Statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne
dr hab. Marek Męczarski (SGH), dr hab. Piotr Jaworski (UW), prof. dr hab. Tomasz Rychlik
Czwartek, 10.15-12.00, sala 106Seminarium
"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN na Śniadeckich,
na I piętrze, w sali 106.
Aktualny plan na rok akademicki 2019/20
------------------------------------------------------------------------
3 X: spotkanie organizacyjno-programowe.
10 X: Marek Męczarski (IE SGH) "Zastosowanie procedury Robbinsa-Monro do estymacji współczynnika dopasowania".
17 X: nie ma seminarium.
24 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.
31 X: nie ma seminarium.
7 XI: Irmina Czarna (PWr.) "Teoria fluktuacji dla procesów Lévy'ego zależnych od poziomu i zagadnienie paryskiego opóźnienia".
Podczas referatu szczegółowo omówię zagadnienie paryskiego opóźnienia i jego zastosowanie w teorii ruiny. Dodatkowo zdefiniuję tzw. procesy Lévy'ego zależne od poziomu, scharakteryzuję ich własności oraz zaprezentuję otrzymane tożsamości fluktuacyjne.
14 XI: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Czasy pracy systemów w modelu z zależnością intensywności awarii działających komponentów od statusu działania pozostałych".
21 XI: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Probabilistyczne własności czasów pracy systemów z komponentami o wykładniczych czasach życia".
28 XI: Marcin Pitera (IM UJ) "Testowanie dopasowania rozkładów w oparciu o warunkowe drugie momenty".
5 XII: nie ma seminarium - konferencja w Będlewie.
12 XII: Damian Jelito (IM UJ) "Nowy test normalności oparty na warunkowych wariancjach i regule 20-60-20".
19 XII: Szymon Majewski (IMPAN) "Unadjusted Langevin Algorithm jako optymalizacja wypukła".
9 I: Jarosław Duda (II UJ): "Hierarchiczna rekonstrukcja korelacji (hierarchical correlation reconstruction) - między statystyką a
uczeniem maszynowym".
Podczas gdy uczenie maszynowe pozwala na bardzo dokładny opis zależności statystycznych w danych, jego modelom zwykle brakuje interpretowalności, są niejednoznaczne: odpowiadają za jedno z wielu minimów lokalnych - szukanych kosztowną iteracyjną optymalizacją, brakuje kontroli błędów. Z drugiej strony klasyczna statystyka operuje na momentach które nie mają powyższych słabości, ale w praktyce pozwalają tylko na bardzo zgrubny opis. Opowiem o podejściu które łączy ich zalety: operuje na dużej ilości parametrów podobnych do momentów, też mieszanych dla wspólnych rozkładów prawdopodobieństwa, które możemy bezpośrednio przetłumaczyć na rozkłady, są jednoznaczne i bezpośrednio liczone, możemy modelować zależności między nimi i ewolucję w czasie dla niestacjonarnych szeregów czasowych. Opowiem o kilku zastosowaniach, jak modelowanie rozkładów warunkowych czy analiza szeregów czasowych.
Slajdy: https://www.dropbox.com/s/7u6f2zpreph6j8o/rapid.pdf
16 I: Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW) "Przedział ufności dla ilorazu szans".
23 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.
30 I, 6-13 II: przerwa zimowa.
20 II: ...
...
-------------------------------------------------
Piotr Jaworski, Marek Męczarski i Tomasz Rychlik
-------------------------------------------------