Methods of Mathematics of Finance

PROGRAM

PROGRAM
  • 26.05.2017 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN),  Zastosowanie analizy wypukłej do stochastycznej optymalizacji i analizy portfelowej na podstawie prac T. Pennanena i M. Rasonyiego
  • 19.05.2017 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN), Zastosowanie analizy wypukłej do stochastycznej optymalizacji na podstawie prac T. Pennanena
  • 12.05.2017 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN),  Zastosowanie współczesnej analizy wypukłej (według monografii Rockafellara i Wetsa) do analizy portfelowej na podstawie w pracy T. Pennanena, AP. Perkkio i M. Rasonyi.
  • 5.05.2017 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), Elementy współczesnej analizy wypukłej (według monografii Rockafellara i Wetsa) i ich wykorzystanie do analizy portfelowej w pracy T. Pennanena, AP. Perkkio i M. Rasonyi.
  • 14.04.2017 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), "Niewypukłe programowanie dynamiczne i optymalne inwestycje" na podstawie prac T. Pennanena, A-P. Perkkio i M. Rasonyi
  • 31.03.2017 -12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), "Dualność maksymalizacji niegładkiej funkcji użyteczności i odporność portfeli na funkcję użyteczności na długim horyzoncie czasowym"
  • 10.03.2017 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), Warunki na brak arbitrażu na rynku z akcjami i opcjami europejskimi i amerykańskimi tworzącymi semistatyczny portfel".
  • 3.03.2017 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), "Porfele semistatyczne z opcjami amerykańskimi i związanymi z nimi problemami".
  • 24.02.2017 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), "Brak arbitrażu, zabezpieczenie i maksymalizacji funkcji użyteczności dla portfeli powiększonych o statyczne aktywa złożone z opcji europejskich i amerykańskich" wg pracy E. Bayraktara i Z. Zhou z Annals of Appl. Prob. 2016.
  • 27.01.2017 - 12.15, sala 106, Tomasz Rogala (UKSW), "Maksymalizacja funkcji użyteczności w czasie ciągłym dla modelu log Levy z proporcjonalnymi kosztami za transakcje" kontynuacja na podstawie pracy D. De Valliere, Y. Kabanov i E. Lepinette z Finance Stoch 2016.
  • 20.01.2017 -12.15, sala 106,  Tomasz Rogala (UKSW),  "Maksymalizacja funkcji użyteczności w czasie ciągłym dla modelu log Levy z proporcjonalnymi kosztami za transakcje" na podstawie pracy D. De Valliere, Y. Kabanov i E. Lepinette z Finance Stoch 2016.
  • 2.11.2016 -12.15 sala 106, Agnieszka Rygiel (UE Kraków), " Formuła na koszty superreplikacji z nieliniowymi kosztami za transakcje"  kontynuacja na podstawie pracy P. Banka, Y. Dolinskiego i S. Gokaya z Annals of Appl. Prob. 2016.
  • 25.11.2016 - 12.15, sala 106, Agnieszka Rygiel (UE Kraków), "Superreplikacja z nieliniowymi kosztami za transakcje"  kontynuacja na podstawie pracy P. Banka, Y. Dolinskiego i S. Gokaya z Annals of Appl. Prob. 2016.
  • 18.11.2016 - 12.15, sala 106, Agnieszka Rygiel (UE Kraków), "Superreplikacja z nieliniowymi kosztami za transakcje" na podstawie pracy P. Banka, Y. Dolinskiego i S. Gokaya z Annals of Appl. Prob. 2016.
  • 4.11.2016 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), "Istnienie lokalnego martyngałowego mianownika przy mierze bliskiej do wyjściowej"  wg. pracy Yu. Kabanova, C. Kardarasa i S. Songa z Finance Stoch. 2016.
  • 28.10.2016 - 12.15. sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN), "Warunki równoważne na brak arbitrażu pierwszego rodzaju" wg. pracy Yu. Kabanova, C. Kardarasa i S. Songa z Finance Stoch. 2016.
  • 21.10.2016 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN) "Brak arbitrażu pierwszego rodzaju i równoważne mu warunki" na podstawie pracy Yu. Kabanova, C. Kardarasa i S. Songa z Finance Stoch. 2016.
  • 14.10.2016 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN) "Warunki na brak arbitrażu w czasie ciągłym na podstawie appendixu pracy Y. Kabanov, C. Kardaras  i S. Song z Finance Stoch (2016).
  • 7.10.2016 - 12.15, sala 106, Łukasz Stettner (IMPAN) "Subiektywny przegląd najnowszych prac z matematyki finansowej".
