Stare seminaria

Seminarium

"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN na Śniadeckich,
na I piętrze, w sali 106.

 

Aktualny plan na rok akademicki 2017/18

------------------------------------------------------------------------

5 X: spotkanie organizacyjno-programowe.

12 X: Anna Dembińska (Wydz. MiNI PW) "Liczba popsutych elementów w chwili awarii układu niezawodnościowego o dyskretnym czasie działania".

19 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

26 X: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Uporządkowanie sygnatur a uporządkowanie czasów pracy systemów".

2 XI: nie ma seminarium.

9 XI: Maria Kamińska-Zabierowska (Wydz. Nauk o Bezp. Akad. Wojsk Ląd. we Wrocławiu) "Stochastyczne porównanie rozkładów czasu życia systemów z wykorzystaniem własności mieszanek".

16 XI: Wim Schoutens (KU Leuven) "CoCo Bonds: new capital instruments for the financial industry - mathematics can make a difference".

We first give a general introduction to Contingent Convertible (CoCo) Bonds. These are hybrid high yield debt instruments who automatically convert in equity or suffer a full or partial write-down in case the issuing financial institution comes into a life threatening situation. The trigger is typically given in terms of the bank's solvency measured by CET1 ratio. Next, we introduce the concept of implied CET1 volatility and estimate it on the basis of given market prices for the outstanding CoCos. We hence look to the CoCo as a derivative on the CET1 level in a similar fashion as the traditional equity implied volatility inferred from equity call and put options.   The main take away of an empirical study on all outstanding European CoCos  is  that although the banks CET1 levels itself have been rising, not necessarily this implies that the banks have become safer due to the fact that also the standard deviation of the CET1 levels has increased.

23 XI: Szymon Majewski (IMPAN) "Gradientowe Monte Carlo a optymalizacja wypukła".

30 XI: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Oszacowania dystrybuant mieszanek uporządkowanych zmiennych losowych".

7 XII: nie ma seminarium - konferencja w Będlewie ("Wisła").

14 XII: Martynas Manstavičius (Wydz. MiI Uniw. Wileńskiego) "Recent progress on copula mappings".

The talk will give an overwiew of the properties   of the set of bivariate copulas, focussing on construction methods via  mappings. Relevant historic results  will be reviewed and a few new  results will be given, together with some possible applications.

21 XII: Manfred Jäger-Ambrozewicz (HTW Univ. of Appl. Sci. Berlin) "Estimating systemic risk - comparing quantile regressions, multivariate GARCH models and/or copula-based time series models".

Systemic risk is widely if not uniformly considered a major culprit of the severity of the financial crises of 2007-09 and a source of an economic externality that - if left uncontrolled - very much distorts economic efficiency. In order to control systemic risk a suitable measure of systemic risk and a realizable strategy to estimate this measure of systemic risk is warranted. Reviewing the literature - focusing on statistical modelling - different measures of systemic risk and their estimators are presented. Finally the focus is on Delta-CoVaR of Adrian and Brunnermeier and quantile regression based on copula quantile curves. We thereby observe, analyze and fix inconsistencies of the estimator of CoVaR suggested by Adrian and Brunnermeier.

28 XII: nie ma seminarium.

4 I: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Oszacowania wartości oczekiwanych mieszanek uporządkowanych zmiennych losowych".

11.I: Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW) "Przedział ufności dla ilorazu kwantyli w rozkładzie Daguma".

18 I: Mariusz Bieniek (IM UMCS) "Charakteryzacje rozkładów prawdopodobieństwa przez regresję niekolejnych uogólnionych statystyk porządkowych".

W referacie zostanie omówione nowe podejście do problemu charakteryzacji rozkładów ciągłych przez pojedynczą regresję niekolejnych uogólnionych statystyk porządkowych. Stosując ich własność Markowa dowodzimy, że taka regresja wyznacza odpowiadający rozkład jednoznacznie wtedy i tylko wtedy, gdy odpowiedni układ równań różniczkowych (lub całkowych) ma dokładnie jedno rozwiązanie. Następnie omówię analogiczny wynik dla wartości rekordowych z rozkładów dyskretnych.

25 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

1, 8, 15 II: przerwa zimowa.

