacji liniowych wartości k-tych rekordów wyrażonych w jednostkach średniej różnicy Giniego".

10 III: Marcin Pitera (IM UJ) "Nieobciążone estymatory ryzyka".

Estymacja ryzyka zazwyczaj odbywa się dwuetapowo. W pierwszym kroku estymujemy dystrybuantę zmiennej losowej, która opisuje przepływy pieniężne, bądź stopy zwrotu. W drugim kroku zakładamy, iż wyestymowana dystrybuanta jest prawdziwą dystrybuantą i obliczamy dla niej ryzyko. W przypadku parametrycznym podstawia się wyestymowane wcześniej parametry do teoretycznego wzoru na ryzyko, który wynika z modelu. Powszechnie wiadomo, iż podejście to jest nieefektywne, gdyż odwzorowanie przypisujące danym parametrom ryzyko często jest nieliniowe, a jego bezpośrednie użycie prowadzi do obciążoności. Empiryczne eksperymenty pokazują, iż wynikiem zwykle jest niedoszacowanie poziomu ryzyka. W referacie tym omówimy metody, które pozwalają zniwelować ten efekt. W szczególności pokażemy (nowe) analityczne wzory na popularne estymatory oraz zaproponujemy metody korekty ryzyka oparte o bootstrap.

17 III: Andrzej Okolewski (IM PŁ) "Oszacowania dystrybuant statystyk pozycyjnych z próby zależnych obserwacji o znanych wielowymiarowych rozkładach brzegowych".

Rozszerzymy podaną przez J.H.B. Kempermana (Bounding moments of an order statistic when each k-tube is independent. In: Distributions with given marginals and moment problems, eds. V. Beneš and J. Štěpán. Dordrecht: Kluwer, 1997) charakteryzację rodziny łącznych rozkładów q+1 wykluczających się zdarzeń generowanych przez n niezależnych k-tkami zmiennych losowych o tym samym rozkładzie, na przypadek pewnych innych tego rodzaju typów zależności. Korzystając z uzyskanej charakteryzacji sprowadzimy problem wyznaczania osiągalnych punktowo ograniczeń dla dystrybuant statystyk pozycyjnych z próby zależnych obserwacji do znacznie prostszego problemu momentów. W przypadku wybranych typów zależności wyznaczymy ograniczenia dla dystrybuant pojedynczych statystyk pozycyjnych oraz różnic dystrybuant dwóch kolejnych statystyk pozycyjnych.

24 III: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.

31 III: Raghu Nandan Sengupta (Indian Inst. of Technology, Kanpur) "Sequential Estimation Using Convex Combination of Loss Functions".  

Multi-stage sampling or sequential analysis as a sampling technique is efficient when compared with fixed sampling rule, due to the fact that the number of observations used by the former is on an average less. In sequential sampling method, one obtains the sample size and the statistic, i.e. the sample estimate of the population parameter, one is interested to find, using some predefined stopping criterion. In this research we illustrate the use of multi-stage sampling techniques for the bounded risk parameter estimation problems using convex combination of squared error loss (SEL) and linear exponential (LINEX) loss functions. We derive the analytical form of the optimal sample size for the exponential, gamma and normal distributions and also find the respective statistic for these three distributions. Extended simulation runs carried out on both theoretical as well as practical data sets prove the efficacy of our results.
Key words: bounded risk; sequential analysis; loss functions; normal distribution; gamma distribution; exponential distribution.
Coauthor: Shilpi Jain (XL Catlin, Gurgaon, India).

7 IV: Patryk Miziuła (IMPAN) "Oszacowania niezawodności systemów technicznych o stochastycznie uporządkowanych elementach".

14 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

21 IV: Krzysztof Łatuszyński (Univ. of Warwick)  "Adaptacyjny próbnik Gibbsa".

Teoria i metodologia adaptacyjnych algorytmów MCMC była przez ostatnie kilkanaście lat systematycznie rozwijana głównie dla algorytmów Metropolisa-Hastingsa bazując na obliczeniowo prostej i matematycznie eleganckiej regule dobierania optymalnej skali rozkładu propozycji. Podobne proste i przejrzyste kryteria optymalizacji wektora prawdopodobieństw w losowym próbniku Gibbsa nie były znane. W referacie przedstawię adaptacyjny próbnik Gibbsa optymalizujący wektor prawdopodobieństw wyboru w oparciu o optymalny wektor dla rozkładu normalnego ze znaną macierzą kowariancji. W praktyce algorytm bazuje na estymatorze nieznanej macierzy kowariancji rozkładu a posteriori i stosuje procedury w duchu aproksymacji stochastycznej w celu coraz dokładniejszego wyznaczenia wektora prawdopodobieństw w miarę stabilizacji estymatora kowariancji. Efektywność estymatora będzie zilustrowana przykładami m.in. z bayesowskich modeli hierarchicznych.

Praca wspólna z Cyrylem Chimisovem i Garethem Robertsem.

28 IV: Magdalena Alama-Bućko (IMiF UTP Bydgoszcz) "Obszary ufności o najmniejszym polu dla parametrów położenia i skali skonstruowane na podstawie L-estymatorów".

5 V: Konrad Furmańczyk (Wydz. ZIiM SGGW) "Selekcja zmiennych w wysokowymiarowym modelu liniowym przy pomocy testowania wielu hipotez".

12 V: Michał Boczek (IM PŁ) "O całkach względem pseudomiar".

Zaprezentuję wybrane typy nierówności dla całek względem pseudomiar (miar monotonicznych) uogólniających całkę Sugeno (uogólniona górna całka Sugeno, uogólniona dolna całka Sugeno i całka "benchmarkowa") takie jak: Jensena, Czebyszewa, Minkowskiego czy Höldera. Przedstawię zastosowania w analizie  funkcjonalnej oraz w teorii ryzyka.

19 V:  Waldemar Popiński (CBK PAN/GUS) "O prawdopodobieństwie zwiększenia dokładności estymacji przy wzroście liczebności próby".

26 V: nie ma seminarium - Boże Ciało.

W A K A C J E