  • 21.06.2016 - 12.15, sala 106, Gusti van Zyl (University of Pretoria), "Semigroup structure in the pricing of securities"Abstract: No-arbitrage constraints imply that any family of pricing operators, mapping prices of securities at time t to prices of securities at time s References:[1] Einemann, Michael. Semigroup Methods in Finance. Diss. PhD thesis, Universität Ulm, 2008.[2] Arendt, Wolfgang, and A. F. M. ter Elst. "From forms to semigroups." Spectral theory, mathematical system theory, evolution equations, differential and difference equations. Springer Basel, 2012. 47-69.
  • 13.05.2016- 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN) "Równania Bellmana maksymalizacji funkcji końcowej użyteczności dla ogólnych cen kupna i sprzedaży w czasie ciągłym" na podstawie wspólnej pracy z T. Rogalą.
  • 6.05.2016 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN)  "Zrandomizowane momenty zatrzymania, topologia Baxtera Chacon'a i wykorzystanie jej do dowodu głównego twierdzenia z pracy D. Belomestny i V. Kratscher"
  • 29.04.2016 -12.15, Łukasz Stettner (IMPAN) "Reprezentacja funkcji wartości optymalnego zatrzymywania w warunkach niepewności" na podstawie pracy D. Bolomestny i V. Kratschmer z Ann. Appl. Prob. 2016.
  • 22.04.2016 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN)  "Optymalne zatrzymywaniu z niepewnością mierzoną dynamiczną miarą ryzyka" wg pracy D. Belomestny i V. Kratschmer z Annals of Appl. Prob. 2016.
  • 15.04.2016 -12.15, Tomasz Rogala (IMPAN) "Optymalizacja nie wklęsłej funkcji użyteczności w czasie dyskretnym" na podstawie pracy M. Rasonyi z SIAM J. Financial Math. z 2015, dokończenie.
  • 8.04.2016 -12.15, Tomasz Rogala (IMPAN), "Optymalizacja nie wklęsłej funkcji użyteczności" na podstawie pracy M. Rasonyi z SIAM J. Financial Math. 2015, kontynuacja
  • 1.04.2016 - 12.15, Tomasz Rogala (IMPAN), "Optymalizacja nie wklęsłej funkcji użyteczności" na podstawie pracy M. Rasonyi z SIAM J. Financial Math. 2015.
  • 18.03.2016 - 12.15 Łukasz Stettner (IMPAN), "Warunki równoważne na brak arbitrażu z kosztami za transakcje" wg. B. Bucharda i M. Nutza (Finance Stoch. 2016)
  • 11.03.2016 - 12.15, Tomasz Rogala (IMPAN), "Warunki na brak arbitrażu z kosztami za transakcje" wg pracy B. Boucharda i M. Nutza (Finance Stoch 2016)
  • 4.03.2016 - 12.15, Tomasz Rogala (IMPAN), "Consistent price systems under model uncertainty" wg. pracy B. Boucharda i M. Nutza (Finance Stoch. 2016)
  • 26.02.2016 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN), "Wybrane dowody z pracy P. Guasoni, E. Lepinette i M. Rasonyi - The fundamental theorem of asset pricing under transaction costs"
  • 29.01.2016 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN), "Równoważność robust no free lunch vanishing risk dla prostych strategii z istnieniem strictly consistent price system dla proporcjonalnych kosztów za transakcje" wg. pracy P. Guasoni, E. Lepinette i M. Rasonyi z 2012. 
  • 22.01.2016 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN), "Prognozowalna całka Stieltjesa i jej konstrukcja i własności" na podstawie pracy P. Guasoni, E. Lepinette i M. Rasonyi z Finance Stoch. 2012.
  • 15.01.2016 - nie ma seminarium
  • 8.01.2016 - 12.15, Łukasz Stettner (IMPAN), "Prognozowalna całka Stieltjesa i jej zastosowania" na podstawie pracy P. Guasoni, E. Lepinette i M. Rasonyi z Finance Stoch. 2012.
  • 18.12.2015 - 12.15, sala 405, Eric Bardoux (LSE), "Optimal Prediction problems for Lévy (and related) processes"
  • 11.12.2015 -12.15 Rafał Łochowski (SGH) Własności typowych procesów cen (nie prowadzących do możliwosci arbitrażu) na rynkach finansowych z czasem ciąglym. Odczyt będzie na podstawie prac V. Vovka (m.in. Electronic Comm. in Probability 2008, Finance and Stochastics 2012), N. Perkowskiego i D. Proemela (arXiv, Electronic Journal of Probability 2015) i wyników własnych - kontynuacja
  • 4.12.2015 - 12.15 Rafał Łochowski (SGH) Własności typowych procesów cen (nie prowadzących do możliwosci arbitrażu) na rynkach finansowych z czasem ciąglym. Odczyt będzie na podstawie prac V. Vovka (m.in. Electronic Comm. in Probability 2008, Finance and Stochastics 2012), N. Perkowskiego i D. Proemela (arXiv, Electronic Journal of Probability 2015) i wyników własnych.