22 II: Konrad Furmańczyk (Wydz. ZIiM SGGW) "Selekcja zmiennych w wysokowymiarowym modelu liniowym za pomocą metody LASSO i procedur testowania wielu  hipotez".

1 III: Grzegorz Wyłupek (IM UWr.) "Adaptacyjny test permutacyjny w problemie k prób dla danych cenzurowanych".

8 III: Błażej Miasojedow (IMPAN) "Oszacowania błędu bayesowskiego dla klasyfikacji wydajności organicznych reakcji chemicznych".

15 III: Piotr Jaworski (IM UW)  "Kopule wartości maksymalnych i problem Genesta".

22 III: Wojciech Niemiro (IMSiM UW) "Cząsteczkowe MCMC z repróbkowaniem poissonowskim". Praca wspólna z Błażejem Miasojedowem.

29 III: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.

5 IV: Agnieszka Piliszek (Wydz. MiNI PW) "Wokół charakteryzacji niezależnościowej rozkładów gamma i Kummera".

12 IV: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Porównanie wartości oczekiwanych czasów pracy systemu i jego elementu w modelu proporcjonalnych hazardów". Praca wspólna z Mariuszem Bieńkiem i Marco Burkschatem.

19 IV: Agnieszka Goroncy (UMK) "Górne optymalne oszacowania k-tych rekordów pochodzących z rozkładów IGFR".

26 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

3 V: nie ma seminarium.

10 V: Krzysztof Jasiński (UMK) "Własności k-tych rekordów z rozkładów dyskretnych".

17 V: Marek Męczarski (IE SGH) "O estymacji współczynnika dopasowania (adjustment coefficient) za pomocą pośrednich statystyk pozycyjnych (według M. Csörgő i J. Steinebacha).

24 V: nie ma seminarium - konferencja "Ordered Statistical Data" w Kadyksie.

31 V: nie ma seminarium - Boże Ciało.

W A K A C J E

Aktualny plan na rok akademicki 2016/17

------------------------------------------------------------------------

6 X: spotkanie organizacyjno-programowe.

13 X: Piotr Jaworski (IM UW) "Estymacja kopuli niezmienniczych względem warunkowania".

Niech C będzie kopulą opisującą zależności miedzy zmiennymi losowymi X i Y. Mówimy, ze C jest niezmiennicza, jeśli dla każdego a z przedziału (0,1) C jest również kopulą rozkładu warunkowego X,Y | X <= q_a. W referacie przedstawię metodę estymacji takich kopuli opartą na funkcjach kawałkami liniowych.

20 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

27 X: Anna Dembińska (Wydz. MiNI PW) "Własności probabilistyczne układów niezawodnościowych typu k z n o elementach z dyskretnymi czasami życia".

Podczas referatu zostanie wyprowadzony wzór na łączną masę prawdopodobieństwa dowolnego podzbioru statystyk porządkowych pochodzących z dyskretnych zmiennych losowych o niekoniecznie tych samych rozkładach. Następnie wzór ten zostanie użyty do wyznaczenia prawdopodobieństwa i pewnych prawdopodobieństw warunkowych awarii układu niezawodnościowego typu k z n o elementach z dyskretnymi czasami życia.

3 XI: Ostap Okhrin (TU Dresden) "Goodness-of-fit-tests for copulas".

This paper concerns goodness-of-fit tests for semiparametric copula models. Our contribution is two-fold: we first propose a new test constructed via the comparison between "in-sample??" and "out-of-sample" pseudo-likelihoods. Under the null hypothesis that the copula model is correctly specified, we show that the proposed test statistic converges in probability to a constant equal to the dimension of the parameter space. We establish the asymptotic normality and investigate the local power of the test. We also extend the proposed test to the specification test of a class of multivariate time series models, and propose a new bootstrap procedure to establish the finite-sample null distribution, which is shown to have better control of type I error than the commonly used bootstrap. Secondly, we introduce a Bonferroni-based hybrid mechanism to combine several test statistics, which yields a useful test. This hybrid method is particularly appealing when there exists no single dominant optimal test. We conduct comprehensive simulation experiments to compare the proposed new test and hybrid approach with two of the best "blanket" tests in the literature. For illustration, we apply the proposed tests to analyze two real datasets.

