Statystyka matematyczna i inne zastosowania probabilistyczne

dr hab. Marek Męczarski (SGH), dr hab. Piotr Jaworski (UW), prof. dr hab. Tomasz Rychlik

Czwartek, 10.15-12.00, sala 106

Seminarium

"STATYSTYKA MATEMATYCZNA i inne zastosowania probabilistyczne"
odbywa się w czwartki, o godz. 10:15 w IMPAN na Śniadeckich,
na I piętrze, w sali 106.

 

Aktualny plan na rok akademicki 2019/20

------------------------------------------------------------------------

3 X: spotkanie organizacyjno-programowe.

10 X: Marek Męczarski (IE SGH) "Zastosowanie procedury Robbinsa-Monro do estymacji współczynnika dopasowania".

17 X: nie ma seminarium. 

24 X: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN.

31 X: nie ma seminarium.

7 XI: Irmina Czarna (PWr.)  "Teoria fluktuacji dla procesów Lévy'ego zależnych od poziomu i zagadnienie paryskiego opóźnienia".

Podczas referatu szczegółowo omówię zagadnienie paryskiego opóźnienia i jego zastosowanie w teorii ruiny. Dodatkowo zdefiniuję tzw. procesy Lévy'ego zależne od poziomu, scharakteryzuję ich własności oraz zaprezentuję otrzymane tożsamości fluktuacyjne.  

14 XI: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Czasy pracy systemów w modelu z zależnością intensywności awarii działających komponentów od statusu działania pozostałych".

21 XI: Tomasz Rychlik (IMPAN) "Probabilistyczne własności czasów pracy systemów z komponentami o wykładniczych czasach życia".

28 XI: Marcin Pitera (IM UJ) "Testowanie dopasowania rozkładów w oparciu o warunkowe drugie momenty"

5 XII: nie ma seminarium - konferencja w Będlewie.

12 XII: Damian Jelito (IM UJ) "Nowy test normalności oparty na warunkowych wariancjach i regule 20-60-20". 

19 XII: Szymon Majewski (IMPAN)  "Unadjusted Langevin Algorithm jako optymalizacja wypukła". 

9 I:  Jarosław Duda (II UJ): "Hierarchiczna rekonstrukcja korelacji (hierarchical correlation reconstruction) - między statystyką a
uczeniem maszynowym". 

Podczas gdy uczenie maszynowe pozwala na bardzo dokładny opis zależności statystycznych w danych, jego modelom zwykle brakuje interpretowalności, są niejednoznaczne: odpowiadają za jedno z wielu minimów lokalnych - szukanych kosztowną iteracyjną optymalizacją, brakuje kontroli błędów. Z drugiej strony klasyczna statystyka operuje na momentach, które nie mają powyższych słabości, ale w praktyce pozwalają tylko na bardzo zgrubny opis. Opowiem o podejściu, które łączy ich zalety: operuje na dużej ilości parametrów podobnych do momentów, też mieszanych dla wspólnych rozkładów prawdopodobieństwa, które możemy bezpośrednio przetłumaczyć na rozkłady, są jednoznaczne i bezpośrednio liczone, możemy modelować zależności między nimi i ewolucję w czasie dla niestacjonarnych szeregów czasowych. Opowiem o kilku zastosowaniach, jak modelowanie rozkładów warunkowych czy analiza szeregów czasowych.
Slajdy: https://www.dropbox.com/s/7u6f2zpreph6j8o/rapid.pdf 

16 I: Wojciech Zieliński (Wydz. ZIiM SGGW) "Przedział ufności dla ilorazu szans".

23 I: nie ma seminarium - Rada Naukowa IMPAN. 

30 I,  6-13-20 II: przerwa zimowa. 

27 II: Anna Dembińska (Wydz. MiNI PW)  "Asymptotyka estymatorów największej wiarygodności uzyskanych z prób cenzurowanych - przypadek rozkładów dyskretnych".

5 III: Magdalena Szymkowiak (PP)  "Przykłady zastosowań uogólnionej intensywności starzenia".

12 III: Jacek Wesołowski (Wydz. MiNI PW)  "Podwójna asymptotyka dla testów zgodności".

19 III: Tomasz Cąkała (Wydz. MIM UW) "Filtr cząsteczkowy ze schematem drzewa Poissona".

26 III: Mariusz Bieniek (IM UMCS).

2 IV: Bogdan Ćmiel (Wydz. Mat. Stos. AGH) "Testy niezależności oparte na estymatorze funkcji kwantylowej zależności".

9 IV: nie ma seminarium - Wielki Czwartek.

16 IV: Krystyna Maciąg (IM UMCS).

23 IV: nie ma seminarium - Rada Naukowa IM PAN.

30 IV: nie ma seminarium.

7 V: Aneta Augustynowicz (Wydz. MiNI PW).

14 V: Krzysztof Jasiński (Wydz. MiI UMK).

21 V: Krzysztof Rudaś (Wydz. MiNI PW).

28 V: nie ma seminarium - konferencja "Ordered Statistical Data 2020", Vietri sul Mare k/Salerno (Włochy).

4 VI: ...

-------------------------------------------------

Piotr Jaworski, Marek Męczarski i Tomasz Rychlik

-------------------------------------------------

Przepisz kod z obrazka

Odśwież obrazek

Odśwież obrazek