  • 27.11.2015 - 12.15  Łukasz Stettner (IMPAN) "Fundamentalne twierdzenie i optymalnym zabezpieczeniu w przypadku jednookresowym" na podstawie pracy B. Boucharda i M. Nutza (Annals of Applied Prob. 2015)
  • 13.11.2015 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Istnienie optymalnych zabezpieczających strategii dla rynków finansowych niezdominowanych" na podstawie pracy B. Boucharda i M. Nutza
  • 6.11.2015 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Arbitraż i dualność dla niezdominowanych modeli w czasie dyskretnym wg. pracy B. Boucharda i M. Nutza (the Annals of Applied Prob. 2015)
  • 30.10.2015
    dr Tomasz Rogala (IMPAN)
    Zabezpieczenie na rynku z niepłynnym z nieliniowymi kosztami za transakcje wg pracy P. Guasoniego i M. Rasonyi
  • 23.10.2015
    dr Tomasz Rogala (IMPAN)
    "Zabezpieczenie i arbitraż na rynkach z superliniowymi kosztami za transakcje" na podstawie pracy P. Guasoni, M. Rasonyi, "Hedging, Arbitrage and Optimality with superlinear frictions" z The Annals of Applied Prob. 2015 (kontynuacja)
  • 16.10.2015 - 1215
    dr Tomasz Rogala (IMPAN)
    "Zabezpieczenie i arbitraż na rynkach z superliniowymi kosztami za transakcje" na podstawie pracy P. Guasoni, M. Rasonyi, "Hedging, Arbitrage and Optimality with superlinear frictions" z The Annals of Applied Prob. 2015.
  • 9.10.2015 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Najnowsze trendy w matematyce finansowej" - subiektywne refleksje na podstawie kilku konferencji (ICIAM 2015, AMaMeF 2015, SIAM2015 i IFIP TC7 2015)
  • 22.05.2015 - 1215
    Wilhelm Stannat (TU Berlin)
    "On average risk-sensitive Markov Control Processes" Abstract: We introduce a general framework for measuring risk in the context of Markov control processes. Motivated by applications in particular to behavioral economics, we consider possibly non-convex risk-maps, modelling non-rational risk-seeking behavior. We introduce classical objective functions to the risk-sensitive setting and we are in particular interested in optimizing the average risk in the infinite-time horizon for Markov Control Processes on general, possibly non-compact, state spaces allowing also unbounded cost. Using an abstract Lyapunov approach, existence and uniqueness of an optimal control is obtained with a fixed point theorem applied to the nonlinear map modelling the risk-sensitive expected total cost. The necessary contraction is obtained in a suitable chosen span-norm under a new set of conditions: 1) Lyapunov-type conditions on both risk maps and cost functions that control the growth of iterations, and 2) Doeblin type conditions, known for Markov chains, generalized to nonlinear mappings. In the particular case of the entropic risk map, the above conditions can be replaced by the existence of a Lyapunov function, a local Doeblin type condition for the underlying Markov chain, and a growth condition on the cost functions. The talk is based on joint work with Klaus Obermayer and Yun Shen (TU Berlin). References: [1] - Y. Shen, W. Stannat, K. Obermayer, Risk-sensitive Markov control processes, SIAM J. Control Optim., 51(5), 3652-3672, 2013 [2] - Y. Shen, W. Stannat, K. Obermayer, Risk-sensitive Markov Control Processes with General Convex Risk Maps, arXiv:1403.3321
  • 15.05.2015 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Istnienie i jedyność rozwiązań stochastycznych równań w szumem wienerowskim i ułamkowym ruchem Browna wg. prac Y. Mishury i G. Shevchenki
  • 8.05.2015 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Istnienie i jedyność rozwiązań stochastycznych równań z szumem wienerowskim i w postaci ułamkowego ruchu Browna po trajektoriach wg. prac Y. Mishury i G. Shevchenko".
  • 24.04.2015 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Istnienie i jedyność rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z mieszanym szumem Wienera i ułamkowego procesu ruchu Browna" wg prac Y. Mishury i G. Shevchenki
  • 17.04.2015 - 1215
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    "Optymalne zatrzymywanie ruchu Browna blisko jego maksimum na danym przedziale czasu" wg pracy Graversena, Peskira i Shiryaeva (Theory Probab. Appl. 45 (2000), 125-136).