Authors: Shulin Zhang, Ostap Okhrin, Qian M. Zhou, Peter X.-K. .

10 XI: Nie ma seminarium.

17 XI: Jacek Wesołowski (Wydz. MiNI PW) "O bayesowskich modelach graficznych i charakteryzacji rozkładu hiper-Dirichleta".
 
24 XI: Bogdan Ćmiel (Wydz. Mat. Stos. AGH) "Efektywność pośrednia testów typu Kołmogorowa-Smirnowa dla problemu stochastycznego uporządkowania".

1 XII: nie ma seminarium - konferencja w Będlewie.

8 XII: Tomasz Rychlik (IM PAN) "Wariancje przyrostów wartości rekordowych" (część I).

15 XII:  Tomasz Rychlik (IM PAN) "Wariancje przyrostów wartości rekordowych" (część II).

22, 29 XII, 5 I: nie ma seminarium.

12 I: Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW) "Przedział ufności dla kombinacji liniowej dwóch prawdopodobieństw sukcesu".

19 I: Agata Boratyńska (Zakł. Stat. Mat. IE SGH) "Odporna estymacja bayesowska i predykcja rezerw w modelu wykładniczym z kwadratową funkcją wariancji".

26 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IM PAN.

2-9-16 II: przerwa zimowa.

23 II: Krzysztof Jasiński (Wydz. MiI UMK w Toruniu) "Asymptotyczna normalność liczby obserwacji bliskich statystykom pozycyjnym z procesu stacjonarnego".

2 III: Grzegorz Wyłupek (IM UWr.) "Test permutacyjny w problemie dwóch prób dla danych cenzurowanych".

9 III: Anna Zalewska (Wydz. MiNI PW/MIM UW) "Analiza portfelowa: model 'wartość oczekiwana-CoVaR'".

W referacie proponuję alternatywną miarę ryzyka w modelu Markowitza, przy założeniu, że wektor losowy zwrotów z aktywów ma rozkład normalny. Zamiast odchylenia standardowego wykorzystuję CoVaR – liczę VaR zwrotu z portfela pod warunkiem osiągnięcia przez wybrany składnik aktywów jego wartości VaR. Istnienie portfeli efektywnych jest zależne od macierzy kowariancji, wektora wartości oczekiwanych oraz poziomów istotności, dla których obliczany jest VaR.

16 III: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Kwantyle czasów pracy systemów w modelu proporcjonalnych hazardów".

23 III: Łukasz Rajkowski (Wydz. MIM UW) "Analiza estymatora MAP (maksymalny podział a posteriori) w pewnym hierarchicznym modelu bayesowskim, wykorzystującym 'proces chińskiej restauracji' ".

30 III: Błażej Miasojedow (Wydz. MIM UW) "Modelowanie i wnioskowanie statystyczne dla wyników spektrometrii mas".

6 IV: Piotr Jaworski (Wydz. MIM UW) "Asymptotyczne własności warunkowej VaR (CoVaR( alpha, beta) przy alpha, beta dążących do 0)".

13 IV: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.

20 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IM PAN.

27 IV: Barbara Kowalczyk (Inst. Ekonometrii SGH) "Techniki typu item count jako statystyczne metody badania cechy drażliwej".

Referat na podstawie przygotowywanego artykułu: B. Kowalczyk, W. Niemiro, R. Wieczorkowski:  Item Count Technique with Continuous Control Variable.

4 V: nie ma seminarium.

11 V: Szymon Majewski (IM PAN) "Zbieżność prawie na pewno przybliżonego stochastycznego spadku gradientowego".

18 V: Marek Męczarski (Inst. Ekonometrii SGH) "O pewnym problemie estymacji w statystyce aktuarialnej".

Referat będzie dotyczyć estymacji tzw. współczynnika dopasowania (adjustment coefficient) za pomocą procedury Robbinsa-Monro (na podstawie pracy U. Herkenratha z 1986 r.)

25 V: Aneta Buraczyńska (Wydz. MiNI PW) "Twierdzenie ergodyczne dla skrajnych i asymptotycznie skrajnych statystyk pozycyjnych".

