Działalność / Seminaria

Seminarium

"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN na Śniadeckich,
na I piętrze, w sali 106.

Aktualny plan na rok akademicki 2017/18

------------------------------------------------------------------------

5 X: spotkanie organizacyjno-programowe.

12 X: Anna Dembińska (Wydz. MiNI PW) "Liczba popsutych elementów w chwili awarii układu niezawodnościowego o dyskretnym czasie działania".

19 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

26 X: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Uporządkowanie sygnatur a uporządkowanie czasów pracy systemów".

2 XI: nie ma seminarium.

9 XI: Maria Kamińska-Zabierowska (Wydz. Nauk o Bezp. Akad. Wojsk Ląd. we Wrocławiu) "Stochastyczne porównanie rozkładów czasu życia systemów z wykorzystaniem własności mieszanek".

16 XI: Wim Schoutens (KU Leuven) "CoCo Bonds: new capital instruments for the financial industry - mathematics can make a difference".

We first give a general introduction to Contingent Convertible (CoCo) Bonds. These are hybrid high yield debt instruments who automatically convert in equity or suffer a full or partial write-down in case the issuing financial institution comes into a life threatening situation. The trigger is typically given in terms of the bank's solvency measured by CET1 ratio. Next, we introduce the concept of implied CET1 volatility and estimate it on the basis of given market prices for the outstanding CoCos. We hence look to the CoCo as a derivative on the CET1 level in a similar fashion as the traditional equity implied volatility inferred from equity call and put options.   The main take away of an empirical study on all outstanding European CoCos  is  that although the banks CET1 levels itself have been rising, not necessarily this implies that the banks have become safer due to the fact that also the standard deviation of the CET1 levels has increased.

23 XI: Szymon Majewski (IMPAN) "Gradientowe Monte Carlo a optymalizacja wypukła".

30 XI: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Oszacowania dystrybuant mieszanek uporządkowanych zmiennych losowych".

7 XII: nie ma seminarium - konferencja w Będlewie ("Wisła").

14 XII: Martynas Manstavičius (Wydz. MiI Uniw. Wileńskiego) "Recent progress on copula mappings".

The talk will give an overwiew of the properties   of the set of bivariate copulas, focussing on construction methods via  mappings. Relevant historic results  will be reviewed and a few new  results will be given, together with some possible applications.

21 XII: Manfred Jäger-Ambrozewicz (HTW Univ. of Appl. Sci. Berlin) "Estimating systemic risk - comparing quantile regressions, multivariate GARCH models and/or copula-based time series models".

Systemic risk is widely if not uniformly considered a major culprit of the severity of the financial crises of 2007-09 and a source of an economic externality that - if left uncontrolled - very much distorts economic efficiency. In order to control systemic risk a suitable measure of systemic risk and a realizable strategy to estimate this measure of systemic risk is warranted. Reviewing the literature - focusing on statistical modelling - different measures of systemic risk and their estimators are presented. Finally the focus is on Delta-CoVaR of Adrian and Brunnermeier and quantile regression based on copula quantile curves. We thereby observe, analyze and fix inconsistencies of the estimator of CoVaR suggested by Adrian and Brunnermeier.

28 XII: nie ma seminarium.

4 I: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Oszacowania wartości oczekiwanych mieszanek uporządkowanych zmiennych losowych".

11.I: Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW) "Przedział ufności dla ilorazu kwantyli w rozkładzie Daguma".

18 I: Mariusz Bieniek (IM UMCS) "Charakteryzacje rozkładów prawdopodobieństwa przez regresję niekolejnych uogólnionych statystyk porządkowych".

W referacie zostanie omówione nowe podejście do problemu charakteryzacji rozkładów ciągłych przez pojedynczą regresję niekolejnych uogólnionych statystyk porządkowych. Stosując ich własność Markowa dowodzimy, że taka regresja wyznacza odpowiadający rozkład jednoznacznie wtedy i tylko wtedy, gdy odpowiedni układ równań różniczkowych (lub całkowych) ma dokładnie jedno rozwiązanie. Następnie omówię analogiczny wynik dla wartości rekordowych z rozkładów dyskretnych.

25 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

1, 8, 15 II: przerwa zimowa.

22 II: Konrad Furmańczyk (Wydz. ZIiM SGGW) "Selekcja zmiennych w wysokowymiarowym modelu liniowym za pomocą metody LASSO i procedur testowania wielu  hipotez".

1 III: Grzegorz Wyłupek (IM UWr.) "Adaptacyjny test permutacyjny w problemie k prób dla danych cenzurowanych".

8 III: Błażej Miasojedow (IMPAN) "Oszacowania błędu bayesowskiego dla klasyfikacji wydajności organicznych reakcji chemicznych".

15 III: Piotr Jaworski (IM UW)  "Kopule wartości maksymalnych i problem Genesta".

22 III: Wojciech Niemiro (IMSiM UW) "Cząsteczkowe MCMC z repróbkowaniem poissonowskim". Praca wspólna z Błażejem Miasojedowem.

29 III: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.

5 IV: Agnieszka Piliszek (Wydz. MiNI PW) "Wokół charakteryzacji niezależnościowej rozkładów gamma i Kummera".

12 IV: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Porównanie wartości oczekiwanych czasów pracy systemu i jego elementu w modelu proporcjonalnych hazardów". Praca wspólna z Mariuszem Bieńkiem i Marco Burkschatem.

19 IV: Agnieszka Goroncy (UMK) "Górne optymalne oszacowania k-tych rekordów pochodzących z rozkładów IGFR".

26 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

3 V: nie ma seminarium.

10 V: Krzysztof Jasiński (UMK) "Własności k-tych rekordów z rozkładów dyskretnych".

17 V: Marek Męczarski (IE SGH) "O estymacji współczynnika dopasowania (adjustment coefficient) za pomocą pośrednich statystyk pozycyjnych (według M. Csörgő i J. Steinebacha).

24 V: nie ma seminarium - konferencja "Ordered Statistical Data" w Kadyksie.

31 V: nie ma seminarium - Boże Ciało.

W A K A C J E

------------------------------------------------------------------------

Marek Męczarski, Piotr Jaworski i Tomasz Rychlik

-------------------------------------------------------------------------