  • 27.03.2015 - 1215
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    "Optymalne zatrzymywanie ruchu Browna blisko jego maksimum na danym przedziale czasu"
  • 13.03.2015 - 1215
    Marek Rutkowski (University of Sydney)
    "Fair valuation and hedging of contracts under endogenous collateralization - matematyczne aspekty"
  • 6.03.2015 - 1215
    Marek Rutkowski (University of Sydney)
    Fair valuation and hedging of contracts under endogenous collateralizatio
  • 27.02.2015 - 1215
    Anna Ostaszewicz
    The Hurst parameter and option pricing with fractional Brownian motion. Abstract: In the mathematical modelling of the classical option pricing models it is assumed that the underlying stock price process follows a geometric Brownian motion, but through statistical analysis persistency was found in the log-returns of some South African stocks and Brownian motion does not have persistency. We suggest the replacement of Brownian motion with fractional Brownian motion which is a Gaussian process that depends on the Hurst parameter that allows for the modeling of autocorrelation in price returns. Three fractional Black-Scholes (Black) models were investigated where the underlying is assumed to follow a fractional Brownian motion. Using South African options on futures and warrant prices these models were compared to the classical models.
  • 23.01.2015 - 1215
    Anna Sulima (UJ)
    "Problem wyboru optymalnego portfela na rozszerzonym rynku Blacka-Scholesa-Mertona"
  • 16.01.2015 - 1215
    Anna Sulima (UJ)
    Zupełność i brak arbitrażu na rozszerzonym rynku Blacka-Scholesa-Mertona
  • 12.12.2014 - 1215 - sala 405
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Dowód niezależnego od modelu fundamentalnego twierdzienia wyceny wg pracy B. Acciaio, M. Beiglbock'a, F. Penkner i W. Schachermayera.
  • 5.12.2014 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Niezależne od modelu fundamentalne twierdzenie wyceny akcji, wg pracy B. Acciao, M. Beiglbocka, F. Penkner i W. Schachermayera, która ma się pojawić Mathematical Finance.
  • 28.11.2014 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Podejscie niezależne od modelu do zagadnień wyceny na rynku finansowym na bazie między innymi pracy Dolinskiego i Sonera z PTRFu.
  • 21.11.2014 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Transport miary martyngałowej" wg pracy Y. Dolinskiego i M. Sonera z PTRFu.
  • 14.11.2014 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Transport miary martyngałowej wg Y. Dolinskiego i M. Sonera
  • 7.11.2014
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Wycena opcji dla ciągłych procesów cen" na podstawie pracy Y. Dolinsky i M. Soner z PTRF 2014.
  • 17.10.2014 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Subiektywny przegląd najnowszych wyników z matematyki finansowej
  • 25.04.2014 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Arbitraż na rynku z ułamkowym ruchem Browna i z uogólnioną całką Stieltjesa po ułamkowym ruchu Browna
  • 11.04.2014
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Przedstawianie zmiennych losowych w formie całki po trajektoriach ułamkowego ruchu Browna wg pracy Y. Mishury, G. Shevchenko i E. Valkeili.
  • 28.03.2014
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    "Strategie optymalnego wzrostu na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje"
  • 21.03.2014
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    Optymalny asymptotyczny wzrost portfela z proporcjonalnymi kosztami za transakcje wg. pracy M. Akian, A. Sulem i M. Taksara z Math. Finance 2001.
  • 14.03.2014
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    Optymalizacja długoterminowej stopy zwrotu z proporcjonalnymi kosztami za transakcje i logarytmiczną funkcją użyteczności
  • 7.03.2014 - "Zastosowania archimedesowego procesu przeżycia".
    Adam Pytel (PW)
     
  • 28.02.2014
    Adam Pytel (PW)
    Markowska zgodność archimedesowego procesu przeżycia Opis wystąpienia: Wielowymiarowy proces markowa X, będący markowsko zgodny, posiada współrzędne, które są procesami markowa. W swym wystąpieniu przedstawię wyniki dotyczące słabej i silnej markowskiej zgodności archimedesowego procesu przeżycia (ASP). ASP jest procesem wprowadzonym w pracy E.Hoyle, L.A. Mengütürk, "Archimedean Survival process". Proces ten okażę się być jednym z niewielu przykładów procesów, które są słabo markowsko zgodne, ale nie są silnie markowsko zgodne. W dalszej części referatu opowiem o modelowaniu skumulowanej wartości strat firmy ubezpieczeniowej (prowadzącej n linii biznesowych).
  • 31.01.2014
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Całka z funkcji wypukłej względem ułamkowego ruchu Browna i jej zastosowanie w matematyce finansowej na podstawie pracy E. Azmoodeha, Y. Mishury i E. Valkeili z Statistics and Decisions z 2009.
  • 24.01.2014
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Reguła Ito dla funkcji wypukłych od ułamkowego ruchu Browna i jej zastosowanie do matematyki finansowej na podstawie prac Y. Mishury i E. Valkeili
  • 17.01.2014
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Całkowanie po trajektoriach względem ułamkowego ruchu Browna wg prac Y. Mishury i E. Valkeili z zastosowaniami do matematyki finansowej
  • 20.12.2013
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Warunki równoważne na brak arbitrażu w czasie ciągłym wg C. Kardarasa.