1 VI: nie ma seminarium - konferencja "Ordered Statistical Data" w Będlewie.

W A K A C J E

 

Aktualny plan na jesień, zimę i wiosnę 2015/2016

------------------------------------------------------------------------

26 XI: Krzysztof Jasiński (UMK) "Własności asymptotyczne liczby obserwacji w otoczeniu statystyk porządkowych".

3 XII: Błażej Miasojedow (IMSiM UW) "Geometryczna ergodyczność algorytmu Rao i Teha dla skokowych procesów Markowa".  

10 XII: nie ma seminarium - konferencja w Będlewie (XLI Konferencja "Statystyka Matematyczna", 6-11 XII 2015).

17 XII: Wiesława Dąbała (CBS IFiS PAN) "Estymacja frakcji odpowiedzi w pytaniach drażliwych z zastosowaniem wybranych metod randomizacji. Ocena możliwości zastosowania w badaniach ankietowych na próbach nieprostych z niepełną realizacją".

24 i 31 XII, 7 I: nie ma seminarium.

14 I: Maciej Kazuła (OPI; Wydz. MiNI PW) "Różne aspekty semantycznego porównywania tekstu".

Seminarium będzie poświęcone problemowi znajdowania podobieństwa semantycznego tekstów. Problem ten może zostać opisany w następujący sposób: mając dane dwie porcje tekstu należy określić w zadanej skali numerycznej (na przykład od 0 do 5), jak są one do siebie podobne semantycznie. Podzielę się swoimi dokonaniami w tej dziedzinie z wykorzystaniem różnych algorytmów i korpusów danych tekstowych wspomagających proces statystycznej analizy zadanych tekstów. Przedstawiona ewaluacja zaprezentowanych metod przeprowadzona zostanie w oparciu o zbiory testowe z konkursów SemEval 2014 i 2015.

21 I: Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW) "Przedział ufności dla frakcji w dwuwarstwowej populacji skończonej".

28 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

4, 11 i 18 II: nie ma seminarium - przerwa zimowa.

25 II: Bogdan Ćmiel (IMPAN Kraków) "Testowanie dodatniej kwadrantowej zależności w średniej".

3 III: Paweł Kozyra (IMPAN)  "Ścisłe ograniczenia dolne i górne wartości oczekiwanej kombinacji liniowych wartości k-tych rekordów wyrażonych w jednostkach średniej różnicy Giniego".

10 III: Marcin Pitera (IM UJ) "Nieobciążone estymatory ryzyka".

Estymacja ryzyka zazwyczaj odbywa się dwuetapowo. W pierwszym kroku estymujemy dystrybuantę zmiennej losowej, która opisuje przepływy pieniężne, bądź stopy zwrotu. W drugim kroku zakładamy, iż wyestymowana dystrybuanta jest prawdziwą dystrybuantą i obliczamy dla niej ryzyko. W przypadku parametrycznym podstawia się wyestymowane wcześniej parametry do teoretycznego wzoru na ryzyko, który wynika z modelu. Powszechnie wiadomo, iż podejście to jest nieefektywne, gdyż odwzorowanie przypisujące danym parametrom ryzyko często jest nieliniowe, a jego bezpośrednie użycie prowadzi do obciążoności. Empiryczne eksperymenty pokazują, iż wynikiem zwykle jest niedoszacowanie poziomu ryzyka. W referacie tym omówimy metody, które pozwalają zniwelować ten efekt. W szczególności pokażemy (nowe) analityczne wzory na popularne estymatory oraz zaproponujemy metody korekty ryzyka oparte o bootstrap.

17 III: Andrzej Okolewski (IM PŁ) "Oszacowania dystrybuant statystyk pozycyjnych z próby zależnych obserwacji o znanych wielowymiarowych rozkładach brzegowych".

