Seminarium
"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN
w sali 106 oraz na platformie internetowej Zoom
(otwarcie spotkania o godz. 10:00)
www.zoom.us/j/8168185876
hasło (passcode): 444492
Plan na rok akademicki 2022/23
6 X: Spotkanie organizacyjne.
Spotkanie organizacyjne - ustalenie planu wykładów na najbliższy czas oraz przedyskutowanie formy spotkań.
13 X: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Warunki istnienia momentów uogólnionych statystyk pozycyjnych".
20 X: Piotr Jaworski (IM UW) "Konstrukcja kopuli o nośniku w kształcie trapezu".
27 X - 3 XI -10 XI: nie ma seminarium.
17 XI: Lesław Gajek (IM PŁ) "Stabilne oszacowania prawdopodobieństwa ruiny w modelu przełącznikowym Sparre-Andersena".
24 XI: Magdalena Szymkowiak (PP) "Odwrócona intensywność starzenia".
1 XII: Piotr Wójcik (WNE UW) "Prognozowanie poziomu dobrostanu lokalnego na podstawie cech widocznych z kosmosu na przykładzie Warszawy".
Istnieje rosnąca potrzeba analizowania dobrobytu na poziomie wewnątrzmiejskim, ponieważ miasta często charakteryzują się dużym wewnętrznym zróżnicowaniem. Jednak odpowiednie dane są trudno dostępne lub bardzo drogie. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy łatwo dostępne dane z Open Street Map stanowią dobrą alternatywę dla zdjęć satelitarnych wysokiej rozdzielczości z map Google w dokładnym przewidywaniu dobrostanu na poziomie dzielnic Warszawy. Konstruujemy wskaźnik dobrostanu oparty na trzech wymiarach: zdrowiu, edukacji i dobrobycie materialnym. Potencjalnymi predyktorami dobrostanu są wskaźniki związane z poziomem urbanizacji, dostępnością systemu transportowego, w tym transportu publicznego oraz obszarów naturalnych (parki, lasy, rzeka, jeziora). Cztery nieliniowe algorytmy uczenia maszynowego porównano z liniowym modelem LASSO dla 18 dzielnic Warszawy. Ponadto stosujemy innowacyjne narzędzia wytłumaczalnej sztucznej inteligencji do identyfikacji najważniejszych predyktorów dobrostanu oraz do opisania kształtu relacji pomiędzy dobrostanem a jego najważniejszymi predyktorami..
15 XII: Damian Jelito (IM UJ) "Zastosowanie warunkowych korelacji do badania niezależności zmiennych losowych".
Zgodnie z elementarnymi własnościami rachunku prawdopodobieństwa, z niezależności zmiennych losowych wynika ich nieskorelowanie, ale przeciwna implikacja na ogół nie jest prawdziwa. W trakcie referatu pokażemy, że dostaniemy równoważność, gdy globalny współczynnik korelacji zastąpimy jego lokalną wersją opartą na kwantylowych zbiorach warunkujących. Referat oparty na wspólnej pracy z P. Jaworskim i M. Piterą.
12 I: Wojciech Zieliński (SGGW) "Optymalny rozmiar próby w krzyżowym modelu dla pytań drażliwych".
19 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.
26 I: Katarzyna Maraj-Zygmąt (PWr.) "Discriminating Gaussian and non-Gaussian processes by even empirical moments statistics".
2-9-16-23 II: przerwa zimowa.
2 III: Piotr Jaworski (Wydz. MIM UW) "Wielowymiarowe kopule archimedesowe".
9 III: Andrzej Palczewski (Wydz. MIM UW) "Wpływ 'high-frequency trading' na płynność rynku giełdowego".
16 III: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Istnienie i oszacowania momentów uogólnionych statystyk pozycyjnych".
23 III: Sylwester Piątek (PWr.) "Estymacja kwantylowych wersji krzywych nierówności i miar nierówności".
30 III: Rafał Topolnicki (IMPAN) "Motywowane topologicznie wielowymiarowe testy zgodności".
6 IV: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.
13 IV: Małgorzata Łazęcka (IPIPAN i PW).
20 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.
27 IV: ...
4 V: nie ma seminarium.
11 V: ...
...
...
-------------------------------------------------
Piotr Jaworski, Marek Męczarski i Tomasz Rychlik
-------------------------------------------------