  • 13.12.2013
    Lukasz Stettner (IMPAN)
    Warunki na brak arbitrazu w czasie ciaglym dla ogolnego modelu semimartyngalowego wg prac C. Kardarasa.
  • 6.12.2013
    Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
    Dowód optymalności strategii jednobarierowych dla modelu nadwyżki firmy ubezpieczeniowej z czasem ciągłym
  • 29.11.2013
    Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
    "Optymalne modelowanie nadwyżki firmy ubezpieczeniowej w czasie ciągłym".
  • 22.11.2013
    Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
    "Optymalne sterowanie nadwyżką firmy ubezpieczeniowej dla modelu Cramera Lundberga" (przypadek czasu ciągłego).
  • 15.11.2013
    Lukasz Kucinski (KNF/IMPAN)
    "Optymalne sterowanie nadwyżką firmy ubezpieczeniowej - kontynuacja przypadku z czasem dyskretnym"
  • 8.11.2013
    Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
    "Optymalne sterowanie nadwyżką firmy ubezpieczeniowej" - kontynuacja
  • 25.10.2013
    Łukasz Kuciński (KNF/IMPAN)
    Optymalne sterowanie nadwyżką firmy ubezpieczeniowej
  • 11.10.2013
    Dariusz Socha (PW)
    Optymalna wypłata dywidendy w modelu nadwyżki firmy ubezpieczeniowej wg pracy K. Miyasawy “An Economic Survival Game” część II
  • 4.10.2013
    Dariusz Socha (PW)
    Optymalna wypłata dywidendy w modelu nadwyżki firmy ubezpieczeniowej wg pracy K. Miyasawy “An Economic Survival Game”
  • 26.04.2013
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Optymalne zatrzymywanie z uwzględnieniem zakłócenia (dystorcji) prawdopodobieństwa" wg pracy Z.Q. Xu i Z.Y. Zhou
  • 19.04.2013
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Optymalne zatrzymywanie przy zakłóceniu (dystorcji) prawdopodobieństwa wg pracy Z. Q. Xu i X. Y. Zhou
  • 12.04.2013
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Optymalne zatrzymywanie z wartością oczekiwaną Choquet'a wg pracy Z.Q. Xu i X.Y. Zhou z Annals of Apllied Porb. 2013
  • 5.04.2013
    dr Tomasz Tkaliński (UW)
    Wybrane aspekty behawioralnej matematyki finansowej
  • 22.03.2013
    dr Tomasz Tkaliński (UW)
    "Behawioralna matematyka finansowa - wprowadzenie". W planach wystąpienia prelegent przewiduje: 1) przypomnienie aksjomatyki klasycznej teorii użyteczności i jej konsekwencje (von Neumann Morgenstern representation) 2) Empiryczne dowody decyzji sprzecznych z w/w teorią 3) Alternatywne podejścia (wg Wakker, Yaari, Kahneman-Tversky). Celem wystąpienia będzie zaprezentowanie motywacji, idei, przykładow i być może pokazanie kilku prostych faktów oraz sformułowanie problemów rozważanych w behawioralnej matematyce finansowej.
  • 15.03.2013
    Przemysław Rola (UJ)
    Brak arbitrażu z proporcjonalnymi kosztami za transakcje na rynku bez krótkiej sprzedaży
  • 8.03.2013
    Ewa Marciniak (UJ, AGH)
    Oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej z możliwością inwestycji na rynku o lognormalnych cenach akcji wg pracy J. Gaiera, P. Grandisa i W. Schachermayera
  • 1.03.2013
    Ewa Marciniak (UJ)
    Oszacowanie prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej z możliwością inwestycji na rynku o lognormalnych cenach akcji, wg pracy J. Gaiera, P. Grandisa i W. Schachermayera (kontynuacja).
  • 22.02.2013
    Ewa Marciniak (UJ)
    "Asymptotyka prawdopodobieństwa ruiny dla modelu nadwyżki firmy ubezpieczeniowej z możliwością inwestycji na giełdzie o lognormalnych cenach akcji" według słynnej pracy J. GAIER, P. GRANDITS, AND W. SCHACHERMAYER z Annals of Applied Probability, 13, 1054–1076 (2003).
  • 25.01.2013
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    O dynamicznych entropijnych miarach ryzyka
  • 7.12.2012
    Marcin Pitera (UJ)
    Dynamiczne indeksy ryzyka
  • 30.11.2012
    Marcin Pitera (UJ)
    "Statyczne indeksy akceptowalności" wg pracy A. Cherny'ego i D. Madana.
  • 23.11.2012
    Przemysław Rola (UJ)
    "Warunki na arbitraż i jego brak dla modeli z ułamkowym ruchem Browna" wg pracy P. Cheredito (Finance Stochast. 7 (2003) 533-553.
  • 16.11.2012
    Przemysław Rola (UJ)
    "Arbitraż dla modeli cen z ułamkowym ruchem Browna" wg. pracy P. Cheredito (Finance and Stochastics 2003)
  • 9.11.2012
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Zgodność dynamicznych miar ryzyka i jej konsekwencje
  • 26.10.2012
     
    mgr T. Rogala "Reprezentacje warunkowych miar ryzyka wg B. Acciaio i I. Penner" dokończenie, a potem Ł. Stettner "Dalsze własności dynamicznych miar ryzyka".
  • 19.10.2012
     
    mgr T. Rogala "Reprezentacje warunkowych miar ryzyka wg B. Acciaio i I. Penner" a potem Ł. Stettner "Dalsze własności dynamicznych miar ryzyka".
  • 12.10.2012
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Warunki równoważne na reprezentację miar wypukłych ryzyka za pomocą supremum po miarach probabilistycznych i dynamiczne wypukłe miary ryzyka"
  • 5.10.2012
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Od wypukłych do dynamicznych miar ryzyka
  • 25.05.2012
    Tomasz Tkaliński (UW)
    Wycena wypłat przez analizę scenariuszy
  • 11.05.2012
    Ewelina Szczęsna (PW)
    Twierdzenia reprezentacyjne dla koherentnych miar ryzyka wg. Delbaena - dokończenie
  • 27.04.2012
    Arnab Basu (Indian Institute of Management Bangalore )
    "Zero-sum Risk-sensitive Stochastic Differential Games" Abstract : We study zero-sum risk-sensitive stochastic differential games on the infinite horizon with discounted and ergodic payoff criteria. Under certain assumptions, we establish the existence of values and saddle-point equilibria. We obtain our results by studying the corresponding Hamilton-Jacobi-Isaacs equations. Finally, we show that the value of the ergodic payoff criterion is a constant multiple of the maximal eigenvalue of the generators of the associated non-linear semigroups.
  • 20.04.2012 - 1215
    Ewelina Szczęsna (PW)
    O reprezentacji koherentych miar ryzyka wg. pracy F. Delbaena
  • 30.03.2012 - 1215
    N. E. Frangos (Department of Statistics Athens University of Economics and Business)
    Optimal investment and reinsurance policies in insurance markets under the ef ect of inside information
  • 23.03.2012 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Charakteryzacja osiągalnych wypłat w oparciu o pracę M. Tehranchi z J. Appl. Prob. 2010
  • 27.01.2012 - 1215
    Ryszard Zieliński (IMPAN)
    O odporności w statystyce
  • 20.01.2012
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Asymptotyka funkcji użyteczności od końcowego dobrobytu w modelu z nieobserwowanymi czynnikami ekonomicznymi lub też obserwowanymi z opóźnieniem (w oparciu o własne wyniki).
  • 13.01.2012 - 1215
    Przemysław Rola (UJ)
    "Asymptotyczny arbitraż z ryzykiem płynności"
  • 16.12.2011 - 1215
    Michał Krzeszowiec (IMPAN)
    Wycena kontraktów ubezpieczeniowych w oparciu o teorię skumulowanej perspektywy Kahnemana-Tversky'ego
  • 2.12.2011 - 1215
    Tomasz Tkaliński (UW)
    "Wypukłe zabezpieczenie"
  • 25.11.2011 - 1215
    Lukasz Stettner (IMPAN)
    "Reprezentacje koherentnych miar ryzyka wg. S. Kusuoki" - kontynuacja
  • 18.11.2011 - 1215
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Twierdzenia reprezentacyjne dla koherentnych miar ryzyka wg. S. Kusuoki
  • 4.11.2011
    Łukasz Stettner (IM PAN)
    Robustness and sensitivity analysis of risk measurement procedures following ideas of R. Cont
  • 21.10.2011
    Marcin Pitera (UJ)
    "Risk-Reward optimization with discrete-time coherent risk", wg. pracy A. Czernego - kontynuacja
  • 14.10.2011
    Marcin Pitera (UJ)
    "Risk-Reward optimization with discrete-time coherent risk", basing on the paper by A. Cherny, Mathematical Finance 20 (2010), 571-595
  • 7.10.2011 - 1215
    Łukasz Stettner (IM PAN)
    Przegląd najnowszych wyników z matematyki finansowej i aktuarialnej
  • 27.05.2011
    Marek Rutkowski (University of Sydney)
    "Konstrukcje czasów losowych za pomocą systemów multyplikatywnych"
  • 13.05.2011
    Joanna Janczura (PWr)
    Wycena instrumentów pochodnych na energię elektryczną w przełącznikowym modelu Markowa (ang. Markov regime-switching)
  • 6.05.2011
    dr Mariusz Niewęgłowski (PW)
    Kopuły dla łancuchów Markowa i ich zastosowania w finansach (kontynuacja wystąpienia sprzed tygodnia). Abstrakt: Zostaną przedstawione tw. odpowiadające na pytanie kiedy współrzędne procesu Markowa są procesami Markowa we własnej filtracji. Wprowadzimy pojęcia silnej i słabej markowskiej zgodności. Podamy przykłady. Korzystając z tej wiedzy skonstruujemy kopuły: strong i weak i podamy przykład ich zastosowania w finansach.