Rozszerzymy podaną przez J.H.B. Kempermana (Bounding moments of an order statistic when each k-tube is independent. In: Distributions with given marginals and moment problems, eds. V. Beneš and J. Štěpán. Dordrecht: Kluwer, 1997) charakteryzację rodziny łącznych rozkładów q+1 wykluczających się zdarzeń generowanych przez n niezależnych k-tkami zmiennych losowych o tym samym rozkładzie, na przypadek pewnych innych tego rodzaju typów zależności. Korzystając z uzyskanej charakteryzacji sprowadzimy problem wyznaczania osiągalnych punktowo ograniczeń dla dystrybuant statystyk pozycyjnych z próby zależnych obserwacji do znacznie prostszego problemu momentów. W przypadku wybranych typów zależności wyznaczymy ograniczenia dla dystrybuant pojedynczych statystyk pozycyjnych oraz różnic dystrybuant dwóch kolejnych statystyk pozycyjnych.

24 III: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.

31 III: Raghu Nandan Sengupta (Indian Inst. of Technology, Kanpur) "Sequential Estimation Using Convex Combination of Loss Functions".  

Multi-stage sampling or sequential analysis as a sampling technique is efficient when compared with fixed sampling rule, due to the fact that the number of observations used by the former is on an average less. In sequential sampling method, one obtains the sample size and the statistic, i.e. the sample estimate of the population parameter, one is interested to find, using some predefined stopping criterion. In this research we illustrate the use of multi-stage sampling techniques for the bounded risk parameter estimation problems using convex combination of squared error loss (SEL) and linear exponential (LINEX) loss functions. We derive the analytical form of the optimal sample size for the exponential, gamma and normal distributions and also find the respective statistic for these three distributions. Extended simulation runs carried out on both theoretical as well as practical data sets prove the efficacy of our results.
Key words: bounded risk; sequential analysis; loss functions; normal distribution; gamma distribution; exponential distribution.
Coauthor: Shilpi Jain (XL Catlin, Gurgaon, India).

7 IV: Patryk Miziuła (IMPAN) "Oszacowania niezawodności systemów technicznych o stochastycznie uporządkowanych elementach".

14 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

21 IV: Krzysztof Łatuszyński (Univ. of Warwick)  "Adaptacyjny próbnik Gibbsa".

Teoria i metodologia adaptacyjnych algorytmów MCMC była przez ostatnie kilkanaście lat systematycznie rozwijana głównie dla algorytmów Metropolisa-Hastingsa bazując na obliczeniowo prostej i matematycznie eleganckiej regule dobierania optymalnej skali rozkładu propozycji. Podobne proste i przejrzyste kryteria optymalizacji wektora prawdopodobieństw w losowym próbniku Gibbsa nie były znane. W referacie przedstawię adaptacyjny próbnik Gibbsa optymalizujący wektor prawdopodobieństw wyboru w oparciu o optymalny wektor dla rozkładu normalnego ze znaną macierzą kowariancji. W praktyce algorytm bazuje na estymatorze nieznanej macierzy kowariancji rozkładu a posteriori i stosuje procedury w duchu aproksymacji stochastycznej w celu coraz dokładniejszego wyznaczenia wektora prawdopodobieństw w miarę stabilizacji estymatora kowariancji. Efektywność estymatora będzie zilustrowana przykładami m.in. z bayesowskich modeli hierarchicznych.

Praca wspólna z Cyrylem Chimisovem i Garethem Robertsem.

28 IV: Magdalena Alama-Bućko (IMiF UTP Bydgoszcz) "Obszary ufności o najmniejszym polu dla parametrów położenia i skali skonstruowane na podstawie L-estymatorów".

5 V: Konrad Furmańczyk (Wydz. ZIiM SGGW) "Selekcja zmiennych w wysokowymiarowym modelu liniowym przy pomocy testowania wielu hipotez".

12 V: Michał Boczek (IM PŁ) "O całkach względem pseudomiar".

Zaprezentuję wybrane typy nierówności dla całek względem pseudomiar (miar monotonicznych) uogólniających całkę Sugeno (uogólniona górna całka Sugeno, uogólniona dolna całka Sugeno i całka "benchmarkowa") takie jak: Jensena, Czebyszewa, Minkowskiego czy Höldera. Przedstawię zastosowania w analizie  funkcjonalnej oraz w teorii ryzyka.

19 V:  Waldemar Popiński (CBK PAN/GUS) "O prawdopodobieństwie zwiększenia dokładności estymacji przy wzroście liczebności próby".

26 V: nie ma seminarium - Boże Ciało.

W A K A C J E

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek