Statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne
dr hab. Piotr Jaworski (UW), prof. dr hab. Tomasz Rychlik, dr hab. Marek Męczarski (SGH)
Czwartek, 10.15-12.00, sala 6 (parter)Seminarium
"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN
w sali 6 (parter) oraz na platformie internetowej Zoom
(otwarcie spotkania o godz. 10:00)
www.zoom.us/j/8168185876
hasło (passcode): 444492
Plan na rok akademicki 2023/24
5 X: Spotkanie organizacyjno-programowe
Ustalenie planu wykładów na najbliższy czas oraz przedyskutowanie formy spotkań.
12 X: Piotr Jaworski (IM UW) "Miara ryzyka systemowego CoVaR (warunkowa wartość zagrożona) w terminach kopuli".
19 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IM PAN.
.
26 X: Magdalena Szymkowiak (PP) "Zachowanie wybranych właściwości czasów życia komponentów przez czas życia systemu".
2 XI: nie ma seminarium.
9 XI: Alicja Jokiel-Rokita (WM PWr.) "Wnioskowanie statystyczne dla modeli niezawodności oprogramowania".
16 XI: nie ma seminarium.
23 XI: Łukasz Delong (WNE UW) "Funkcja wariancji w problemach estymacji i walidacji funkcji wartości oczekiwanej w modelach regresji".
30 XI: nie ma seminarium.
7 XII: Andrzej Okolewski (PŁ) "Charakteryzacja skończonych ciągów reprezentujących wartości oczekiwane statystyk porządkowych".
14 XII: Piotr Jaworski (IM UW) "Nowe spojrzenie na ogonowe rozwinięcia kopuli".
21 XII: nie ma seminarium.
11 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IM PAN.
18 I: Alicja Jokiel-Rokita (WM PWr.) "Estymacja parametrów niejednorodnych procesów gamma".
25 I, 1-8-15-22 II: przerwa zimowa.
29 II: Martynas Manstavičius (Faculty of Mathematics and Informatics, Univ. of Vilnius) "Generalizations of popular concordance measures".
7 III: nie ma seminarium.
14 III: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Oszacowania wariancji dla uogólnionych statystyk pozycyjnych".
21 III: Wojciech Otto (WNE UW) "Zmodyfikowany model Lee-Cartera w badaniu ewolucji dzietności w Polsce".
28 III: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.
4 IV: nie ma seminarium.
11 IV: Anna Zalewska (Wydz. MiNI PW) "Wyzwania zmodyfikowanego CoVaR".
18 IV: nie ma seminarium - wyjazd do Będlewa.
25 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IM PAN.
2 V: nie ma seminarium - Dzień Flagi RP.
9 V: nie ma seminarium.
16 V: Jacek Wesołowski (Wydz. MiNI PW) "Bayesowskie modele grafowe typu dyskretnego".
Grafowe modele statystyczne kodują strukturę markowowską rozkładu wektora losowego za pomocą grafu: wierzchołki odpowiadają współrzędnym wektora losowego, a układ krawędzi odpowiada własnościom warunkowej niezależności. W odróżnieniu od modeli ciągłych, które są parametryczne (model gaussowski z grafowym rozkładem typu Wisharta jako rozkładem a priori), grafowe modele dyskretne są zwykle nieparametryczne, z tzw. rozkładem hiper-Dirichleta jako rozkładem a priori nakładanym na prawdopodobieństwa komórek w tablicy kontyngencyjnej. Proponujemy podejście parametryczne, wprowadzając grafowe wersje rozkładów: ujemnego wielomianowego i wielomianowego oraz, jako rozkład a priori grafowy rozkład typu Dirichleta interpolujący między klasycznym rozkładem Dirichleta a produktem rozkładów beta. Kluczowym obiektem okazuje się być pewna klasa wielomianów grafowych związana z twierdzeniem Cartier-Foata (abstrakcyjna wersja McMahon-Master Theorem) dla wolnych monoidów ilorazowych generowanych przez graf. Podejście to wymaga, aby struktura markowowska wyznaczona była przez graf dekomponowalny, czyli taki, w którym każda pętla o liczbie wierzchołków większej niż 3 miała cięciwę.
Podstawą odczytu jest praca (dostępna na arXiv), której współautorami są B. Kołodziejek (Politechnika Warszawska) i X. Zeng (Uniwersytet w Strasbourgu).
Grafowe modele statystyczne kodują strukturę markowowską rozkładu wektora losowego za pomocą grafu: wierzchołki odpowiadają współrzędnym wektora losowego, a układ krawędzi odpowiada własnościom warunkowej niezależności. W odróżnieniu od modeli ciągłych, które są parametryczne (model gaussowski z grafowym rozkładem typu Wisharta jako rozkładem a priori), grafowe modele dyskretne są zwykle nieparametryczne, z tzw. rozkładem hiper-Dirichleta jako rozkładem a priori nakładanym na prawdopodobieństwa komórek w tablicy kontyngencyjnej. Proponujemy podejście parametryczne, wprowadzając grafowe wersje rozkładów: ujemnego wielomianowego i wielomianowego oraz, jako rozkład a priori grafowy rozkład typu Dirichleta interpolujący między klasycznym rozkładem Dirichleta a produktem rozkładów beta. Kluczowym obiektem okazuje się być pewna klasa wielomianów grafowych związana z twierdzeniem Cartier-Foata (abstrakcyjna wersja McMahon-Master Theorem) dla wolnych monoidów ilorazowych generowanych przez graf. Podejście to wymaga, aby struktura markowowska wyznaczona była przez graf dekomponowalny, czyli taki, w którym każda pętla o liczbie wierzchołków większej niż 3 miała cięciwę.
Podstawą odczytu jest praca (dostępna na arXiv), której współautorami są B. Kołodziejek (Politechnika Warszawska) i X. Zeng (Uniwersytet w Strasbourgu).
23 V: Magdalena Szymkowiak (PP) "Rozkłady czasów życia komponentów systemu kluczowe dla dziedziczenia klas starzenia".
30 V: nie ma seminarium - Boże Ciało.
W A K A C J E
-------------------------------------------------
Piotr Jaworski, Tomasz Rychlik i Marek Męczarski
-------------------------------------------------
Piotr Jaworski, Tomasz Rychlik i Marek Męczarski
-------------------------------------------------