  • 29.04.2011
    Mariusz Niewęgłowski (PW), Jacek Jakubowski (UW i PW)
    Kopuły dla łancuchów Markowa i ich zastosowania w finansach. Abstrakt: Zostaną przedstawione tw. odpowiadające na pytanie kiedy współrzędne procesu Markowa są procesami Markowa we własnej filtracji. Wprowadzimy pojęcia silnej i słabej markowskiej zgodności. Podamy przykłady. Korzystając z tej wiedzy skonstruujemy kopuły: strong i weak i podamy przykład ich zastosowania w finansach.
  • 15.04.2011
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    "Wybrane problemy i przykłady na brak silnego i słabego arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami za transakcje w oparciu o książkę Yu. Kabanova i M. Safariana"
  • 8.04.2011
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Warunek na brak silnego arbitażu na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje.
  • 25.03.2011
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Warunki konieczne na brak silnego arbitrażu na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje wg pracy M. Rasonyi.
  • 11.03.2011
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    " Brak silnego arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami za transakcje". Wystąpienie będzie się opierało na pracy M. Rasonyi "New methods in the arbitrage theory of financial markets with transaction costs"
  • 25.02.2011
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Nowe wyniki dotyczące braku silnego arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami za transakcje. Wystąpienie będzie się opierało na pracy M. Rasonyi "New methods in the arbitrage theory of financial markets with transaction costs".
  • 28.01.2011
    Agnieszka Drozdzewicz (doktorantka z MINI PW)
    "Maksymalizacja zdyskontowanej dywidendy firmy ubezpieczeniowej (w czasie dyskretnym)" (kontynuacja wg. książki H. Schmidli).
  • 21.01.2011
    Agnieszka Drozdzewicz (doktorantka z MINI PW)
    "Maksymalizacja zdyskontowanej dywidendy firmy ubezpieczeniowej (w czasie dyskretnym)" (wg. książki H. Schmidli).
  • 14.01.2011
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    Koncepcja shadow price na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje (kontynuacja)
  • 7.01.2011
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    Koncepcja shadow price na rynku z proporcjonalnymi kosztami za transakcje
  • 17.12.2010
    Tomasz Rogala (IMPAN)
    Koncepcja shadow price dla modeli z proporcjonalnymi kosztami za transakcje
  • 10.12.2010
     
    Ł. Stettner, "Maksymalizacja potęgowej funkcji użyteczności z ujemną potęgą" i Tomasz Rogala "Koncepcja shadow price".
  • 19.11.2010
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Istnienie optymalnej strategii inwestycyjnej dla potęgowej funkcji użyteczności na pewnym rynku niezupełnym wg pracy K. Larsena z Finace & Stochastics 2009
  • 12.11.2010
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Nowe wyniki dotyczące maksymalizacji potęgowej funkcji użyteczności (wg pracy K. Larsena z Finance Stoch 2009)
  • 8.11.2010 - 1400
    Miklos Rasonyi (The University of Edinburgh)
    Fragility of arbitrage opportunities in diffusion models, joint work with Paolo Guasoni. Uwaga!!! to seminarium będzie wyjątkowo w poniedziałek w godz. 14-16
  • 5.11.2010
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Dualne podejście do optymalnego stopowania i jego wykorzystanie na podstawie prac L.C.G. Rogersa
  • 29.10.2010
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Przegląd (subiektywny) najnowszych wyników matematyki finansowej
  • 21.05.2010
    Tomasz Tkalinski (MIMUW)
    Efektywne zabezpieczenie i wycena (kontynuacja)
  • 14.05.2010 - wyjątkowo sala 321 na III piętrze
    Tomasz Tkaliński (MIMUW)
    "Efektywne zabezpieczenie i wycena".
