Statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne
dr hab. Marek Męczarski (SGH), dr hab. Piotr Jaworski (UW), prof. dr hab. Tomasz Rychlik
Czwartek, 10.15-12.00, sala 106Seminarium
"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN na Śniadeckich,
na I piętrze, w sali 106.
Aktualny plan na rok akademicki 2018/19
------------------------------------------------------------------------
4 X: spotkanie organizacyjno-programowe.
11 X: Piotr Jaworski (IM UW) "Kopule procesów Itô".
18 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.
25 X: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Warunki jednomodalności i logarytmicznej wklęsłości gęstości czasów pracy systemów koherentnych".
8 XI: nie ma seminarium.
15 XI: Anna Zalewska (Wydz. MiNI PW/MIM UW) "Zmodyfikowany CoVaR w analizie portfelowej".
Rozważam zmodyfikowany CoVaR (warunkowy VaR) w problemie wyboru portfela inwestycyjnego, przy założeniu normalności zwrotów. W znalezieniu rozwiązania szczególną rolę odgrywa teoria kopuli.
22 XI: Andrzej Okolewski (IM PŁ) "Optymalne oszacowania funkcjonałów statystyk porządkowych dla zależnych obserwacji".
Referat dotyczy metodologii wyznaczania osiągalnych ograniczeń dla wybranych funkcjonałów statystyk porządkowych z prób zależnych zmiennych losowych. Rozważania prowadzone będą w ramach trzech klas modeli, wyróżnionych ze względu na zakres dostępnej informacji o strukturze zależności obserwacji. Będziemy zakładać, że struktura ta jest albo w pełni znana, albo całkowicie nieznana, albo częściowo znana.
29 XI: Nikolay Nikolov (IM Bułg. AN) "Asymptotic properties of the Lee distance".
Distances on permutations are often convenient tools for analyzing and modeling rank data. They capture the main feature of the data and provide a basis for further investigation. In this talk, some statistical properties of the Lee distance are studied. Asymptotic results for the random variable induced by Lee distance are derived and used to compare the distance-based probability model and the marginals model for complete rankings. Some statistical tools for estimating the unknown parameters and testing the goodness-of-fit of the presented models are considered for eight commonly used distances on permutations. As an application of the proposed models, three illustrative examples of rank datasets are analyzed.
6 XII: nie ma seminarium - konferencja w Będlewie ("Wisła").
13 XII: nie ma seminarium.
20 XII: Magdalena Szymkowiak (IAiR PP) "Analiza czasu życia za pomocą funkcji intensywności starzenia".
3 I: nie ma seminarium.
10 I: Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW) "Najkrótszy przedział ufności dla kombinacji liniowej dwóch prawdopodobieństw sukcesu" (praca wspólna ze Stanisławem Jaworskim).
17 I: Jacek Leśkow (Wydz. FMiI PK) "Analiza dużych zbiorów danych w ujęciu funkcjonalnym. Zastosowania do szeregów czasowych i sygnałów".
Analiza sygnałów w obecnej dobie oznacza konieczność przetwarzania danych pobieranych z częstotliwością co najmniej 2 kHz. Na podstawie zbieranych danych należy podejmować decyzje dotyczące prawidłowości funkcjonowania systemu. Na przykład, w kontekście diagnostyki schorzeń serca oznacza to rozpoznanie szczególnego typu choroby za pomocą analizy sygnału EKG. W kontekście maszyn górniczych używanych w górnictwie odkrywkowym, oznacza to wczesne rozpoznanie możliwych uszkodzeń. W referacie przedstawione zostaną metody funkcjonalnej analizy danych. Przedstawiony zostanie m.in. funkcjonalny model autoregresyjny i rozwinięte jego zastosowania. Problemy decyzyjne zostaną przedstawione z perspektywy estymacji i testowania parametrów wprowadzonych modeli funkcjonalnych. Przedyskutowana zostanie możliwość wprowadzenia techniki bootstrap.
Analiza sygnałów w obecnej dobie oznacza konieczność przetwarzania danych pobieranych z częstotliwością co najmniej 2 kHz. Na podstawie zbieranych danych należy podejmować decyzje dotyczące prawidłowości funkcjonowania systemu. Na przykład, w kontekście diagnostyki schorzeń serca oznacza to rozpoznanie szczególnego typu choroby za pomocą analizy sygnału EKG. W kontekście maszyn górniczych używanych w górnictwie odkrywkowym, oznacza to wczesne rozpoznanie możliwych uszkodzeń. W referacie przedstawione zostaną metody funkcjonalnej analizy danych. Przedstawiony zostanie m.in. funkcjonalny model autoregresyjny i rozwinięte jego zastosowania. Problemy decyzyjne zostaną przedstawione z perspektywy estymacji i testowania parametrów wprowadzonych modeli funkcjonalnych. Przedyskutowana zostanie możliwość wprowadzenia techniki bootstrap.
24 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.
31 I, 7 II, 14 II: nie ma seminarium - przerwa zimowa.
21 II: Błażej Miasojedow (Wydz. MIM UW) "Uczenie struktury sieci bayesowskich z czasem ciągłym".
28 II: Tomasz Rychlik (IM PAN) "Oszacowania różnic kwantyli w jednostkach skali opartych na momentach centralnych".
7 III: Tomasz Rychlik (IM PAN) "Fluktuacje średniej i kwantyli mieszaniny uporządkowanych rozkładów przy nieprecyzyjnym wyborze rozkładu a priori".
14 III: Anna Dembińska (Wydz. MiNI PW) "O liczbie obserwacji, które znalazły się w pobliżu rekordu".
21 III: Łukasz Rajkowski (Wydz. MIM UW) "A note on the geometry of the MAP partition in some normal Bayesian mixture models".
28 III: Mirosław Krzyśko (UAM) "Wybrane wielowymiarowe metody statystyczne dla danych funkcjonalnych".
4 IV: Agnieszka Piliszek (Wydz. MiNI PW) "Ostatni podwójny rekord: kiedy nastąpi?".
11 IV: Piotr Jaworski (IM UW) "O kopulach wartości ekstremalnych z zadanymi miarami zależności".
18 IV: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.
25 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IM PAN.
9 V: Kamil Dyba (IM UWr.) "Charakteryzacje stochastycznego uporządkowania rozkładów zadanych przez archimedesowe funkcje łącznikowe".
16 V: nie ma seminarium - warsztaty "Ordered Statistical Data" w Będlewie.
23 V: Dominik Sieradzki (Wydz. ZIiM SGGW) "Alokacja próby przy estymacji wskaźnika struktury w populacjach skończonych".
30 V: Lesław Gajek (IM PŁ).
------------------------------------------------------------------------
Marek Męczarski, Piotr Jaworski i Tomasz Rychlik
-------------------------------------------------------------------------