  • 30.04.2010
    Lukasz Stettner (IMPAN)
    Bańki finansowe w ujęciu Jarrowa i Prottera
  • 23.04.2010
    Mariusz Niewęgłowski (PW), Łukasz Stettner (IMPAN)
    1. "Minimalizacja ryzyka dla wyplat z ratingami kredytowymi", 2. "Bańki (bubbles) na rynkach finansowych"
  • 16.04.2010
    Mariusz Niewęgłowski (PW)
    "Minimalizacja ryzyka dla wypłat z ratingami kredytowymi"
  • 26.03.2010
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Arbitraż dla strategii impulsowych (prostych strategii inwestycyjnych)
  • 12.03.2010
    Andrzej Palczewski (MIM UW)
    Stabilność portfela inwestycyjnego
  • 5.03.2010
    Lukasz Stettner (IMPAN)
    Warunki na brak arbitrazu dla prostych strategii
  • 26.02.2010
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Warunki na brak arbitrażu dla prostych strategii
  • 22.01.2010
    Marcin Rudź (doktorant IMPANu)
    Przegląd współczesnych metod aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny
  • 15.01.2010
    Karol Cwalina (UW)
    Zagadnienie wyboru kontraktu (the principal–agent problem) dla właściciela obarczonego awersją do ryzyka, kontynuacja
  • 8.01.2010
    Karol Cwalina (UW)
    "Zagadnienie wyboru kontraktu (the principal–agent problem) dla właściciela obarczonego awersją do ryzyka" Abstrakt: W oparciu o pracę "Optimal and robust contacts for a risk-constrained principal" L. C. G. Rogersa przedstawimy trzy klasy kontraktów, różniących się między sobą stopniem w jakim poświęcają maksymalizację zysku właściciela w imię prostoty ich egzekwowania. Ze szczególną uwagą potraktujemy przypadek zgodnych, niezmienniczych ze względu na rozkład miar ryzyka, kiedy to możliwe jest wyznaczenie optymalnej strategii inwestycyjnej i odpowiadających jej kontraktów.
  • 11.12.2009
    Tomasz Tkalinski (MIMUW)
    "Zagadnienie optymalnego podzialu ryzyka (optimal risk sharing) dla inwestorow - zakonczenie"
  • 4.12.2009
    Tomasz Tkalinski (MIMUW)
    "Zagadnienie optymalnego podzia�u ryzyka (optimal risk sharing) dla inwestorow - kontynuacja"
  • 27.11.2009 - 1215
    Lukasz Stettner (IMPAN)
    BSDEsy: nieliniowe warto�ci oczekiwane, g-martyngaly i nieliniowa wersja tw. Dooba Meyera dla g-nadmartyngalow
  • 20.11.2009
    Tomasz Tkalinski (UW)
    Zagadnienie optymalnego podzia�u ryzyka (optimal risk sharing) dla inwestorow, ktorych funkcje u�yteczno�ci posiadaja wlasno�� "law-invariance" wzgl�dem ro�nych miar probabilistycznych. Informuje rownocze�nie, �e w dniu 13 listopada nie b�dzie seminarium.
  • 6.11.2009 - 1215
    Lukasz Stettner (IMPAN)
    BSDE-sy i nieliniowe wartosci oczekiwane wg. S. Penga
  • 30.10.2009
    Wojciech Szymanski (BRE Bank SA)
    Optymalizacja funkcji uzytecznosci na rynku z szumem gaussowskim (dokonczenie)
  • 23.10.2009
    Wojciech Szymański (BRE)
    Model rynku finansowego z szumem gaussowskim (z pamięcią)
  • 16.10.2009
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Nieliniowe wartości oczekiwane i BSDEsy wg S. Penga
  • 9.10.2009
    Łukasz Stettner (IMPAN)
    Przegląd najnowszych wyników w matematyce finansowej i plan pracy seminarium
  • 29.05.2009
    Łukasz Kuciński (Komisja Nadzoru Finansowego)
    Wycena firmy ubezpieczeniowej
  • 22.05.2009
    Dariusz Zawisza (UJ)
    Robust indifference price (dokończenie)
    Łukasz Kuciński (IMPAN)
    Wycena firmy ubezpieczeniowej
  • 15.05.2009
    Tomasz Tkaliński (UW)
    Optymalny podział ryzyka - dokończenie
    Dariusz Zawisza (UJ)
    Robust Indifference price
  • 8.05.2009
    Tomasz Tkaliński (Uniwersytet Warszawski)
    O zagadnieniu optymalnego podziału ryzyka (część II)
  • 17.04.2009
    Katarzyna Miakisz (Uniwersytet w Białymstoku)
    Praca H. Follmera i W. Schachermayera Asymptotic arbitrage and large deviations z Math. Fin. Econ. 2008, pp. 213-249 (II)
    Tomasz Tkaliński (UW)
    Praca Jouini, Touzi, Schachermayer Optimal risk sharing for law invariant monetary utility functions, Mathematical Finance 2/2008, 269-292
  • 20.03.2009
    Katarzyna Miakisz (Uniwersytet w Białymstoku)
    Praca H. Follmera i W. Schachermayera Asymptotic arbitrage and large deviations z Math. Fin. Econ. 2008, pp. 213-249
  • 13.03.2009
    Łukasz Stettner (IM PAN)
    Brak arbitrażu i portfel optymalnego wzrostu III

Rewrite code from the image

Reload image

Reload image